Dinamik portföy yönetim metotlarından zaman içinde değişen betalara sahip koşullu finansal varlık fiyatlama modeli ve İMKB'de işlem gören hisse senetleri üzerine bir uygulama
Capital asset pricing model with time varying betas, which is one of the dynamic portfoilo management methods and a practise on ISE
- Tez No: 261784
- Danışmanlar: PROF. DR. MEHMET ŞÜKRÜ TEKBAŞ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2009
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Bölümü
- Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 152
Özet
Bu çalışmada, Finansal Varlık Fiyatlama Modeli'nin dinamik bir versiyonu kullanılmıştır. Modelin tahmininde, getirilerin betalarının zaman içindeki değişiminin Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (GARCH) süreci içinde gerçekleştiği varsayılmıştır. Bununla birlikte, İMKB'de işlem gören onaltı hisse senedi ve pazar endeksleri kullanılarak Koşullu Finansal Varlık Fiyatlama Modeli kurulmuştur.
Özet (Çeviri)
In this study, a dynamic form of Capital Asset Pricing Model is examined. In the estimation of model, it is assumed that betas of excepted returns which vary over time, are formed in `Generalised Autoregressive Conditional Heteroscedasticity? process. However, Conditional Capital Asset Pricing Model is developed by using sixteen shares and market indexes which are qouted to ISE Market.
Benzer Tezler
- Sermaye piyasalarında portföy yönetme amaçlı erken uyarı sistemleri 'Örnek seçilmiş teknik göstergelere dayalı bir model uygulaması'
Early warning systems at stock exchange markets for portfolio managing 'A model utilizing technical indicators'
MELİK TOLGA SEYREK
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
İşletmeHacettepe Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HASAN IŞIN DENER
- Sabit getirili menkul kıymetlerden oluşan portföylerin performans değerlemesi
Performance evaluation of the portfolios contain fixed yield securities
GÜLŞAH BOSTANCIOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2005
BankacılıkMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
PROF.DR. NİYAZİ BERK
- Varlık fiyatlama modelleri aracılığıyla dinamik portföy yönetimi
Dynamic portfolio management by using the asset pricing models
MUSTAFA ÖZÇAM
- Tek endeks modeli ve 1995-2000 yıllarında İMKB üzerine bir uygulama
Single index model and an application in IMKB between years 1995-2000
HASBİ UZUNER
- Sermaye piyasalarında bireysel portföy yönetim danışmanlığı
Individual portfolio management consultancy in capital markets
FAHIM WAFA
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
İşletmeİstanbul Kültür Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SİNAN ALÇIN