Elektrik piyasalarında türev işlemler ve risk yönetimi
Derivatives and risk management in electricity markets
- Tez No: 221847
- Danışmanlar: PROF. DR. NURDAN ASLAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Enerji, İşletme, Economics, Energy, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2007
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 143
Özet
Mal ve sermaye piyasalarında artan belirsizlik bilhassa `80'li yıllardan sonra risk yönetimi konusunda yeni finansal ürünlerin dogmasına yol açmıstır. Aynı döneme damgasını vuran diger bir husus ise artan liberallesme egilimidir. Bu egilimden kalıplasmıs tekel yapıya sahip elektrik piyasaları da nasibini almıstır. Liberal piyasaların gerektirdigi rekabet ortamının elektrik piyasalarında tahsis edilmesiyle sistem verimliliginin artısı, dolayısıyla fiyat düzeylerinin düsürülmesi amaçlanmıstır. Serbest piyasada artan verimliligin bir sonucu olarak, rekabetçi ortamda belirlenen fiyatlar adem-i merkeziyetçi yapıda belirlenen fiyatlara nispeten daha düsük olmakta, ancak belirsizlikler neticesinde büyük dalgalamalar görülebilmektedir. Görülen bu fiyat dalgalanmaları neticesinde elektrik üreticileri, tüketicileri ve tüccarları gibi elektrik piyasası katılımcılarına önemli riskler yüklemektedir. Elektrik futures sözlesmeleri ve diger türev enstrümanlar bu katılımcıların rekabetçi elektrik piyasalarında risklerden korunmalarına ya da riskleri yönetmelerine imkân tanımaktadır.
Özet (Çeviri)
Increasing uncertanity in asset and capital markets has emerged new financial products about risk management especially after 80's. Another major point, during the same time period, was the increasing liberalization tendency. This tendency has also affected the traditional monopoly structured electricity markets. Through competition in liberalised markets incentives are created to drive for more efficient operation of electricity systems and lower prices as a result. Increased competition in electricity markets is likely to lower electricity prices, but will also result in greater price volatility as the industry moves away from administratively determined. Price volatility introduces new risks for both generators and consumers and also marketers. Electricity futures and other derivatives can help each of these market participants manage, or hedge, price risks in a competitive electricity market.
Benzer Tezler
- Enerji vadeli işlemleri ve Türkiye'de elektrik piyasasına ilişkin bir uygulama
Energy derivatives and an application in Turkish electricity market
EBRU DEMİRCİ
- Hedging (riskten korunma) amaçlı portföy stratejilerinde vadeli işlem sözleşmelerinin kullanımı ve Türkiye uygulaması
The Use of futures contract at Hedging-Purpose portfolio strategies and their related feasibility in Turkey
HULUSİ ÜNAL
- Türkiye elektrik piyasasında tüketici ve üretici için fiyat tahmin model önerisi
The proposal of forecasting model for consumer and producer in the turkish electricity market
TAHA TAŞDEMİR
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
EnerjiGazi ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET KABAK
- Short-term wind power generation forecasting by coupling numerical weather prediction models and machine learning algorithms
Sayısal hava tahmin modeli ve makine öğrenmesi algoritmaları ile kısa dönemli rüzgar enerjisi üretim tahmin modeli oluşturmak
CEM ÖZEN
Doktora
İngilizce
2022
Enerjiİstanbul Teknik ÜniversitesiMeteoroloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ALİ DENİZ
- Elektrik türev piyasaları: Dünya ve Türkiye karşılaştırmalı bir analiz
Electricity derivatives markets: A comparative analysis of the World and Turkey
BARIŞ İLTER