Geri Dön

Hisse senetleri piyasasında haftanın günleri etkisi: İMKB ortamında endeks bazında ampirik bir çalışma

The day of the week effect in stock markets: An empirical study on ISE indices

PDF İndir

  1. Tez No: 228803
  2. Yazar: METİN KOZOĞLU
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. HÜSEYİN AKTAŞ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2008
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Celal Bayar Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Muhasebe Finansman Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 90

Özet

Dönemsel anomaliler, hisse senetleri piyasasında Etkin Piyasa Hipotezinin varsayımları ve öngörüleri ile zıtlık oluşturan temel anomali gurubudur. ?Haftanın Günleri Etkisi?, finansal piyasalarda en çok gözlemlenen ve üzerinde araştırma yapılan dönemsel anomalilerden biridir. Günlük getirilerin haftanın günlerine bağımlılığını, GARCH Modeli ile araştıran çalışmada, İMKB ortamında haftanın günleri etkisinin, son dönem verilerinde de gözlendiği ortaya konmaktadır. Perşembe ve Cuma günlerinde oluşan istatistiksel olarak anlamlı getirilerin, piyasa etkinliği ve rasyonel fiyatlandırma modeli çerçevesinde piyasa risk faktörü tarafından da açıklanmadığı saptanmıştır.

Özet (Çeviri)

The ?Day of the Week Effect? has been a frequently-observed seasonal anomaly, on which a great deal work has been put forth. It has also brought into question the validity of the market efficiency hypothesis? assumptions and foresights in regard to whether stock returns are dependent on the day of the week. This paper utilizes GARCH models to examine the `day of the week effect? in the Istanbul Stock Exchange Market. Using the most recent data set, the prospective empirical research indicates the persistent presence of the ?day of the week effect?, and it reveals that the returns on Thursdays and Fridays have been positive and significant in statistical sense. In addition, the study also argues and emphasizes that the existence of the ?day of the week effect? can not be explained by variation in the conditional risk

Benzer Tezler

  1. Tez No

    92259

    Hisse senedi piyasalarında dönemsellikler ve İMKB üzerine ampirik bir çalışma

    Seasonalities in stock markets and an empirical study on Istanbul Stock Exchange

    RECEP BİLDİK

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1999

    İşletmeİstanbul Üniversitesi

    Finans Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ÜNAL BOZKURT

  2. Tez No

    872213

    The comparison of the day of the week effects in the stock market for pre-COVID and post-COVID periods: an oil industry example

    COVİD öncesi ve COVİD sonrası dönemlerde borsada haftanın günü etkilerinin karşılaştırılması: bir petrol sektörü örneği

    LEEN FATTAH

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    Ekonomiİstanbul Bilgi Üniversitesi

    Finansal Ekonomi Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SERDA SELİN ÖZTÜRK

  3. Tez No

    84103

    Hisse senetleri piyasasında Ocak ayı etkisi: İMKB'da uygulamalı bir analiz

    Başlık çevirisi yok

    MURAT ÖZCAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1999

    Mühendislik BilimleriGebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

    İşletme Ana Bilim Dalı

    Y.DOÇ.DR. GÖKHAN ÖZER

  4. Tez No

    73447

    Hisse senetleri piyasasında yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyen faktörler

    The Factors that are effect the decisions of investors in the stock markets

    ERTUĞRUL TURHAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1998

    İşletmeAnadolu Üniversitesi

    Para Banka Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. HASAN İSLATİNCE

  5. Tez No

    304127

    İMKB'de hisse senedi fiyatlarını etkileyen faktörler

    Factors affecting stock prices in Istanbul Stock Exchange

    HATİCE YALÇIN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2011

    İşletmeBeykent Üniversitesi

    İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SUDİ APAK

Geri Dön