Basel II çerçevesinde kredi riski modellemesi
Credit risk modeling within basel II framework
- Tez No: 212786
- Danışmanlar: DR. EROL ŞAHİN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2007
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 70
Özet
Bu çalısmada Basel II çerçevesinde kredi riski kavramının açıklanması ve Basel II'ye geçis sürecinin bankalar ve reel sektör üzerindeki etkilerinin arastırılması amaçlanmıstır. lk bölümde kısaca giris yapıldıktan sonra ikinci bölümde, konu ile ilgili literatür çalısmaları ve Basel II çerçevesinde kredi riskinin anlam ve önemi anlatılmaktadır. Üçüncü bölümde, kredi riski modellemesi ile ilgili kavramsal yaklasımlar anlatılmakta, daha sonra yapısal bir model (Temel Merton) ve indirgenmis-form bir model (Hull-White) detaylı incelenerek teorik altyapısı açıklanmaktadır. Sonrasında, piyasadaki mevcut uygulamalar karsılastırmalı olarak özetlenmekte ve Basel II'ye geçis sürecinde yeni kredi riski modellemesi yaklasımları ve bunların yerel bankalara ve reel sektöre etkileri ile ilgili önemli çıkarımlar paylasılmaktadır. Modellerin incelenmesinin ardından dördüncü bölümde, Merton modeli temelinde önerilen yaklasım kapsamında MKB-100 sirketleri ile ilgili bazı kredi riski parametreleri açıklanmaya çalısılmaktadır. Bu bölümde ayrıca, bir araba finansman sirketinin gerçek tarihsel verileri ile gerçeklestirilen uygulama çalısması ve sonuçları açıklanmaktadır. Perakende kredilerin risk hesaplaması ile ilgili bankalardaki mevcut uygulamalar hakkında arastırma ve ikili görüsmeler ile incelenmistir. Perakende krediler ile ilgili mevcut uygulamalar daha da detaylı arastırılarak 2006 yılı sonu için örnek bir sirketin beklenen kredi kayıp miktarı hesaplanmıstır. lerleyen bölümlerde, kredi riski yöneticileri arasında en önemli kavramlardan biri olan maruz kalınan fakat gerçeklesmemis (IBNR ? incurred but not recognized) kayıplar anlatılmaktadır. IBNR kavramı Basel II çerçevesinde kredi riski anlayısı ile karsılastırılmaktadır. Çalısma sonuç ve öneriler bölümü ile tamamlanmaktadır. Anahtar Kelimeler : Kredi riski modellemesi, IBNR, Basel II
Özet (Çeviri)
In this study it is aimed to explain credit risk concept within Basel II framework and to investigate the effect of transition to Basel II on both banks and real sector firms. After a breaf introduction in the first part, in the second part, literature survey related with the study and, meaning and importance of credit risk within Basel II framework are explained. In the third part, conceptual approaches of credit risk modelling is summarised, and then a structural model (Basic Merton) and a reduced-form model (Hull-White) are examined in detail and explained in theoretical basis. Then, current practices are summerized comperatively and it will be shared some of the notable conclusions that includes some comments on the new approach in credit risk process and Basel II transition of local banks and its effect to the banks and to the real sector. After reviewing the models, some credit risk parameters for IMKB-100 firms are tried to be defined under proposed approach based on Merton model. In the fourth part, the results of the case study performed on real historical data of a car finance company are explained. Regarding the calculation of credit risk amount of retail loans, the current application in calculating credit risk in banks are investigated via researches and interviews. With further research on the current applications on retail loans, a company?s expected credit loss amount for the 2006 year-end is calculated. Following parts will introduce and give explanation on Incurredbut- not-recognized (?IBNR?) loss which is one of the most popular concept among credit risk managers. IBNR concept will be compared with Basel II required credit risk understanding. The study is finalised by conclusions and recommendations part. Key Words : Credit Risk Modeling, IBNR, Basel II
Benzer Tezler
- Türk bankalarında kredi riski yönetimi ve yeni düzenlemeler çerçevesinde kullanılan kredi riski ölçüm modelleri
Credit risk management in Turkish banking sector and credit risk modelling within the new regulations
VOLKAN DAYAN
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Basel II çerçevesinde kredi riski ve temerrüt olasılığıtahminine yönelik ampirik bir çalışma
Credit risk under Basel II framework and an empirical study for probability default calculation
HASAN GÜL
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
İşletmeİstanbul ÜniversitesiPara Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HÜLYA TALU
- Bankruptcy analysis for 17 companies in Turkish market for the year 2018 and 2019
Türkiye borsasındaki 17 şirketin 2018 ve 2019 yılı iflas analizi
DUYGU TEZCAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
Ekonomiİstanbul Bilgi ÜniversitesiSosyal Bilimler Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET FUAT BEYAZIT
- Basel II uzlaşısı çerçevesinde kredi riskinin incelenmesi ve kredi riskinin ölçümüne yönelik kantitatif bir çalışma
The evaulation of credit risk in a frame of Basel II and a quantitative study on the assessment of credit risk
ESİN ESER