İktisadi zaman serilerinde karşılaşılan aykırı gözlemler ve kullanılan güçlü tahmin yöntemleri
Outliers encountered in economic time series and employed robust estimation techniques
- Tez No: 258028
- Danışmanlar: PROF. DR. A. KARUN NEMLİOĞLU
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Aykırı gözlemler, Ekonomik zaman serisi, Tahmin yöntemleri, Zaman serileri, Zaman serileri analizi, Outlier observation, Economic time series, Estimation methods, Time series, Time series analysis
- Yıl: 2010
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Bölümü
- Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Zaman serileri kaçınılmaz olarak aykırı gözlem olarak adlandırılan beklenmeyen ya da sıradışı olayları içerir. Aykırı gözlemler türlerine bağlı olarak (AO, IO, LC, TC) zaman serileri analizinin klasik tahmin süreci (model belirlemesi, tahmin, öngörü gibi) aşamalarını önemli derecede etkiler ve yanıltıcı sonuçlar verir. Bu çalışmada, ARMA-GARCH-VAR-MGARCH modellerinin çeşitli dayanıklı tahmin türleri ve aykırı gözlem belirlenmesinde kullanılan yaklaşımlardan bahsedilmiştir. Bunun yanı sıra çalışmanın uygulama bölümünde, Döviz kuru, IMKB-100, SP500 gibi çeşitli seriler üzerinden ARMA-VAR-BEKK modellemeleri klasik ve dayanıklı tahmincilerle yapılmış, MSE-MAD gibi istatistiklerle öngörülerin iyiliği değerlendirilmiş ve model yapıları dikkate alınarak aykırı gözlemler belirlenmiştir. Son bölümde, değişkenler arası ilişkinin açıklanması süreci ve öngörü ile gerçek değerler arasındaki uyum örnekler üzerinden araştırılarak tezin genel bulguları şekillendirilmiştir.
Özet (Çeviri)
Time Series data inevitably consists of unexpected or extraordinary events that are named as outliers. Outliers, depending on their types (AO, IO, TC, LC), could affect significantly the standard estimation of time series analysis procedure steps (model identification, estimation and forecasting) and give misleading results. In this study, various types of robust estimation of ARMA-GARCH-VAR-MGARCH models and employed outlier detection approaches are mentioned. Besides, in the application part of the study, by using real data sets as exchange rate, ISE-100 and SP-500 series, ARMA-VAR-BEKK structures are modeled by means of classical and robust approaches; goodness of forecasts are evaluated regarding MSE and MAD statistics and outliers are detected with respect to these model structures. By the final section, at the end of the explanation process of cross-variable relations and the comparison process between forecast values and real observations, the crucial remark is obtained thus; ?in existence of outliers it is necessary to use robust estimation techniques?. In the final section, the process of cross-variable relations and how fit the forecast values to real observations are investigated over the applications and by the way general findings of thesis are shaped.
Benzer Tezler
- Hazır giyim sanayiinde nitelikli insangücü ihtiyacı
Başlık çevirisi yok
HANDAN SEZER
Yüksek Lisans
Türkçe
1986
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiGazi ÜniversitesiGiyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AYŞEGÜL ATAMAN
- Türkiye'de kamu harcamaları yapısı, gelişimi (1963-1984) -İktisadi bir analiz-
Başlık çevirisi yok
OĞUZ ESEN
- Kamu iktisadi teşebbüsleri iç ve dış kamu denetiminin incelenmesi
Başlık çevirisi yok
FERYAL CANBÜLBÜL