Energy derivative markets
Enerji türev piyasalari
- Tez No: 254062
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. CEYDA RUKİYE ÖZTÜRK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2010
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Muhasebe Finansman Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 137
Özet
Dünyada enerji emtia ürünlerinin fiyat belirlenmesi deregülasyon ve liberalizasyonların uygulanmasıyla önemli ölçüde değişmiş, enerji piyasalarını fiyat riski ve diğer enerji piyasasıyla ilgili risklerle karşı karşıya bırakmıştır. Bu piyasaların en önemli katılımcıları aşırı fiyat dalgalanmaları, enerji arzında istikrarsızlık nedeniyle belirsizliklerle karşılaşmış ve tamamen yada kısmen bu risklere karşı hedge yapmak zorunda kalmışlardı. Sonuç olarak, 1980 yılından itibaren finansal piyasalarda fiyat riski, döviz ve faiz risklerinden korunmak için başarılı bir şekilde kullanılmakta olan türev ürünleri enerji piyasalarında da kullanılmaya başlandı. Dünyada enerji türev borsalarının yaygınlığı genelde ülke ve piyasaların gelişmişlik düzeyi ile bağlıdır. Son yıllar itibarile enerji piyasalarında türev sözleşmelerinin işlem hacmi hem borsalarda hemde tezgah üstü piyasalarda yükselme trendi göstermektedir. Bu çalışma Dünya ve Türkiye bağlamında mevcut enerji piyasaların son durumuna odaklanmış bir araştırma sunmaktadır. Spot petrol piyasası fiyatları ile vadeli petrol piyasa fiyatları arasındaki karşılıklı bağlılık da bu araştırmada değerlendirilmiştir.
Özet (Çeviri)
With the recent developments in price determination of energy commodity products all over the world, which has dramatically changed by the application of deregulations and liberalizations since 1960?s have faced energy markets with price risk and other energy market related risks. Energy-intensive industrials faced uncertainties because of extreme price fluctuations and instability of the energy supply. So, the major participants of these markets had to hedge wholly or partially against these risks. As a result, beginning from the 1980?s the derivative products which have been successfully used in financial markets for hedging price risk, currency and interest risks, have began to be used in energy markets. The widespread of energy related derivative exchanges in the world generally depends on development level of countries and their markets. The contract volumes in energy markets have been increasing both in exchange and OTC markets over the past decades. This study offers a focused investigation of recent condition of existing energy markets both in ?over the world? and Turkey context. The interdependence of futures oil prices with spot oil prices is evaluated within the research.
Benzer Tezler
- Enerji türev piyasaları
Energy derivative markets
EVRİM ERDOĞAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
İşletmeZonguldak Karaelmas Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ.DR. TURHAN KORKMAZ
- Elektrik türev piyasaları: Dünya ve Türkiye karşılaştırmalı bir analiz
Electricity derivatives markets: A comparative analysis of the World and Turkey
BARIŞ İLTER
- Enerji vadeli işlem sözleşmeleri üzerinde bir inceleme: Rusya örneği
Energy futures contracts study: Case of Russia
JANNAT TURDUMBAEVA
Yüksek Lisans
Türkçe
2012
İşletmeİstanbul Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. SERRA EREN SARIOĞLU
- Türkiye enerji piyasası ve uygulamadaki hukuki esaslar
Turkey's energy market and its legal principles
KENAN DEVİR
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
EnerjiÖzyeğin ÜniversitesiKamu Hukuku Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MESUT HAKKI ÇAŞIN
- Türkiye elektrik piyasasında tüketici ve üretici için fiyat tahmin model önerisi
The proposal of forecasting model for consumer and producer in the turkish electricity market
TAHA TAŞDEMİR
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
EnerjiGazi ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET KABAK