Dinamik panel veri analizi ve bir uygulama
Dynamic panel data analysis and an application
- Tez No: 261785
- Danışmanlar: PROF. DR. AYŞE NEYRAN ORHUNBİLGE
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, İstatistik, İşletme, Econometrics, Statistics, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2009
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Bölümü
- Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 232
Özet
Hisse senedi getirilerini açıklamak üzere gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sayısız çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların birçoğunda yatay-kesit ya da zaman serileri analizlerinin yer aldığı görülmektedir. Çalışmada, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) 2003-2007 döneminde süreklilik göstererek kote olmuş kayıtlı imalat sanayi firmalarının hisse senedi getirilerini etkileyen faktörleri belirleyebilmek amacıyla, yatay-kesit birimlerinin belirli bir zaman diliminde ele alınarak analiz edilebildiği Panel Veri Analiz yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Öncelikli olarak Statik Panel Veri Analiz yöntemleri ele alınmakta ve daha sonra hisse senedi getirisinin bir yıl gecikmeli değerinin de modele ilave edildiği Dinamik Panel Veri Analiz yöntemleri ayrıntılı olarak incelenmektedir. Yapılan analizler sonucunda makroekonomik göstergelerle birlikte borsa performans oranları, mali bünye ile ilgili oranlar, faaliyet oranları, karlılık oranları gibi firma bazında mikroekonomik faktörlerin hisse senedi getirilerini açıklamada kullanılabileceği saptanmaktadır.
Özet (Çeviri)
Many research, explaining the factors affecting stock returns, have been published both in developed and developing countries. In many of these papers, either cross-sectional or time series methods have been applied. In this study, Panel Data Analysis Methods have been applied in order to explain the factors affecting stock returns of firms that are contiounously quoted in Istanbul Stock Exchange (ISE) during the period of 2003-2007. Initially Static Panel Data Analysis Methods are covered and finally Dynamic Panel Data Analysis Methods are examined in detail where the lag of the stock returns is also included in the model. The analysis? results indicate that microeconomic factors such as stock performance rates, rates of financial structure, leverage rates, profitibality ratios can be used to explain the stock returns as well as the macroeconomic factors.
Benzer Tezler
- Çevrim karşıtı ve çevrim yanlısı maliye politikaları: Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Türkiye üzerine uygulamalı bir analiz
Countercylical and procylical fiscal policy: An applied analysis on European Uninon member countries and Turkey
ŞEREF CAN SERİN
- Panel veri yapılarına bağlı öngörü yöntemleri ve bir uygulama
Panel data structure dependent forecasting methods and an application
MÜCELLA ŞAHİN
- İşletme grubu ilişkisinin firma performansına etkisi: İMKB'de bir uygulama
The effect of business group affiliation on firm performance: A study on ISE
EMİN HÜSEYİN ÇETENAK
- Enformasyon ve telekomünikasyon teknolojilerinin ekonomik büyümeye etkisi: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerine bir uygulama
The impact of the information and telecommunication technologies on economic growth: An application for developed and developing countries
CENGİZ AYTUN
- The effect of trouism sectors on economic growth of Turkey an EU countries: An application on the years 2000-2020
Türkiye ve seçili AB (Avrupa Birliği) ülkelerinin turizm sektörlerinin ekonomik büyümeye etkisi: 2000-2020 yılları üzerine bir uygulama
CEMAL YALÇİNÖZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
EkonomiBandırma Onyedi Eylül Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET EMİN ERÇAKAR