Geri Dön

Portföy yönetiminde sistematik riskin ölçülmesi ve İ.M.K.B. için bir uygulama

Calculation of systematic risk in portfolio management and a case study in İstanbul Stock Exchange

  1. Tez No: 214760
  2. Yazar: UMUT CEMİL AKINCI
  3. Danışmanlar: Y.DOÇ.DR. ÖMER TANJU DURUSOY
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, İşletme, Economics, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2007
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Gazi Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Uluslararası İktisat Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 151

Özet

Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli, etkin ve etkin olmayan tüm riskli varlıkların fiyatlandırılmasına olanak saglamakta, bir finansal varlıga veya portföye uygun bir risk ölçüsü getirmekte ve risk-getiri iliskisini tanımlamaya çalısmaktadır. Diger bir deyisle, model, varlıkların risk durumlarına göre beklenen getiri oranının ne olması gerektigini incelemektedir. Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli'nde bir varlıgın risk ölçütü, onun pazara karsı hareket etme ölçüsünün veya pazara karsı duyarlılıgını gösteren sistematik riski yani betasıdır. Bu çalısmada, Finansal Varlık Fiyatlama Modeli çerçevesinde beta katsayısı ile ölçülen sistematik riskin nasıl ölçüldügü anlatılarak portföy yönetim stratejilerinin belirlenmesinde önemi olup olmadıgı arastırılmıstır. Olusturdugumuz portföyün beta katsayıları hesaplanarak, istatistiki olarak anlamlı sonuçlar elde edilmis ve günlük getiri oranları kullanıldıgında literatürde yapılmıs olan testlerle uyumlu sonuçlar elde edilmistir. Beta katsayılarının hesaplanması, kullanılan örnekleme, getiri aralıgının ve zaman diliminin uzunluguna, pazar portföyünün seçiminine ve hesaplama yöntemine baglı olarak degistigi sonucuna varılmıstır. Bu degisimleri en aza indirmek içinde kullanılan pazar portföyü, zaman dilimi ve getiri aralıgı uzunluguna dikkat edilmesi ve beta katsayılarının düzeltilmis beta yöntemi ile hesaplanmasının daha düzgün sonuçlar verdigi tespit edilmistir. Sonuç olarak, yaptıgımız bu tez çalısması da, beta katsayılarının portföy yönetim stratejilerinde önemli oldugunu göstermektedir.

Özet (Çeviri)

The Capital Asset Pricing Model hypothesis states that the relevant risk measure in holding a given security is the systematic risk or beta, because all other risk measures can be diversified away through portfolio diversification. According to CAPM, stocks with beta lower than 1 are considered defensive stocks and stocks with beta higher than 1 are considered aggressive and risky. In this thesis, we aimed to explain the computation method of beta coefficients according to Capital Asset Pricing Model (CAPM) and analyzed whether beta coefficients are important in determining investment strategies. It is found that variety of beta estimates can result for the same stock depending on various factors such as the calculation of returns, length of the estimation period and the choice of the market index. Therefore, researches and academicians should be careful in determining these factors in order to estimate better beta coefficients. We found that daily return interval produces better betas, use of more comprehensive market index and economically stable time period may result better betas. We also showed that using adjusted beta calculation method results in better beta coefficients. As a result, beta coefficients are important in determining investment strategies. No matter which estimation period, return interval and market index is used; beta coefficients of each stock are not far from each other and all have the same tendency.

Benzer Tezler

  1. Bankalarda kredi portföyü ve kredi riski yönetimi

    Credit portfolia and credit risk management in bank

    TANER GÜRKAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2005

    BankacılıkKadir Has Üniversitesi

    Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı

    Y.DOÇ.DR. HASAN EKEN

  2. Piyasa etkinliği ve modern portföy kuramı

    Efficent markets and modern portfolio theory

    İBRAHİM FIÇICIOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2002

    İşletmeMarmara Üniversitesi

    Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NİYAZİ BERK

  3. Portföy yönetiminde uluslararası çeşitlendirme: Gelişmekte olan piyasalar perspektifi

    International portfolio diversification in the portfolio management: Emerging markets perspective

    NGAMOUNPOUI SALIF MOUSTAPHA

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    İşletmeDokuz Eylül Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. GÖKTUĞ CENK AKKAYA

  4. Türkiye'deki A tipi yatırım fonlarının 2013 yılındaki performans değerlendirmesi ve sektörel analizi

    Performance evaluation and sectoral analysis of a type mutual funds in Turkey in 2013

    EMİNE ÇELEPÇIKAY

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2014

    Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ALP ÜSTÜNDAĞ

  5. Proposition d'une methode de l'analyse de la valeur pour la gestion strategique du projet

    Stratejik proje yönetimi için bir değer analizi metod önerimi

    NİLAY ATAKTÜRK

    Yüksek Lisans

    Fransızca

    Fransızca

    2003

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiGalatasaray Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. GÜLÇİN BÜYÜKÖZKAN