Geri Dön

Yapısal kırılmalar altında birim kök testleri ve eşbütünleşme analizi:Para talebi istikrarı

Unit root tests and cointegration test under the structural breaks:Money demand stability

  1. Tez No: 227042
  2. Yazar: ÇİĞDEM AYŞİN ELMA
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ATİLLA GÖKÇE
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, Econometrics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2008
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Gazi Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 92

Özet

Kullanılan zaman serilerinde bir kırılma varsa ve bu kırılma dikkate alınmadan birim kök testi yapılırsa, serilerin durağan çıkmama yönünde güçlü bir eğilimi olduğu görülmektedir. Bu çalışmada yapısal kırılmaların varlığı durumunda geliştirilen birim kök testlerinden Perron (1989), Zivot ve Andrews (1992) ve Perron (1997), eşbütünleşme testlerinden ise Gregory-Hansen (1996) yöntemleri incelenmiştir. Bu yöntemleri test etmek amacıyla 1987-2007 dönemi için üçer aylık verilerle Türkiye için para talebi istikrarı modeli kullanılmıştır. Türkiye için dar anlamda para talebi istikrarı, gelir değişkeni olarak GSYİH ve üç aylık mevduat faiz oranı ile modellenmeye çalışılmıştır. Zivot ve Andrews (1992) ve Perron (1997) birim kök testleri sonuçları, Türkiye'de yaşanan 1994, 2000 ve 2001 ekonomik krizleri serilerde yapısal kırılmalara neden olmasına rağmen, serilerin birim kök içerdiği sonucunu değiştirmemiştir. Değişkenler arasındaki ilişkiler, Gregory ve Hansen (1996) eşbütünleşme testi ile analiz edilmiştir. Gregory ve Hansen (1996) sonuçlarına göre, yapısal kırılma altında para talebi, GSYİH ve üç aylık mevduat faiz oranı arasında anlamlı bir eşbütünleşme ilişkisi olmadığı belirlenmiştir.

Özet (Çeviri)

If there is a break in time series used and unit root is done without considering this break, then it is seen that there is strong bias of the series not to be stationary. In this study, Perron (1989), Zivot and Andrews (1992) and Peron (1997), which are unit roots that are developed where there are structural breaks, Gregory - Hansen (1996) methods that are cointegration tests are examined. To test these methods, for 1987-2007 era with three-month datas, money demand stability model is used for Turkey. In a limited sense money demand stability is tried to be modelled by Gross Domestic Product (GSYİH) as income variable and three-month deposit rate. Although the financial crisises of 1994, 2000 and 2001 in Turkey caused structural breaks, Zivot and Andrews (1992) and Perron (1997) unit root results, did not change the result that series include unit root. The relationships between variables are analyzed by Gregory and Hansen (1996) cointegration test. According to Gregory and Hansen (1996) results, it is determined that there is no meaningful relation of cointegration between money demand under structural break, Gross Domestic Product (GSYİH) and three-month deposit rate.

Benzer Tezler

  1. Seçilmiş kripto paralar ile Türkiye'deki yatırım araçları arasındaki ilişkinin araştırılması

    Investigating the relationship among selected cryptocurrencies and investment instruments in Turkey

    ECEM ARIK

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    İşletmeÇukurova Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SERKAN YILMAZ KANDIR

    DR. ÖĞR. ÜYESİ FELA ÖZBEY

  2. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası likidite yönetimi ve hane halkı banknot talebinin belirleyicileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası likidite yönetimi ve hane halkı banknot talebinin belirleyicileri

    Central Bank of Republic of Turkey liquidity management and determinants of the household currency demand

    HALİL GÜLER

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    EkonometriGazi Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ATİLLA GÖKÇE

  3. Türkiye'de CDS risk primini etkileyen makroekonomik ve finansal dinamikler: Yapısal kırılmalar ve eş bütünleşme yaklaşımı

    Macroeconomic and financial dynamics affecting CDS risk premium in Turkey: A structural breaks and cointegration approach

    SİMGE BOZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    EkonometriAydın Adnan Menderes Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. TUĞBA AKIN

  4. Türkiye'de altın fiyatları, döviz kuru, faiz oranı, BİST100 endeksi ve enflasyon arasındaki ilişkinin incelenmesi: Yapısal kırılmalar altında eşbütünleşme ve nedensellik analizi

    Study of the relationship between gold prices, exchange rates, interest rate, BIST100 index and inflation in Turkey: Co-integration and causality analysis under structural refractions

    ENEZ KAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    EkonomiHasan Kalyoncu Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ZEHRA VİLDAN SERİN

  5. Türkiye'de döviz kuru ve nispi fiyat değişkenliği: Doğrusal ve doğrusal olmayan zaman serileri analizi

    Exchange rate and relative price variability: Linear and nonlinear time series analysis in Turkey

    TAYFUR BAYAT

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2011

    Ekonomiİnönü Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ÇETİN DOĞAN