A survey of var methodologies
Riske maruz değer yöntemiyle ilgili bir inceleme
- Tez No: 254482
- Danışmanlar: DOÇ. DR. EGE YAZGAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Ekonometri, Economics, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Monte Carlo benzetimi, Risk, Risk faktörleri, Riske maruz değer, Monte Carlo simulation, Risk, Risk factors, Value at risk
- Yıl: 2007
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Birinci bölüm giris kismidir. tkinci bölümde parametrik riske maruz deger yöntemi, fiyat fonksiyonlaryla risk faktöru getirileri arasinda linear bir iliski vardir varsayimi altinda incelenmektedir. Üçüncü ve dördüncü bölümlerde bu riski incelemek için iki farkh yöntem daha sunulmaktadir. Birincisi Monte Carlo simulasyon yöntemidir. Bu yöntem fiyat fonksiyonlar ve risk faktör getirisi arasindaki iliskiyle ilgili her hangi bir analitik varsayimda bulunmaz. tkincisi tarihsel simulasyon yöntemidir. Bu yöntem geçmis risk faktörü verilerinin getirilerini kullanarak risk incelemesi yapar. Besinci bölümde, agirhklandirlmis tarihsel simulasyon yöntemi incelenmektedir. Bu yöntem, riski geçmis verilere bugünden geçmise azalarak agirhklandirma vererek incelemektedir. Altinci bölümde, süzülmüs tarihsel simulayon yöntemi incelemektedir. Bu yöntem geçmis risk faktör getirilerini ölçeklendirerek simdiki rejimle iligili olusabilecek problemi yok etmeye çahsir. Yedinci bölümde sonuç kismini veriyorum.
Özet (Çeviri)
In Section 1, it is given an introduction. In section 2, it is provided Parametric VaR Methodology based on explicit assumptions for factor returns that pricing functions are linear in the risk factor returns. Section 3 and section 4 describe two different methodologies to asses these risk. The first methodology is based on Monte Carlo simulation and does not make any analytical assumption regarding the pricing function of the underlying positions. The second methodlogy is HS which based on historical fequencies of returns. Section 5 and section 6 explains two different methods to examine risk based on these historical frequencies of retuns. In section 5, WHS which assignes higher weight to new observations and a lower weight to older observations. In section 6, FHS is introduced. It is shown how it eliminates the problem with irrelevant current regime by scaling historical observations by an estimate of their volatility. Finally, it is concluded in section 8.
Benzer Tezler
- Ontoloji arama motorlarının incelenmesi ve NoSQL tabanlı bir ontoloji havuzu gerçekleştirimi
A survey of ontology search engines and implementation of a NoSQL based ontology repository
UMUT BENZER
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolEge ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MURAT OSMAN ÜNALIR
- Evaluating the effectiveness of waterfall and agile project management methodologies in providing detected time, cost and quality metrics in software projects
Şelale ve çevik proje yönetim metodlarının zaman, maliyet ve kalite metriklerini sağlamaktaki etkinliğinin değerlendirilmesi
AYDIN GÖKHAN KAHRAMAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
İşletmeAltınbaş Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ AYLA ESEN
- A review of combining agile practices & iso standards in project management
Proje yönetiminde agıle prensipleri ile ıso standartlarının birleştirilmesi üzerine bir inceleme
ABBA BALARADE ABDULRAHMAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2016
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolBahçeşehir ÜniversitesiBilgi Teknolojileri Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. YÜCEL BATU SALMAN
PROF. DR. ADEM KARAHOCA
- İmalat sektöründe gelişmiş proje performansı için çevik ve pmp metodolojilerinin entegre edilmesi: Hibrit bir yaklaşım
Integrating agile and pmp methodologies for improved project performance in manufacturing sector : A hybrid approach
SERDAR AKDENİZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiYıldız Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NİHAN ÇETİN DEMİREL
- Araştırma üniversitelerinin performans ölçümünde bir karar destek modeli önerisi
Proposal of a decision support model in performance measurement of research universities
LALE KARAŞAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
Eğitim ve ÖğretimMarmara ÜniversitesiEğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ALİ ÖZDEMİR