Eşik otoregresif modellerde birim kök testi ile satın alma gücü paritesinin geçerliliğinin sınanması
Analyzing of the validity of purchasing power parity with threshold autoregression unit root test
- Tez No: 217878
- Danışmanlar: PROF.DR. AHMET GÖKÇEN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2007
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 171
Özet
Zaman serileri literatüründe, Box-Jenkins modelleme stratejisi ile sıkça kullanılmaya başlayan doğrusal zaman serisi modelleri, özellikle bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ve doğrusal zaman serisi modellerinin bazı önemli olayları modellemekte yetersiz kalması nedeniyle popülaritesini, doğrusal olmayan zaman serisi modellerine bırakmıştır. Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde doğrusal olmayan zaman serilerinin spesifik özellikleriyle ilgili çalışmaların yoğunlaşmaya başladığı görülmektedir. Doğrusal olmayan zaman serisi modellerinden olan rejim değişimi modelleri, incelenen değişkenin izlediği seyre göre değişkenin farklı rejimlerde yer almasına izin vermektedir. Bu çalışmada, reel efektif döviz kurunun ve Türkiye ile en büyük beş ticaret ortağı arasındaki çift taraflı reel döviz kurlarının doğrusallığı, eşik otoregresif model alternatifine göre test edilmiş ve doğrusal olmadığı bulunan reel döviz kurlarının, eşik otoregresif modellerde durağanlığın incelenmesi yöntemi kullanılarak Satın Alma Gücü Paritesi'nin Türkiye için geçerliliği sınanmıştır. Yapılan uygulamada sadece reel İtalyan Liretinde eşik etkisi bulunmamış, incelemeye konu olan diğer tüm kurlarda eşik etkisi bulunmuştur. Eşik etkisi bulunmayan reel İtalyan Lireti'nin durağan olduğu bulunmuş ve eşik etkisi bulunan reel kurlardan reel İngiliz Sterlininin ise, sadece bir rejimde durağan olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Özet (Çeviri)
Linear time series models have been frequently used in time series literature especially after the proposition of Box and Jenkins to modeling to ARIMA processes. Because of the developments in computer technology and the realization that linear time series models are not capable of many important occurrences, nonlinear time series models have gained popularity, and have been started to be used repeatedly. Regime switching models which are one of the nonlinear time series models, allow the variable to be in different regimes according to the pattern of time series. In this study, first linearity of real effective exchange rates and bilateral exchange rates between Turkey and Turkey?s biggest five trade partners are tested against to the threshold autoregressive alternative. Then, the validity of Purchasing Power Parity is tested by examining the stationarity of real exchange rates using threshold autoregressive unit root test and Augmented Dickey Fuller test. In the application process, only Liret is found to be not suitable to a threshold autoregressive model. In addition, Sterlin is found as stationary only in one regime and Liret is found as stationary.
Benzer Tezler
- Modelling nonlinear nonstationary time series
Doğrusal olmayan durağan olmayan zaman serilerinin modellenmesi
DİLEM YILDIRIM KASAP
Doktora
İngilizce
2009
EkonometriThe University of Manchesterİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. DENISE R OSBORN
- Türkiye'de döviz kuru ve nispi fiyat değişkenliği: Doğrusal ve doğrusal olmayan zaman serileri analizi
Exchange rate and relative price variability: Linear and nonlinear time series analysis in Turkey
TAYFUR BAYAT
- Proposal for a forecasting methodology to predict commercial real estate values in Istanbul using social big data
Sosyal büyük veri kullanımı ile İstanbul'daki ticari gayrimenkul değerlerini tahmin etmek için bir kestirim yöntemi önerisi
MARAL TAŞCILAR
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
Ekonometriİstanbul Teknik ÜniversitesiGayrimenkul Geliştirme Ana Bilim Dalı
DOÇ. KEREM YAVUZ ARSLANLI
- Türkiye'nin yüksek teknolojili ürün ihracatının doğrusal ve doğrusal olmayan zaman serileri yöntemleriyle karşılaştırmalı analizi
A comparative analysis of Turkey's high technology exports with linear and nonlinear time series methods
ÖMER KOÇ
- Hisse senedi getiri volatilitelerinin doğrusal olmayan metotlarla incelenmesi ve piyasa etkinliğinin araştırılması: BRICS-T ülkeleri ile karşılaştırmalı bir analiz
Investigation of equity return volatilities with nonlinear methods and investigation of market efficiency: A comparative analysis with BRICS-T countries
EMRE BULUT
