İMKB 30 endeksinde klasik ve bulanık analitik hiyerarşi süreci ile portföy seçimi ve performanslarının karşılaştırılması
Portfolio selection with classical and fuzzy analytical hierarchy process and their performances comparison
- Tez No: 262238
- Danışmanlar: DOÇ. DR. NURAY GİRGİNER
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2010
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Bölümü
- Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 161
Özet
Portföy seçimi, çok kriterli ve karmaşık bir karar problemidir. Bu çalışmada, en uygun portföyün belirlenmesinde Bulanık ve Klasik Analitik Hiyerarşi Süreci birlikte kullanılmıştır. Hiyerarşik yapının oluşturulması aşamasında, İMKB 30 endeksindeki hisse senetlerinden en düşük korelasyona sahip yedi hisse senedi alternatif hisse senedi olarak belirlenmiştir. Hiyerarşik yapı içerisinde yer kriterlerin belirlenmesinde Temel analizden ve uzman kişilerin görüşlerinden yararlanılmıştır. Her iki teknikle oluşturulan portföylerin performansları Sharpe Ölçütü kullanılarak karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda Bulanık Analitik Hiyerarşi Sürecinin Klasik Analitik Hiyerarşi sürecinden daha etkili bir teknik olduğu görülmüştür.
Özet (Çeviri)
Portfolio selection is a multiple criteria and complex decision problem. In this study, Fuzzy und Classical Analytical Hierarchy Process were used together to determin the optimal portfolio. In the stage of hiyerarchical structure formation, seven stocks with the lowest correlation within ISE 30 were determined as alternative stocks. In the hiyerarchical structure, criteria are determined to be based on Fundemental Analysis und expert opinions. As a result of this study, it was found that Fuzzy Analytical Hierarchy Process is more effective techniques from Classical Analytical Hierarchy Process for optimal portfolio selection.
Benzer Tezler
- Bulanık hedef programlama ve portföy analizi uygulaması
Fuzzy goal programming and applicaiton of portfolio analysis
RİDVAN KESKİN
Doktora
Türkçe
2013
İstatistikMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NALAN CİMEMRE
- Doğrusal programlama ile portföy optimizasyonu ve İMKB-30 endeksi üzerine uygulanması
Optimal portfolio selection with linear programming;an application of IMKB-30 index
KORAY ÇETİNCELİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2012
İşletmeSüleyman Demirel Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. İBRAHİM GÜNGÖR
- Time series analysis of IMKB-30 equity market index returns and the effect of volume and volatility on returns
IMKB-30 endeksinin zaman serisi analizi ve hacim ve oynaklığın endeks üzerindeki etkisi
ÇETİN ALİ DÖNMEZ
- Fonksiyonel kanonik korelasyon analizi ile İMKB'de işlem gören şirketlerin kapanış fiyatları ile işlem miktarları arasındaki ilişkinin araştırılması
The survey of the relationship between closing price of the companies trading on Istanbul Stock Exchange and their trading volumes through functional canonical correlation analysis
MURAT GÜNDÜZ
- İmkb-30 endeksinde yer alan menkul kıymetlerden ortalama-varyans modeline göre optimal portföy oluşturulması ve riske maruz değer yaklaşımıyla portföy riskinin hesaplanması
Determination of optimal portfolio in ise-30 by using mean-variance model and calculation of portfolio's risk with value at risk approach
ERKAN SEVİNÇ
