Geri Dön

Finansal başarısızlık riskinin ölçümünde piyasa verilerinin kullanımı ve yapısal modeller, Türk bankacılık sektörü'nde uygulama

Utilization of market data in default risk measurement and sructural models, an application in the Turkish banking sector

  1. Tez No: 258105
  2. Yazar: ÖZLEM SAYILIR
  3. Danışmanlar: PROF. DR. NURHAN AYDIN
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2010
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Anadolu Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Bölümü
  12. Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 118

Özet

Bankacılık sektörünün finansal başarısızlık riskinin ölçümü, özellikle ülkemizde 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan finansal krizlerle birlikte önemli bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Yapısal yaklaşımla finansal başarısızlık riskinin ölçümünde, borsa verileri temelli piyasa verilerinden faydalanılmaktadır. Bu araştırmada, Türk Bankacılık Sektörü için finansal başarısızlık riskinin modellenmesinde muhasebe verilerinin yanı sıra borsa verileri ile hesaplanan piyasa verilerinin de dikkate alınmasının herhangi bir bilgisel değer sağlayıp sağlayamayacağı incelenmiştir. Türk Bankacılık sisteminin finansal başarısızlık ölçümü için muhasebe verileri ve muhasebe verilerinin ile birlikte piyasa verilerini kullanan modeller oluşturulduğunda, piyasa verilerinin muhasebe verilerine ilave edilmesinin modele bilgisel değer kattığı -% 90 güven aralığında ?gözlenmiştir. 2000 ve 2001 krizleri sonrasında alınan tedbirler sonucunda bankaların finansal başarısızlık risklerinin düşmesi beklenmektedir. Finansal başarısızlık olasılıkları yapısal modellerle hesaplanıp karşılaştırıldığında, kriz öncesi ve sonrası dönemler arasında -% 95 güven aralığında- istatistiki olarak anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur.

Özet (Çeviri)

Default risk measurement in the banking sector has become a significant topic in Turkey, especially after the financial crises in 2000 and 2001. In the structural approach to default prediction, stock market based market data is utilised. In this research, it is investigated whether the consideration of market data as well as accounting data has an information value. When a model comprising only accounting data and a model comprising both accounting and market data are compared, the inclusion of market data seems to exhibit -with 90 % confidence interval- information value for default prediction of the Turkish Banking System. It is expected that default risks of the banks are diminished as a result of the precautions applied after the crises of 2000 and 2001. When the default probabilities are computed by the Structural Models, there seems to be a significant difference ?with 95 % confidence interval-between before and after crises periods.

Benzer Tezler

  1. Default risk analysis: Estimating default probability by applying contingent claims approach

    Finansal başarısızlık riskinin analizi: Ortaklık hakkı yaklaşımı ile finansal başarısızlık olasılığının tahmini

    ONUR VAROL

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2010

    Ekonometriİstanbul Bilgi Üniversitesi

    Uluslararası Finans Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ORAL ERDOĞAN

  2. İşletmelerde finansal başarısızlık riskinin yapay zekâ teknikleriyle tahmin edilmesine dair bir uygulama

    An application on estimating financial failure risk in businesses with artificial intelligence techniques

    ÇAĞATAY SİNOPLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    MaliyeBartın Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ İSMAİL FATİH CEYHAN

  3. Konaklama işletmelerinde finansal başarısızlık riskinin ölçümü: Türkiye ve Avrupa'daki halka açık konaklama işletmelerinin karşılaştırmalı analizi

    Measuring the failure of financial risk in hospitality industry: A comparative analysis of publicly traded lodging stay in Turkey and Europe

    CEMİLE ÖCEK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    TurizmMersin Üniversitesi

    Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ERDİNÇ KARADENİZ

  4. Finansal başarısızlık ve finansal başarısızlığı etkileyen faktörler perakende ticaret sektörü üzerine bir uygulama

    Financial failure and factors affecting financial failure an application on retail trade sector

    NURDAN DEMİRAYAK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    İşletmeMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ERKAN POYRAZ

  5. Gıda üretim şirketlerinde finansal başarısızlık tahmini için model önerisi

    Model proposal for prediction of financial failure in food manufacturing companies

    SADIK CAN KURUÇAY

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    İşletmeKarabük Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. SERHAN GÜRKAN