A survey of var methodologies
Riske maruz değer yöntemiyle ilgili bir inceleme
- Tez No: 254482
- Danışmanlar: DOÇ. DR. EGE YAZGAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2007
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 53
Özet
Birinci bölüm giris kismidir. tkinci bölümde parametrik riske maruz deger yöntemi, fiyat fonksiyonlaryla risk faktöru getirileri arasinda linear bir iliski vardir varsayimi altinda incelenmektedir. Üçüncü ve dördüncü bölümlerde bu riski incelemek için iki farkh yöntem daha sunulmaktadir. Birincisi Monte Carlo simulasyon yöntemidir. Bu yöntem fiyat fonksiyonlar ve risk faktör getirisi arasindaki iliskiyle ilgili her hangi bir analitik varsayimda bulunmaz. tkincisi tarihsel simulasyon yöntemidir. Bu yöntem geçmis risk faktörü verilerinin getirilerini kullanarak risk incelemesi yapar. Besinci bölümde, agirhklandirlmis tarihsel simulasyon yöntemi incelenmektedir. Bu yöntem, riski geçmis verilere bugünden geçmise azalarak agirhklandirma vererek incelemektedir. Altinci bölümde, süzülmüs tarihsel simulayon yöntemi incelemektedir. Bu yöntem geçmis risk faktör getirilerini ölçeklendirerek simdiki rejimle iligili olusabilecek problemi yok etmeye çahsir. Yedinci bölümde sonuç kismini veriyorum.
Özet (Çeviri)
In Section 1, it is given an introduction. In section 2, it is provided Parametric VaR Methodology based on explicit assumptions for factor returns that pricing functions are linear in the risk factor returns. Section 3 and section 4 describe two different methodologies to asses these risk. The first methodology is based on Monte Carlo simulation and does not make any analytical assumption regarding the pricing function of the underlying positions. The second methodlogy is HS which based on historical fequencies of returns. Section 5 and section 6 explains two different methods to examine risk based on these historical frequencies of retuns. In section 5, WHS which assignes higher weight to new observations and a lower weight to older observations. In section 6, FHS is introduced. It is shown how it eliminates the problem with irrelevant current regime by scaling historical observations by an estimate of their volatility. Finally, it is concluded in section 8.
Benzer Tezler
- Ontoloji arama motorlarının incelenmesi ve NoSQL tabanlı bir ontoloji havuzu gerçekleştirimi
A survey of ontology search engines and implementation of a NoSQL based ontology repository
UMUT BENZER
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolEge ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MURAT OSMAN ÜNALIR
- Türkiye'de avangart modernizmin bir örneği olarakTercüman Gazetesi binası
As an example of avantgarde modernizm in Turkey:Tercüman Building
SÜMEYYE KAYMAK
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
Mimarlıkİstanbul Teknik ÜniversitesiMimarlık Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET MURAT GÜL
- Guidelines and principles for efficient interaction on large touchscreens with collaborative usage
İşbirlikçi kullanım ile büyük dokunmatik ekranlarda verimli etkileşim için kılavuz ve kurallar
TACETTİN SERCAN PEKİN
Doktora
İngilizce
2017
İletişim BilimleriOrta Doğu Teknik ÜniversitesiBilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. VEYSİ İŞLER
DOÇ. DR. BANU GÜNEL KILIÇ
- Evcuhu't-teşâbuhi beyne'l-luğateyni el-Arabiyyeti ve'l-İngiliziyyeti fi'n-nahvi ve's-sarf
Nahiv (sentaks) ve sarf (morfoloji) düzleminde Arapça ve İngilizce dilleri arasında benzeşme yönleri
ABDUL GHNAI ALI ALI AHJURY
Yüksek Lisans
Arapça
2018
DilbilimYalova ÜniversitesiTemel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET FEDAİOĞLU
- The effect of environmental management accounting on environmental performance with the mediating role of management support and green innovation: An application on the Iraqi banking sector
Çevre yönetim muhasebesinin yönetim desteği ve yeşil inovasyonun aracılık rolü ile çevresel performans üzerindeki etkisi: Irak bankacılık sektörü üzerinde bir uygulama
GAİLAN OTHMAN KAREEM
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
Yönetim Bilişim SistemleriTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiMuhasebe Finansman Bilim Dalı
DOÇ. DR. REŞİD ÇİĞDEM