Türkiye'de döviz kuru volatilitesinin swarch yöntemi ile analizi
Analysis of exchange rate volatility by swarch method in Turkey
- Tez No: 214882
- Danışmanlar: Y.DOÇ.DR. BÜLENT GÜLOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2007
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Pamukkale Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 122
Özet
1980'li yılların ortalarından itibaren baslayan ve 1990'lı yıllarda hızlanan küresellesme egilimiyle sekillenen yeni ekonomik yapıda, karsılıklı birbirine baglı ve dıs soklara oldukça duyarlı ulusal ekonomik yapılar olusmustur. Bu küresellesme harekâtı birçok ülkenin dalgalı döviz kuru rejimini benimsemesine neden olmustur. Dalgalı döviz kuru rejiminin döviz kurları belirsizligini arttırdıgına dair argümanlar ortaya atılmıstır. Döviz kuru oynaklıgının uluslararası ticaret hacmi üzerindeki etkileri, hem ampirik alanda hem de teorik alanda arastırma konusu olmustur. Bu çalısmada, Mart 2001 ve Mart 2007 tarihleri arası dönemde Türkiye'de nominal döviz kurundaki (TL/$) oynaklık ARCH, GARCH ve SWARCH modelleri kullanılarak tahmin edilmistir. ncelenen dönem dövizin dalgalanmaya bırakıldıgı döneme karsılık gelmektedir. lk olarak ARCH ve GARCH modelleri kullanılarak döviz kuru oynaklıgı tahmin edilmis bu modellerin eksiklikleri ortaya konmustur. Daha sonra bu eksiklikleri gidermek için gelistirilmis olan SWARCH modeli ile döviz kuru oynaklıgı yeniden tahmin edilmistir. Tahmin sonuçları Türkiye ve dünyada yasanan çesitli ekonomik ve siyasal olayların döviz kuru oynaklıgını etkiledigini ve bu oynaklık dönemlerinin kısa süreli oldugunu göstermistir.
Özet (Çeviri)
Starting in the middle of 1980s, the globalization movement has been accelerated in 1990s. The tendency of globalization through worldwide has caused national economies to be interdependent and sensitive to the exogenous shocks. This globalization movement led the most of the countries to adopt the floating exchange rate regime. However there are numbers of arguments stating that the floating exchange rate regime may increase the uncertainty about exchange rate. There are number of studies that analyze the effect of exchange rate volatility on foreign trade both theoretically and empirically. This study examines the volatility of exchange rate (YTL/$) using ARCH, GARCH and SWARCH techniques and covers the period March 2001-March 2007. The data is measured weekly. This period corresponds to the floating exchange rate regime. First, the volatility of exchange rate is estimated by ARCH and GARCH methods and the shortcomings of these methods are demonstrated. Then to overcome the shortcomings of ARCH and GARCH methods, the volatility of exchange rate is re-estimated by SWARCH method. The results show that the politics and economics events in Turkey and in the world affect the volatility of exchange rate and the volatility periods are short lived.
Benzer Tezler
- Türkiye'de döviz kuru volatilitesi ve enflasyon ilişkisi
Exchange rate volatility and inflation relationship for Turkey
HASAN MURAT ERTUĞRUL
- Türkiye'de döviz kuru volatilitesinin dış ticaret üzerinde ki etkisi
The effect of exchange volatility on foreign trade in Turkey
MELİKE NUR DOĞANAY
- Türkiye'de döviz kuru volatilitesinin belirleyicilerinin incelenmesi; 2003 – 2021 dönemi örneği
Enquête sur les déterminants de lavolatilité des taux de change en turquie;exemple de la période 2003 – 2021
MÜSLÜM AYDIN BİLGİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
EkonometriGalatasaray Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ RUHİ TUNCER
- Döviz kuru volatilitesinin ekonomik büyüme
The impact of exchange rate volatility on economic growth
VIDAA BABAZADEH
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
Ekonomiİstanbul Aydın ÜniversitesiUluslararası İktisat Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MURTEZA OCAKLI
- Kredi temerrüt takaslarının (CDS), kriz değişkenleriyle ilişkisi: PIGS ülkeleri ve Türkiye kapsamında bir araştırma
Relationship between credit default swap(CDS) and crises variables: An application about PIGS countries and Turkey
GÖRKEM HANCI