Geri Dön

Dinamik portföy yönetim metotlarından zaman içinde değişen betalara sahip koşullu finansal varlık fiyatlama modeli ve İMKB'de işlem gören hisse senetleri üzerine bir uygulama

Capital asset pricing model with time varying betas, which is one of the dynamic portfoilo management methods and a practise on ISE

  1. Tez No: 261784
  2. Yazar: NİHAT KISMET
  3. Danışmanlar: PROF. DR. MEHMET ŞÜKRÜ TEKBAŞ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2009
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: İstanbul Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Bölümü
  12. Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 152

Özet

Bu çalışmada, Finansal Varlık Fiyatlama Modeli'nin dinamik bir versiyonu kullanılmıştır. Modelin tahmininde, getirilerin betalarının zaman içindeki değişiminin Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (GARCH) süreci içinde gerçekleştiği varsayılmıştır. Bununla birlikte, İMKB'de işlem gören onaltı hisse senedi ve pazar endeksleri kullanılarak Koşullu Finansal Varlık Fiyatlama Modeli kurulmuştur.

Özet (Çeviri)

In this study, a dynamic form of Capital Asset Pricing Model is examined. In the estimation of model, it is assumed that betas of excepted returns which vary over time, are formed in `Generalised Autoregressive Conditional Heteroscedasticity? process. However, Conditional Capital Asset Pricing Model is developed by using sixteen shares and market indexes which are qouted to ISE Market.

Benzer Tezler

  1. Sermaye piyasalarında portföy yönetme amaçlı erken uyarı sistemleri 'Örnek seçilmiş teknik göstergelere dayalı bir model uygulaması'

    Early warning systems at stock exchange markets for portfolio managing 'A model utilizing technical indicators'

    MELİK TOLGA SEYREK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1998

    İşletmeHacettepe Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HASAN IŞIN DENER

  2. Sabit getirili menkul kıymetlerden oluşan portföylerin performans değerlemesi

    Performance evaluation of the portfolios contain fixed yield securities

    GÜLŞAH BOSTANCIOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2005

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. NİYAZİ BERK

  3. Varlık fiyatlama modelleri aracılığıyla dinamik portföy yönetimi

    Dynamic portfolio management by using the asset pricing models

    MUSTAFA ÖZÇAM

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1996

    İşletmeHacettepe Üniversitesi

    PROF.DR. ÖMER LADİK

  4. Tek endeks modeli ve 1995-2000 yıllarında İMKB üzerine bir uygulama

    Single index model and an application in IMKB between years 1995-2000

    HASBİ UZUNER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2002

    İşletmeİstanbul Üniversitesi

    Finans Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ÜNAL BOZKURT

  5. Sermaye piyasalarında bireysel portföy yönetim danışmanlığı

    Individual portfolio management consultancy in capital markets

    FAHIM WAFA

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    İşletmeİstanbul Kültür Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SİNAN ALÇIN