Basel II normlarına göre döviz kuru riskinin hesaplanmasında parametrik riske maruz değer yöntemi ile standart yöntemin karşılaştırılması ve bir uygulama
Comparative analysis of parametric var method and standard method on exchange rate risk estimation based on basel II & an application
- Tez No: 221445
- Danışmanlar: PROF. DR. GÜREL KONURALP
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Banka sermayesi, Basle Anlaşması, Döviz kuru, Riske maruz değer, Bank capital, Basle Agreement, Exchange rate, Value at risk
- Yıl: 2008
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Bölümü
- Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
1980 sonrası dönemde hızlanan küreselleşme süreci ile birlikte bankaların karşılaştıkları riskler çeşitlilik kazanmış, yüklenilen risklerin boyutları artmıştır. Pek çok bankanın böyle bir ortamda iflas etmesi ya da büyük zararlarla karşılaşmasının nedeni olarak etkin bir risk yönetimi sisteminin bulunmayışı gösterilmiştir.Bu gelişmelerin neticesinde, uluslararası tarafsız bir düzenleyici kurumun gözetiminde, dünya çapında kabul gören standart yaklaşımların geliştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmış ve BIS tarafından Basel Sermaye Yeterlilik Standartları ortaya konulmuştur. BIS adına bankacılık sektöründe çalışmaları yürüten kurum Basel Komitesi'dir. Basel Komitesi'nce hazırlanan düzenlemelere göre bankalar, üstlendikleri piyasa riski karşılığında minimum %8 sermaye yeterliliğini sağlamak durumundadırlar.Bankaların üstlendikleri risklerden birisi piyasa riski türlerinden olan döviz kuru riskidir. Basel Komitesi döviz kuru riskinin hesaplanmasında bankalara, standart ve içsel metot olarak RMD olmak üzere iki farklı yöntem kullanabilme opsiyonu sunmuştur. Bu çalışmada; bankaların taşıdıkları döviz kuru riskini hesaplamada kullanabilecekleri Standart Yöntem ile RMD Yöntem'i sonuçları, örnek bir bankanın yabancı para net pozisyonu üzerinden karşılaştırılmıştır. RMD Yöntemi'nde EWMA modelinden yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçların başarısı ise geriye dönük testler ile ölçülmüştür. Buna göre örnek portföy için en etkin RMD sonucu elde edilmeye çalışılmıştır. Hesaplamalar sonucunda Standart Yöntem'in RMD Yöntemi'ne göre daha yüksek sonuçlar verdiği hesaplanmıştır.
Özet (Çeviri)
Bank's risk exposures has varied and the amount of risk that banks undertake has risen since the globalization period afer 1980s. Lots of banks collapsed and released huge losses during this period, which was mainly attributed to the lack of effective risk management.As a result of these developments, the need of worldwide accepted standard approaches which were under the control of international neutral regulatary instution was emerged and Basel Capital Adequacy Standards was set by BIS. Basel Commitee runs the works of banking sector on behalf of BIS. According to regulations prepared by Basel Commitee, banks have to charge capital which is amount at least %8 of their undertaken market risk.Exchange rate risk is one of the market risks undertaken by banks. Basel Committee offers banks two different options to measure exchange rate risk: Standard Method and Internal Model Approach (VaR). In this study; exchange rate risk was measured by applying Standard Method and VaR Method over a bank's foreign exchange statement and then results were comparatively analyzed. Different long of historical datas and EWMA model was used while estimating exchange rate risk by applying VaR. Measured results of VaR Method were backtested and by this way estimation results were evaluated. After comparatively analyzes, it is concluded that results of VaR Method is greater than result of Standard Method.
Benzer Tezler
- Bankacılıkta faiz ve kur riski yönetimi ve Türkiye uygulamaları
Interest rate and currency risk management in banking and practices in Turkey
CENGİZ UZUN
- Development of adhesive resin systems with low formaldehyde emission for the wood based panel industry
Ağaç bazlı panel endüstrisi için düşük formaldehit emisyonlu yapıştırıcı reçine sistemlerinin geliştirilmesi
ÜMRAN BURCU ALKAN
Doktora
İngilizce
2022
Kimyaİstanbul Teknik ÜniversitesiPolimer Bilim ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NİLGÜN KIZILCAN
- Truman Doktrini çerçevesinde Türkiye'nin askeri yapılanması ve NATO'ya üyelik sürecine etkisi
The military restructuring of Turkey within the framework of the Truman Doctrine and its impact on the process of NATO membership
ENES KIRAN
- KOBİ'lerde finansal sorunlar ve Basel II'nin KOBİ'lere etkileri; Kars ilinde bir araştırma
Financial problems in smes and the effects of Basel II on SMES; a research carried out in Kars
YUNUS ZENGİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
İşletmeKafkas Üniversitesiİşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. HÜSEYİN ALİ KUTLU
- Basel kriterleri çerçevesinde Türk finans ve bankacılık sektörünün yeniden düzenlenmesi
Regulation of Turkish finance and banking sector in the context of basell criteria
İSMAİL CEM AY