Geri Dön

Operasyonel riskin ekstrem değer teorisi kullanılarak ölçümü ve bir uygulama

Measuring operational risk with the extrem value theory

  1. Tez No: 208818
  2. Yazar: ÖZGE GÜRSOY
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. ÖMER ÖNALAN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2006
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Marmara Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Sayısal Yöntemler Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 88

Özet

Operasyonel risk isletmelerin ilk açıldıgı andan itibaren karsılasılabilecegi,özelliklede finansal isletmelerin birçok ticari islem ve aktivitelerinde ortayaçıkabilecek bir risk türüdür. Bu riskin yönetilmesinde, özellikle yıkıcı kayıplara yolaçan operasyonel olayların yönetilebilmesi yatmaktadır. Yıkıcı etkiye sahipoperasyonel olaylar genellikle az sıklıkta olusan ancak etki gücü yüksekolaylardır. Finansal isletmeler bu tip etki düzeyi yüksek olaylara karsı minimumbir sermaye ayırabilme ugrasısındadırlar. Karsılık ayrılacak olan sermayeöngörülerinde, farklı istatistiklerden faydalanılır. %sletmeler özellikle bu olaylarınolasılık dagılımlarının hesaplanmasında Uç degerler teorisinin teorikçerçevesinden yararlanmaktadır. %statistikte çok uzun yıllardır kullanılan uçdegerler teorisi günümüzde operasyonel risk yönetiminde ve ölçümünde nadirgerçeklesen olayların olasılık dagılımlarının kuyruk hareketlerini saptamadakullanılan bir yöntembilimdir.

Özet (Çeviri)

Institutions can encounter with the operational risk at the begining of acompany installation instant. Operational risk losses can appear lots of businesstransactions and activities of any financial institutions. Managing the operationalrisk events that could lead to catastrophic losses takes place at the heart ofoperational risk management. These types of operational events occur with verylow probability but they have very strong impression. Operational risk managersmay seek to ensure that their financial institutions maintain a minumum level ofcapital in reserve to adequately cover such events. Risk Managers benefit somestatistics to make prevision related capital. Extreme Value Theory(EVT) offersone way and provides a theorical framework for studying rare events by focusingon the tails of probability distributions. EVT which has been used for a long timecan be used to asist in the quantification and management of operational risk.

Benzer Tezler

  1. Forecasting the performance of shale gas wells using machine learning

    Makine öğrenmesi kullanarak şeyl gaz kuyularının performansının tahmin edilmesi

    MOHAMMED SHEDAIVA

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. FAZIL EMRE ARTUN

  2. Contract set optimization model (CUSTOM) for Turkish natural gas market

    Türkiye doğal gaz piyasası için sözleşme seti optimizasyonu

    ALPER ACARTÜRK

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2014

    Enerjiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Enerji Bilim ve Teknoloji Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. GÜLGÜN KAYAKUTLU

  3. Operasyonel riskin ölçülmesinde kullanılan yöntemlerin incelenmesi ve bir banka işletmesinde uygulanması

    Investigation of the methods used in the measurement of operational risk and implementation of it in a bank business

    MEHMET ALİ EKİNCİ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2014

    BankacılıkGazi Üniversitesi

    İşletme Eğitimi Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BEYHAN MARŞAP

  4. Operasyonel riskin kayıp dağılımlar yaklaşımı ile modellenmesi

    Loss distribution approach for modelling of operational risk

    FATMA YARDİBİ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2010

    İşletmeAkdeniz Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. CAN DENİZ KÖKSAL

  5. Operasyonel riskin yönetiminde denetim fonksiyonlarının rolü ve bankalardaki uygulamalar

    The role of audit functions in the management of operational risk and applications in banks

    HİDAYET DENİZ KALFALI

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2010

    İşletmeİstanbul Üniversitesi

    Maliye Bölümü

    DOÇ. DR. F. LERZAN KAVUT