Geri Dön

Kredi temerrüt takaslarının (CDS), kriz değişkenleriyle ilişkisi: PIGS ülkeleri ve Türkiye kapsamında bir araştırma

Relationship between credit default swap(CDS) and crises variables: An application about PIGS countries and Turkey

  1. Tez No: 340328
  2. Yazar: GÖRKEM HANCI
  3. Danışmanlar: PROF. DR. KAMİL AHMET KÖSE
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Kredi Temerrüt Takası, Maastricht Kriterleri, PIGS Ülkeleri, GARCH, granger nedensellik, Credit Default Swap, Maastricht Criteria, PIGS Countries, GARCH, granger causality
  7. Yıl: 2013
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: İstanbul Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Finansman Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 126

Özet

1990?lı yıllarda ortaya çıkan ve 2003 yılından sonra kullanımı yaygınlaşan Kredi Temerrüt Takasları (KTT), en fazla işlem gören kredi türevlerindendir. KTT, genel anlamda, kredi veren kuruluşun riski indirgemek adına, olası bir temerrüt olayına karşın bir yatırımcıdan satın aldığı sigorta olarak tanımlanabilir. KTTler Portekiz, İtalya, Yunanistan ve İspanya?yı içeren ?PIGS? ülkelerine ait bu türeve yönelik baz puanların aşırı derecede artmasıyla daha da dikkat çekmiştir. Çalışmanın uygulama kısmında kriz, bahsi geçen Akdeniz ülkeleri ve karşılaştırılma yapılması adına Türkiye esas alınarak incelenmiştir. Bu beş ülkeye ait ?Kredi Temerrüt Takasları?nın döviz kurları ile volatilitelerine bakılmış ve ardından ana hatlarıyla Maastricht Kriterleri?ni içeren makroekonomik değişkenler kapsamında nedensellikleri test edilmiştir. İncelenen ülkelerden yalnızca Türkiye?de döviz kuru- KTT volatilitesinin varlığı tespit edildiğinden dolayı, volatilite modellemesi sadece burda yapılmıştır. KTT ile enflasyon, uzun dönemli faiz, işsizlik ve cari açık arasındaki granger nedenselliklere bakıldığında bazı değişken gruplarda tek yönlü bazılarında ise çift yönlü nedenselliğe rastlanmıştır.

Özet (Çeviri)

Credit Default Swap (CDS), which has been occured in 1990?s and increased after 2003, is the most traded credit derivatives. In general CDS can be described as an insurance which is traded by creditor to an investor at the aim of the reducing risk, considering the possibility of credit event. This derivative has been prominent, because of the rapid increase of CDS basis points of especially Portugal, Italy, Greece and Spain included PIGS countries. In the part of the methodology, the mentioned Mediterrrian countries and Turkey has been compared. The relationship of these five countries? CDS and foreign exchange rate volatility has been analysed and the relationship of macroeconomical crisis parameters, based on Maastricht Criteria, and CDS has been studied in terms of granger causality. In conclusion only in the model of Turkey, the volatility has been detected. Thus only Turkey?s volatilty has been modeled via GARCH. Furthermore in the second part of the application, the relationship between CDS and inflation, long term interest rate, unemployment and current account deficit is analysed by granger casuality test. According to the test, it has been concluded that in some models there are one way and in some of them two way granger causality are found.

Benzer Tezler

  1. Analysis of the relationship between sovereign credit ratings and credit default swaps: A comparative study for Turkey and selected countries

    Ülke kredi notları ve kredi temerrüt takasları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Türkiye ve seçilmiş ülkeler üzerine karşılaştırmalı bir analiz

    FATİH BAHADIR HASPOLAT

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    EkonomiHacettepe Üniversitesi

    Ekonomi Bilim Dalı

    DOÇ. DR. NASİP BOLATOĞLU

  2. CDS primleri ve borsa endeksleri ilişkisi-BRICS ülkeleri ve Türkiye örneği

    Relationship of SDS premium and exchange indexes-BRICS countries and Türkiye example

    ADNAN YÜMLÜ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    BankacılıkBaşkent Üniversitesi

    Uluslararası Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ŞENOL BABUŞCU

  3. Credit Default Swap Markets and Credit Risk Pricing - A Comparative Study

    Kredi Temerrüt Takası(CDS) Piyasaları ve Kredi Riski Fiyatlandırması - Karşılaştırmalı Bir Çalışma

    YALIN GÜNDÜZ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2008

    BankacılıkKarlsruher Institut für Technologie

    Finans Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MARLIESE UHRIG-HOMBURG

  4. The effects of sovereign credit rating news on CDS: Cross-country event study analysis

    Ülke kredi derecelendirme haberlerinin kredi temerrüt takası üzerine etkileri: Ülkeler arası vaka çalışması analizi

    ÖVÜNÇ GÜRSOY

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. EMİN AVCI

  5. Kredi temerrüt takaslarının firmaların yatırım ve temettü politikalarına etkisi: Borsa İstanbul'da ampirik bir uygulama

    The effect of credit default swaps on companies' investment and dividend policies: An empirical study in Borsa Istanbul

    ALİ NECMETTİN CAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    İşletmeSelçuk Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MELEK ACAR