Portföy seçiminde ekonomik katma değer (EVA) yönteminin kullanılması ve İMKB uygulaması
Using economic value added method in porfolio selection and ISE application
- Tez No: 231043
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. HAKAN KAPUCU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2008
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Kocaeli Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Bölümü
- Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 125
Özet
Ekonomik Katma Değer (EVA?), işletme ve yatırım değerleme araçlarından biridir. Fakat bu çalışmada EVA?, değerleme aracı olmak yerine, bir portföy seçim modeli olarak kullanılarak, modern portföy seçim modellerine bir alternatif oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ana kütlesi, İMKB Ulusal 30 Endeksine dahil işletmelerle, zaman aralığı ise 2003 ? 2007 yılları arası ile sınırlandırılmıştır.Farklı modeller kullanılarak seçilen portföyler arasında, hangisinin daha başarılı olduğunu saptayabilmek için, söz konusu portföylerin; getiri, risk ve performans değerleri birbirleri ile karşılaştırılmalıdır. Bu anlayışla, çalışmada hem EVA? Modeli ve hem de Markowitz Ortalama - Varyans Modeli birer portföy seçilmiştir. Daha sonra ise, seçilen bu iki portföy arasında; beklenen getiri, varyans ve performans karşılaştırılması yapılmıştır. Söz konusu karşılaştırmaların sonucunda farklı getiri oranlarında farklı yöntemlerin başarılı olduğu saptanmıştır.
Özet (Çeviri)
Economic Value Added is a tool of enterprise and investment evaluation. But purpose of this study; EVA is used as an portfolio selection model for creating an alternative to modern portfolio selection models. Universe of this study is corporate in the ISE National 30 Index and time interval is between 2003 and 2007.Between portfolios which are created by using different models, to determine which portfolio is more successful; profit, risk and performance value must be compared. In this understanding, two different portfolios were selected by using EVA and Markowitz Mean ? Variance Models. After that these two portfolios were compared in terms of expected profit, variance and performance.
Benzer Tezler
- Une approche multi-critére flou á la gestion de portefeuille
Portföy yönetimine bir çok ölçütlü bulanık karar verme yaklaşımı
RAGIP UFUK BİLSEL
Yüksek Lisans
Fransızca
2005
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiGalatasaray ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF.DR. ETHEM TOLGA
- Değer tabanlı finansal ölçütler ile pay senedi seçimi: BİST üzerine bir uygulama'
Value-based financial measurements wi̇th share senior selection: An application on BİST
CİHAN ŞAHİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
İşletmeMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU
- Piyasa etkinliği ve modern portföy kuramı
Efficent markets and modern portfolio theory
İBRAHİM FIÇICIOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
İşletmeMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NİYAZİ BERK
- Sıfır toplamlı iki kişili oyun modeli yaklaşımı ile finansal piyasaların incelenmesi
The analysis of finance with two zero sum game model approach
SERHAN YÜRÜTEN
- Portföy seçiminde yüksek ortalama-faydalı öğe kümesi madenciliğine dayalı bir yaklaşım
An approach based on high average-utility itemset mining in portfolio selection
EMRAH KORHAN
Doktora
Türkçe
2022
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiErciyes ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SELDA KAPAN ULUSOY
DOÇ. DR. METE ÇELİK