Operasyonel riskin ekstrem değer teorisi kullanılarak ölçümü ve bir uygulama
Measuring operational risk with the extrem value theory
- Tez No: 208818
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ÖMER ÖNALAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2006
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Sayısal Yöntemler Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 88
Özet
Operasyonel risk isletmelerin ilk açıldıgı andan itibaren karsılasılabilecegi,özelliklede finansal isletmelerin birçok ticari islem ve aktivitelerinde ortayaçıkabilecek bir risk türüdür. Bu riskin yönetilmesinde, özellikle yıkıcı kayıplara yolaçan operasyonel olayların yönetilebilmesi yatmaktadır. Yıkıcı etkiye sahipoperasyonel olaylar genellikle az sıklıkta olusan ancak etki gücü yüksekolaylardır. Finansal isletmeler bu tip etki düzeyi yüksek olaylara karsı minimumbir sermaye ayırabilme ugrasısındadırlar. Karsılık ayrılacak olan sermayeöngörülerinde, farklı istatistiklerden faydalanılır. %sletmeler özellikle bu olaylarınolasılık dagılımlarının hesaplanmasında Uç degerler teorisinin teorikçerçevesinden yararlanmaktadır. %statistikte çok uzun yıllardır kullanılan uçdegerler teorisi günümüzde operasyonel risk yönetiminde ve ölçümünde nadirgerçeklesen olayların olasılık dagılımlarının kuyruk hareketlerini saptamadakullanılan bir yöntembilimdir.
Özet (Çeviri)
Institutions can encounter with the operational risk at the begining of acompany installation instant. Operational risk losses can appear lots of businesstransactions and activities of any financial institutions. Managing the operationalrisk events that could lead to catastrophic losses takes place at the heart ofoperational risk management. These types of operational events occur with verylow probability but they have very strong impression. Operational risk managersmay seek to ensure that their financial institutions maintain a minumum level ofcapital in reserve to adequately cover such events. Risk Managers benefit somestatistics to make prevision related capital. Extreme Value Theory(EVT) offersone way and provides a theorical framework for studying rare events by focusingon the tails of probability distributions. EVT which has been used for a long timecan be used to asist in the quantification and management of operational risk.
Benzer Tezler
- Forecasting the performance of shale gas wells using machine learning
Makine öğrenmesi kullanarak şeyl gaz kuyularının performansının tahmin edilmesi
MOHAMMED SHEDAIVA
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiPetrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. FAZIL EMRE ARTUN
- Contract set optimization model (CUSTOM) for Turkish natural gas market
Türkiye doğal gaz piyasası için sözleşme seti optimizasyonu
ALPER ACARTÜRK
Yüksek Lisans
İngilizce
2014
Enerjiİstanbul Teknik ÜniversitesiEnerji Bilim ve Teknoloji Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. GÜLGÜN KAYAKUTLU
- Operasyonel riskin ölçülmesinde kullanılan yöntemlerin incelenmesi ve bir banka işletmesinde uygulanması
Investigation of the methods used in the measurement of operational risk and implementation of it in a bank business
MEHMET ALİ EKİNCİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
BankacılıkGazi Üniversitesiİşletme Eğitimi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BEYHAN MARŞAP
- Operasyonel riskin kayıp dağılımlar yaklaşımı ile modellenmesi
Loss distribution approach for modelling of operational risk
FATMA YARDİBİ
- Operasyonel riskin yönetiminde denetim fonksiyonlarının rolü ve bankalardaki uygulamalar
The role of audit functions in the management of operational risk and applications in banks
HİDAYET DENİZ KALFALI