Basel II çerçevesinde kredi riski modellemesi
Credit risk modeling within basel II framework
- Tez No: 212786
- Danışmanlar: DR. EROL ŞAHİN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
- Anahtar Kelimeler: Kredi riski modellemesi, IBNR, Basel II, Credit Risk Modeling, IBNR, Basel II
- Yıl: 2007
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalısmada Basel II çerçevesinde kredi riski kavramının açıklanması ve Basel II'ye geçis sürecinin bankalar ve reel sektör üzerindeki etkilerinin arastırılması amaçlanmıstır. lk bölümde kısaca giris yapıldıktan sonra ikinci bölümde, konu ile ilgili literatür çalısmaları ve Basel II çerçevesinde kredi riskinin anlam ve önemi anlatılmaktadır. Üçüncü bölümde, kredi riski modellemesi ile ilgili kavramsal yaklasımlar anlatılmakta, daha sonra yapısal bir model (Temel Merton) ve indirgenmis-form bir model (Hull-White) detaylı incelenerek teorik altyapısı açıklanmaktadır. Sonrasında, piyasadaki mevcut uygulamalar karsılastırmalı olarak özetlenmekte ve Basel II'ye geçis sürecinde yeni kredi riski modellemesi yaklasımları ve bunların yerel bankalara ve reel sektöre etkileri ile ilgili önemli çıkarımlar paylasılmaktadır. Modellerin incelenmesinin ardından dördüncü bölümde, Merton modeli temelinde önerilen yaklasım kapsamında MKB-100 sirketleri ile ilgili bazı kredi riski parametreleri açıklanmaya çalısılmaktadır. Bu bölümde ayrıca, bir araba finansman sirketinin gerçek tarihsel verileri ile gerçeklestirilen uygulama çalısması ve sonuçları açıklanmaktadır. Perakende kredilerin risk hesaplaması ile ilgili bankalardaki mevcut uygulamalar hakkında arastırma ve ikili görüsmeler ile incelenmistir. Perakende krediler ile ilgili mevcut uygulamalar daha da detaylı arastırılarak 2006 yılı sonu için örnek bir sirketin beklenen kredi kayıp miktarı hesaplanmıstır. lerleyen bölümlerde, kredi riski yöneticileri arasında en önemli kavramlardan biri olan maruz kalınan fakat gerçeklesmemis (IBNR ? incurred but not recognized) kayıplar anlatılmaktadır. IBNR kavramı Basel II çerçevesinde kredi riski anlayısı ile karsılastırılmaktadır. Çalısma sonuç ve öneriler bölümü ile tamamlanmaktadır.
Özet (Çeviri)
In this study it is aimed to explain credit risk concept within Basel II framework and to investigate the effect of transition to Basel II on both banks and real sector firms. After a breaf introduction in the first part, in the second part, literature survey related with the study and, meaning and importance of credit risk within Basel II framework are explained. In the third part, conceptual approaches of credit risk modelling is summarised, and then a structural model (Basic Merton) and a reduced-form model (Hull-White) are examined in detail and explained in theoretical basis. Then, current practices are summerized comperatively and it will be shared some of the notable conclusions that includes some comments on the new approach in credit risk process and Basel II transition of local banks and its effect to the banks and to the real sector. After reviewing the models, some credit risk parameters for IMKB-100 firms are tried to be defined under proposed approach based on Merton model. In the fourth part, the results of the case study performed on real historical data of a car finance company are explained. Regarding the calculation of credit risk amount of retail loans, the current application in calculating credit risk in banks are investigated via researches and interviews. With further research on the current applications on retail loans, a company?s expected credit loss amount for the 2006 year-end is calculated. Following parts will introduce and give explanation on Incurredbut- not-recognized (?IBNR?) loss which is one of the most popular concept among credit risk managers. IBNR concept will be compared with Basel II required credit risk understanding. The study is finalised by conclusions and recommendations part.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
- Türk bankalarında kredi riski yönetimi ve yeni düzenlemeler çerçevesinde kullanılan kredi riski ölçüm modelleri
Credit risk management in Turkish banking sector and credit risk modelling within the new regulations
VOLKAN DAYAN
- İzmir'de bazı yolların kapatılarak yaya bölgeleri oluşturma da kent peyzajını geliştirme açısından yeniden planlanması üzerinde araştırmalar
Başlık çevirisi yok
BAHAR TÜRKYILMAZ
Yüksek Lisans
Türkçe
1985
Şehircilik ve Bölge PlanlamaEge ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
- Ağızlık açma mekanizmalarının tasarımı
Başlık çevirisi yok
RECEP EREN
Yüksek Lisans
Türkçe
1987
Tekstil ve Tekstil MühendisliğiUludağ ÜniversitesiTekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. HALİL R. ALPAY
- Dokuma kumaşlarda örgü tipinin ham kumaşın boyutları ve geometrik özellikleri üzerindeki etkilerinin araştırılması
Başlık çevirisi yok
EMEL ÖNDER
Yüksek Lisans
Türkçe
1985
Tekstil ve Tekstil MühendisliğiEge ÜniversitesiTekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. GÜNGÖR BAŞER
