Geri Dön

Hisse senedi çeşitlendirmesi yoluyla optimum portföy oluşturma ve İMKB uygulaması

Stocks diversification developing optimal portfolio an application on the Istanbul Stock Exchange

  1. Tez No: 280606
  2. Yazar: MEHMET OZAN AKMAN
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. H. AYDIN OKUYAN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Hisse Senedi, Portföy, Portföy Yönetimi, Risk ve Getiri, Stock, Portfolio, Portfolio Management, Risk and return
  7. Yıl: 2011
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Balıkesir Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 123

Özet

Tasarrufların sermaye piyasalarına yönlendirilmesi, ülke ekonomisi açısından vazgeçilmez bir unsurdur. Ancak bu piyasalarda kullanılan yatırım araçlarının gün geçtikçe artması, teknolojideki gelişmeler, yapılacak yatırımlardaki zamanlama, gibi nedenlerden dolayı yapılan yatırımlar için gereken tecrübe ve bilgi ihtiyacı artmaktadır. Bu konu özellikle de piyasa hakkında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan küçük yatırımcılar için büyük riskler oluşturmaktadır. Bu nedenle riskin azaltılması adına, bir yerine birkaç yatırım aracından oluşan portföy ve bu portföyleri yönetmek için de bazı yaklaşımlar ön plana çıkmaktadır. Bu çalışma hisse senedi çeşitlendirmesi yoluyla optimum portföy oluşturmaya yönelik olup, dört bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde, temel kavramlar üzerinde durulmuş, risk ve getiri kavramları açıklanmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde, hisse senetleri fiyat oluşumunu etkileyen faktörler ve hisse senedi değerleme yöntemleri ele alındıktan sonra üçüncü bölümde, portföy yönetim süreci ve kuramsal yaklaşımlar üzerinde durulmuştur. Dördüncü ve son bölümde, 2009 yılı XU030 hisse senetlerini kullanarak oluşturulan portföylerde çeşitlendirme yoluyla risk ve getiri analizi yapılmış ve portföyü oluşturan hisse senetlerinin birbirleriyle olan ilişkileri sonucunda portföy riskinin azalabileceği gözlemlenmiştir. Yine bu bölümde tüm dünya finans piyasasında hızla gelişen küreselleşme sonucunda portföylerde daha hızlı pozisyon almayı sağlayabilecek ve daha az veri ile daha kısa zamanda optimum portföy oluşturmaya yönelik Sharpe İndeks modeli uygulanmış ve sonrasında optimum portföyler oluşturulmuştur.

Özet (Çeviri)

Channeling the savings into the capital markets is an undeniable factor in terms of a country?s economy. However, due to factors such as: investment means used in those markets technological improvements, timing of probably investments, need for know- how and experience has been increasing. That matters for those small investors who lack enough information and experience, posing risks for them. For that reason, in terms of decreasing (eliminating) risks there are some approaches that can be put forward. Instead of only one medium more means and methods of management can be considered preliminary. This study consists of four parts upon optimum portfolio formation through diversified stock exchange share holding. In the first part, basic concepts are focused on and; risk and profit factors are explained. In the second part, after the factors determining the value of stock exchange shares and and share approisal technigues touched upon, in the third part the main attention points are portfolio management process and theoretical approaches. In the forth and last part, using shares formed by 2009 year XU030, a risk and profit analysis made through the method of diversifying. As a consequence of the connection among the shares forming the portfolio; it is seen the risk could be decreased. In addition as a result of the globalising world financial markets Sharpe Index model which would make it possible to gain a quick position with less data in a shorter time and subsequently optimum portfolios are made up.

Benzer Tezler

  1. Hisse senetlerinin çeşitlendirilmesi ve risk - getiri analizine uygulamalı bir yaklaşım

    A practical approach to diversification of growth stocks and risk - profit

    NIHADA DRAMALIJA

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    İşletmeDokuz Eylül Üniversitesi

    İşletme Bölümü

    PROF. DR. ÖCAL USTA

  2. Uluslararası finansal varlık çeşitlendirmesi ve hisse senedi fiyatlandırma modelleri

    International diversification and capital asset pricing models

    PINAR EVRİM

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1999

    İşletmeDokuz Eylül Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. BERNA TANER

  3. Modern portföy teorisi: Python ile ABD hisse senedi piyasası üzerine bir uygulama

    An application of modern portfolio theory to the US stock market using Python

    RUKEN İMŞİK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    EkonomiGalatasaray Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. Z. SEVGİ İNECİ

  4. Kuadratik programlama ile portföy seçimi

    Quadratic programming and portfolio selection

    KEMAL DEMİREL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2009

    EkonomiMarmara Üniversitesi

    Ekonomi Bölümü

    YRD. DOÇ. DR. ERDAL DİNÇER

  5. Menkul kıymet analizi ve portföy yönetimi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda bir uygulama

    Başlık çevirisi yok

    FATMA SAHİLLİOĞLU(GÜNEŞ)

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1993

    İşletmeİstanbul Üniversitesi

    Uluslararası İşletmecilik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. A. BÜLENT PAMUKÇU