Operasyonel risk ölçümü ve bir uygulama
Operational risk measurement and an application
- Tez No: 254117
- Danışmanlar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI ARMUTLULU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, İşletme, İstatistik, Banking, Business Administration, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Operasyonel Risk, Operasyonel Risk Ölçümü, Kayıp Dağılımları Yaklaşımı, Kümeleme Yaklaşımları, Hiyerarşik kümeleme, Kümeleme analizi, Risk, Risk derecelendirmesi, Risk değerlendirmesi, Operational Risk, Operational Risk Measurement, Loss Distribution Approach, Clustering Approaches, Hierarchical Clustering.Total Page: 107Thesis Director: Prof. Dr. İsmail Hakkı Armutlulu, Hierarchical clustering, Cluster analysis, Risk, Risk rating, Risk assesment
- Yıl: 2010
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Bölümü
- Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Risk ölçümünün çok eski ve önemli bir konu olduğu bilinmesine rağmen, son yıllarda yaşanan büyük boyutlu operasyonel kayıp olayları ile birlikte önemi artan operasyonel risklerin ölçülmesi yeni ve gelişmekte olan bir alandır. Özellikle bankaların karşılaştığı en eski risk türü olarak da bilinen operasyonel risklerin ölçümünde, finansal risklerin ölçülmesinde kullanılan yöntemlerden daha farklı ve karmaşık yöntemler kullanılması gerekmektedir.Bu tez çalışmasının temelde iki amacı bulunmaktadır. Birincisi; Operasyonel kayıp olaylarının yaşandığı bankacılık faaliyet kolları arasındaki ikişerli ilişkiyi, kümeleme mantığı çerçevesinde açıklamaya çalışmaktır. Burada, faaliyet kolları arasındaki ortak özelliklerin ortaya konması ile risk yöneticisine karar alma konusunda yardımcı olabileceği düşünülerek Kümeleme Analizi kullanılmıştır. Bu amaca yönelik olarak küçük örneklem gruplarının analizinde etkin kullanımı olan hiyerarşik kümeleme tekniği üzerinde durulmuştur.Çalışmanın ikinci amacı ise operasyonel risk ölçüm yöntemlerinden olan Kayıp Dağılımları Yaklaşımı ele alınarak bankacılık sektöründe bir uygulama sunulmasıdır. Öncelikli olarak Kayıp Dağılımları Yaklaşımı ile ilgili teorik bilgiler verilerek çalışmanın yöntem ve kapsamı belirlenmiştir. Sonrasında, operasyonel kayıp olayları ?sıklık? ve ?büyüklük? olmak üzere iki ayrı stokastik süreçte ele alınarak ?Toplam Operasyonel Kayıp Modeli? ne ulaşılmış ve bu şekilde beklenen kayıpların belirlenmesi amaçlanmıştır.
Özet (Çeviri)
Although risk measurement is known as a very old and important subject, with the growing importance after multi-dimensional operational losses occured in recent years, the measurement of operational risks is a new and developing field. Known as the oldest type of risk that is faced specifically by banks, in the measurement of operational risks, the different and complicated methods other than that are used in financial risks measurement, should be used.This thesis basically has two objectives. The first objective; to explain the counterpart relation between the fields of activities in banking that experience operational loss events, in the frame of clustering logic. Here, Clustering Analyse is used to show the common specifications between the fields of activities, with the consideration in mind to assist the risk manager in taking decisions. In order to meet this purpose, the hierarchical cluster analysis technique, which is efficiently used in analysing small sample groups, is utilized.And the secondary objective of this study is to provide an application to banking sector by taking the Loss Distribution Approach in hand, which is an operational risk measurement method. Primarily, theoretical information regarding the Loss Distribution Approach is given in order to determine the method and scope of this study. Then, operational loss events are taken in hand within two stochastics processes based on ?frequency? and ?quantity?, and as a result ?Total Operational Loss Model? is presented and in that way, it was intended to determine the expected losses.
Benzer Tezler
- Finansal performans değerlendirme yöntemleri ve EVA
Financial performance evaluation methods and EVA
ŞÜKRAN SEZER
- Risk yönetimi genel yaklaşımı ve bankacılık uygulamaları
General approach to risk management and banking practises
FAİK ÇELİK
- Risk management in banking and an application for value at risk (VAR) measurement
Bankacılıkta risk yönetimi ve riske maruz değer (RMD) ölçümü üzerine bir uygulama
ÜMİT ARIKAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2003
BankacılıkMarmara ÜniversitesiMühendislik Yönetimi Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ÖZALP VAYVAY
- Bankalarda operasyonel risk yönetimi ve bir model uygulaması
Başlık çevirisi yok
DENİZ SÜMER ÖZDEMİR
Yüksek Lisans
Türkçe
2005
İşletmeGazi Üniversitesiİşletme Finansı Ana Bilim Dalı
PROF. DR. METİN KAMİL ERCAN