Bankacılıkta risk yönetimi ve risk ölçüm yöntemleri
Risk management and risk measurement methods in banking
- Tez No: 217636
- Danışmanlar: PROF.DR. HALUK SOYUER
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2007
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Maltepe Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 144
Özet
Geçmiş yıllarda yaşanan finansal olayların olumsuz etkileri finansal kurumların bankacılık sektöründe karşılaştıkları tüm riskleri ölçebilmek amacıyla modern risk yönetimi yaklaşımlarını kullanmalarının gerekliliğini ortaya koymuştur. Risk yönetimi kriz ortamlarında finansal kayıpları azaltan, karlılığı ise arttıran stratejik bir araç olarak düşünülmelidir. Günümüzde bankacılık sektörü finansal risklerin analizinde daha karmaşık yaklaşımlar gerektirmesi sebebiyle modern risk yönetim modellerinin kullanımına daha da önem vermektedir. RMD gibi tekniklerin kullanılmasının gelecek birkaç yıl içerisinde bankacılık sektöründe risk yönetiminde önemli etkileri ve genel ekonomik durumun iyileşmesine yardımcı olacağı açıktır.. Bu çalışmada Basel Komitesi tarafından hazırlanan ve ülkemizde de BDDK nın desteklediği Basel II de açıklanmış bankalarda risk yönetimi ve ölçüm modellerinin kullanımının önemi vurgulanmış ve bu yeni tekniklerin kullanımına yönelik BDDK tarafından hazırlanan yol haritasına uygun olarak Türkiye'deki bankalar tarafından yapılan hazırlıklara yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler : Risk Yönetimi, Risk Ölçüm Modelleri, Basel II
Özet (Çeviri)
The negative effects of financial events occurred in the last years show that the requirement of the modern risk management approach should be used by the financial institutions, with the aim of measuring the all risks faced in the banking sector. Risk management should be understood as a strategic tool that can increase profitability and minimize the financial loss in crisis. Because the banking industry requires more sophisticated approaches to analyze financial risks, modern risk management techniques are being implemented increasingly by many financial institutions. Over the next few years, the implementation of these techniques, such as VAR, will have a very important impact on risk management well beyond the banking industry and help to improve general economic situation. In this study, it is aimed to show that the importance of risk measurement models that are substantially enriched by Basel II, the new regulatory approaches originating from the Basel Committee on Banking Supervision that supported in Turkish financial industry by BDDK. The preparations to use these new techniques are made by many banks in Turkey are explained through the road map stated by BDDK. Keywords : Risk Management, Risk Measurement Models, Basel II
Benzer Tezler
- Bankacılıkta risk yönetimi ve kantitatif risk ölçüm teknikleri
Risk management in banking and quantitative risk measurement methods
MUSTAFA ÖVÜNÇ ŞİŞMAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2001
İşletmeİstanbul ÜniversitesiPara Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HÜLYA TALU
- Bankacılıkta risk yönetimi ve Basel II kriterleri
Risk management in banking and Basel II accord
GAMZE ŞEN
- Risk management in banking and an application for value at risk (VAR) measurement
Bankacılıkta risk yönetimi ve riske maruz değer (RMD) ölçümü üzerine bir uygulama
ÜMİT ARIKAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2003
BankacılıkMarmara ÜniversitesiMühendislik Yönetimi Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ÖZALP VAYVAY
- Türk bankacılık sisteminde kredi riski yönetimi ve Yapı Kredi Bankasına ilişkin örnek bir uygulama
Credit risk management in turkish banking system and a sample application on Yapi Kredi Bank
DERYA ÇERÇİ