Portföy seçiminde yüksek ortalama-faydalı öğe kümesi madenciliğine dayalı bir yaklaşım
An approach based on high average-utility itemset mining in portfolio selection
- Tez No: 730502
- Danışmanlar: DOÇ. DR. SELDA KAPAN ULUSOY, DOÇ. DR. METE ÇELİK
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
- Anahtar Kelimeler: Yüksek Ortalama-Faydalı Öğe Kümesi Madenciliği, Portföy Seçimi, Veri Madenciliği, High Average-Utility Itemset Mining, Portfolio Selection, Data Mining
- Yıl: 2022
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Erciyes Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 125
Özet
Hisse senedi piyasasını etkileyen çok sayıda faktör bulunmaktadır. Şirketlerin finansal durumları, sektörel gelişmeler, ülkelerin ekonomik ve politik durumları bu faktörlerin başında gelmektedir. Bu faktörlerin karmaşık ilişkisi nedeniyle borsada yatırımcıların risk anlayışlarına göre getiri beklentilerini karşılayacak portföy seçimi yapmaları, zor bir finansal problemdir. Portföy seçimi probleminin çözümü için farklı finansal teorilere dayalı çeşitli yöntemler önerilmiştir. Veri depolama ve işleme teknolojilerinin gelişmesi, bu problemin çözümü için veri madenciliği yöntemlerinin kullanılması fikrini doğurmuştur. Bu çalışmada, portföy seçimi probleminin çözümü için yüksek ortalama-faydalı öğe kümesi madenciliğine dayalı yeni bir metodoloji önerilmiştir. Önerilen metodoloji ile farklı sektörlerdeki hisse senetleri ile çeşitlendirilmiş, orta ve uzun vadede yüksek getiri sağlayabilecek portföyler elde edilmiştir. Bu portföyler al ve tut yatırım stratejisi kapsamında orta ve uzun vadeli borsa endeksi ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Önerilen metodoloji, Borsa İstanbul 50 (BİST 50) Endeksi'nde işlem gören hisse senetlerine uygulanmıştır. BİST 50 verileri ile farklı piyasa koşulları dikkate alınarak performans getiri testleri yapılmıştır. Testlerde, yüksek ortalama-faydalı öğe kümesi madenciliği ile üretilen portföyler ile BİST 50 Endeksi arasında 300 işlem günü süresince performans getiri karşılaştırmaları yapılmıştır. Çalışmada yapılan getiri performans testlerinde, yüksek ortalama faydalı öğe kümesi madenciliğine dayalı olarak üretilen portföylerin, gelecek dönemler için BİST 50 Endeksi'nin üzerinde getiri performansına sahip olduğu görülmüştür.
Özet (Çeviri)
There are many factors that affect the stock market. Financial status of companies, sectoral developments, economic and political conditions of countries are among these factors. Due to the complex relationship of these factors, it is a difficult financial problem for investors in the stock market to choose a portfolio that will meet their return expectations according to their risk understanding. Various methods based on different financial theories have been proposed to solve the portfolio selection problem. The development of data storage and processing technologies has given rise to the idea of using data mining methods to solve this problem. In this study, a new methodology based on high average-utility itemset mining has been proposed to solve the portfolio selection problem. By the proposed methodology, portfolios that are diversified with stocks in different sectors and that can provide high returns in the medium and long term have been obtained. These portfolios have been evaluated by comparing them with the medium and long-term stock market index within the scope of the buy and hold investment strategy. The proposed methodology has been applied to the stocks traded in the Borsa Istanbul 50 (BIST 50) Index. The performance return tests have been conducted by taking into account the different market conditions with the BIST 50 data. In the tests, performance return comparisons have been carried out between the portfolios produced by mining high average-utility itemset mining and the BIST 50 Index over 300 trading days. In the return performance tests conducted in the study, it has been seen that the portfolios produced based on high average utility itemset mining have a higher return performance than the BIST 50 Index for the future periods.
Benzer Tezler
- Piyasa etkinliği ve modern portföy kuramı
Efficent markets and modern portfolio theory
İBRAHİM FIÇICIOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
İşletmeMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NİYAZİ BERK
- Portföy seçiminde portföy performans ölçütlerinin başarı değerlendirmesi
Evaluation of portfolio performance criteria on portfolio selection
NAGİHAN YAYALAR
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
İşletmeBülent Ecevit Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. MEHMET FATİH BAYRAMOĞLU
- Portföy seçiminde ekonomik katma değer (EVA) yönteminin kullanılması ve İMKB uygulaması
Using economic value added method in porfolio selection and ISE application
ÇAĞLAR OZAN GÖNÜLLÜ
- Portföy seçiminde lasso cezalı nodewise yaklaşımı
Nodewise approach with lasso penalty in porfolio selection
ESRA ULAŞAN
- Comparison of robust optimization models forportfolio optimization
Portföy eniyilemesi için gürbüz eniyileme modellerininkarşılaştırması
POLEN ARABACI
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiSabancı ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. BURAK KOCUK