Geri Dön

Eşik otoregresif modellerde birim kök testi ile satın alma gücü paritesinin geçerliliğinin sınanması

Analyzing of the validity of purchasing power parity with threshold autoregression unit root test

  1. Tez No: 217878
  2. Yazar: VELİ YILANCI
  3. Danışmanlar: PROF.DR. AHMET GÖKÇEN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2007
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: İstanbul Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 171

Özet

Zaman serileri literatüründe, Box-Jenkins modelleme stratejisi ile sıkça kullanılmaya başlayan doğrusal zaman serisi modelleri, özellikle bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ve doğrusal zaman serisi modellerinin bazı önemli olayları modellemekte yetersiz kalması nedeniyle popülaritesini, doğrusal olmayan zaman serisi modellerine bırakmıştır. Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde doğrusal olmayan zaman serilerinin spesifik özellikleriyle ilgili çalışmaların yoğunlaşmaya başladığı görülmektedir. Doğrusal olmayan zaman serisi modellerinden olan rejim değişimi modelleri, incelenen değişkenin izlediği seyre göre değişkenin farklı rejimlerde yer almasına izin vermektedir. Bu çalışmada, reel efektif döviz kurunun ve Türkiye ile en büyük beş ticaret ortağı arasındaki çift taraflı reel döviz kurlarının doğrusallığı, eşik otoregresif model alternatifine göre test edilmiş ve doğrusal olmadığı bulunan reel döviz kurlarının, eşik otoregresif modellerde durağanlığın incelenmesi yöntemi kullanılarak Satın Alma Gücü Paritesi'nin Türkiye için geçerliliği sınanmıştır. Yapılan uygulamada sadece reel İtalyan Liretinde eşik etkisi bulunmamış, incelemeye konu olan diğer tüm kurlarda eşik etkisi bulunmuştur. Eşik etkisi bulunmayan reel İtalyan Lireti'nin durağan olduğu bulunmuş ve eşik etkisi bulunan reel kurlardan reel İngiliz Sterlininin ise, sadece bir rejimde durağan olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet (Çeviri)

Linear time series models have been frequently used in time series literature especially after the proposition of Box and Jenkins to modeling to ARIMA processes. Because of the developments in computer technology and the realization that linear time series models are not capable of many important occurrences, nonlinear time series models have gained popularity, and have been started to be used repeatedly. Regime switching models which are one of the nonlinear time series models, allow the variable to be in different regimes according to the pattern of time series. In this study, first linearity of real effective exchange rates and bilateral exchange rates between Turkey and Turkey?s biggest five trade partners are tested against to the threshold autoregressive alternative. Then, the validity of Purchasing Power Parity is tested by examining the stationarity of real exchange rates using threshold autoregressive unit root test and Augmented Dickey Fuller test. In the application process, only Liret is found to be not suitable to a threshold autoregressive model. In addition, Sterlin is found as stationary only in one regime and Liret is found as stationary.

Benzer Tezler

  1. Modelling nonlinear nonstationary time series

    Doğrusal olmayan durağan olmayan zaman serilerinin modellenmesi

    DİLEM YILDIRIM KASAP

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2009

    EkonometriThe University of Manchester

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. DENISE R OSBORN

  2. Türkiye'de döviz kuru ve nispi fiyat değişkenliği: Doğrusal ve doğrusal olmayan zaman serileri analizi

    Exchange rate and relative price variability: Linear and nonlinear time series analysis in Turkey

    TAYFUR BAYAT

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2011

    Ekonomiİnönü Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ÇETİN DOĞAN

  3. Proposal for a forecasting methodology to predict commercial real estate values in Istanbul using social big data

    Sosyal büyük veri kullanımı ile İstanbul'daki ticari gayrimenkul değerlerini tahmin etmek için bir kestirim yöntemi önerisi

    MARAL TAŞCILAR

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    Ekonometriİstanbul Teknik Üniversitesi

    Gayrimenkul Geliştirme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. KEREM YAVUZ ARSLANLI

  4. Türkiye'nin yüksek teknolojili ürün ihracatının doğrusal ve doğrusal olmayan zaman serileri yöntemleriyle karşılaştırmalı analizi

    A comparative analysis of Turkey's high technology exports with linear and nonlinear time series methods

    ÖMER KOÇ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    EkonometriGazi Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. FUNDA YURDAKUL

  5. Hisse senedi getiri volatilitelerinin doğrusal olmayan metotlarla incelenmesi ve piyasa etkinliğinin araştırılması: BRICS-T ülkeleri ile karşılaştırmalı bir analiz

    Investigation of equity return volatilities with nonlinear methods and investigation of market efficiency: A comparative analysis with BRICS-T countries

    EMRE BULUT

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    İşletmeİnönü Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. RECEP KARABULUT