Yapısal kırılmaları dikkate alan birim kök testleri: Başlıca makro iktisadi değişkenler üzerine bir uygulama
The unit root tests that take structural breaks into consi̇derati̇on: An application on main macroeconomic variables
- Tez No: 479406
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ZAFER KARTAL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2017
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Atatürk Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 87
Özet
Zaman serileri analizlerinde değişkenler arasında anlamlı ilişkilerin elde edilmesi, serilerin durağan olmasına bağlıdır. Bu nedenle analizlerde kullanılan serilerin durağan olup olmadıklarının birim kök testleri ile incelenmesi gerekmektedir. Ancak geleneksel birim kök testlerinde karşılaşılan genel sorun yapısal kırılmaların dikkate alınmamasıdır. Hâlbuki iktisadi zaman serilerinin kriz dönemleri, yapısal reformlar, siyasi bunalımlar vb. nedenlerle yapısal kırılmalara maruz kalması olası bir durumdur. Yapısal kırılmaların olduğu bir zaman serisinde geleneksel birim kök testleri sapmalı sonuçlar verebilmektedir. Bu amaçla çalışmada Türkiye'ye ilişkin başlıca iktisadi değişkenlerin aylık ve yıllık verileri kullanılarak serilerin durağan olup olmadıkları yapısal kırılmaları dikkate alan birim kök testleri ile test edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, yapısal kırılmaları dikkate alan birim kök testleri genel olarak birim kök sıfır hipotezini reddetme yönünde daha fazla kanıt sunmaktadır.
Özet (Çeviri)
Obtaining meaningful relationships between variables in time series analysis depends on stationarity of the series. Therefore, whether the series used in the analyzes are stationary or not should be examined with unit root tests. However, the main problem encountered in traditional unit root tests is that structural breaks are not taken into account. However, the exposure of economic time series to structural breaks is a possible situation in crisis periods, structural reforms, and political crisis and so on. In a time series with structural breaks, the traditional unit root tests can give biased results. For this purpose, in this study, whether the monthly and annual data of the main economic variable of Turkey are stationary or not were tested with the unit root tests that considered structural breaks. According to the results of the study, the unit root tests that consider structural breaks generally provide more evidence for rejecting the unit root null hypothesis.
Benzer Tezler
- Makro ekonometrik değişkenlerdeki değişimin birim kök testi ile analizi ve uygulaması
Analysis and application of change in macroeconometric variables with unit root test
HALUK TOPSAKAL
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
Ekonometriİnönü ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ KAMİL DURDU
- Birim kök testlerinin makroekonomik değişkenler üzerine uygulamaları
Applications of unit root tests on macroeconomics variables
DİLEK NESRİN KONAKLI
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
EkonometriÇukurova ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET ÖZMEN
- Yapısal kırılmalı birim kök testlerinin incelenmesi ve makroekonomik değişkenler ile bir uygulama
Analysis of unit root tests with structural breaks and an application with macroeconomic variables
TUĞBA ŞEKER
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
İstatistikEskişehir Osmangazi Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. FATİH ÇEMREK
- İşsizlik histerisinin geçerliliği: Türkiye üzerine bir uygulama
The validity of unployment histeresis: An application on Turkey
İMRAN TÜZÜN
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
EkonomiSüleyman Demirel Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MURAT ALİ DULUPÇU
- Türkiye'de ikiz açık hipotezinin doğrusal zaman serisi ile analizi
Analysis of twin deficits hypothesis with linear time series
MUSTAFA SELİM ÖZATAY