Geri Dön

İMKB 30 endeksinde klasik ve bulanık analitik hiyerarşi süreci ile portföy seçimi ve performanslarının karşılaştırılması

Portfolio selection with classical and fuzzy analytical hierarchy process and their performances comparison

  1. Tez No: 262238
  2. Yazar: GONCA GÜLGÖR
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. NURAY GİRGİNER
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2010
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Bölümü
  12. Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 161

Özet

Portföy seçimi, çok kriterli ve karmaşık bir karar problemidir. Bu çalışmada, en uygun portföyün belirlenmesinde Bulanık ve Klasik Analitik Hiyerarşi Süreci birlikte kullanılmıştır. Hiyerarşik yapının oluşturulması aşamasında, İMKB 30 endeksindeki hisse senetlerinden en düşük korelasyona sahip yedi hisse senedi alternatif hisse senedi olarak belirlenmiştir. Hiyerarşik yapı içerisinde yer kriterlerin belirlenmesinde Temel analizden ve uzman kişilerin görüşlerinden yararlanılmıştır. Her iki teknikle oluşturulan portföylerin performansları Sharpe Ölçütü kullanılarak karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda Bulanık Analitik Hiyerarşi Sürecinin Klasik Analitik Hiyerarşi sürecinden daha etkili bir teknik olduğu görülmüştür.

Özet (Çeviri)

Portfolio selection is a multiple criteria and complex decision problem. In this study, Fuzzy und Classical Analytical Hierarchy Process were used together to determin the optimal portfolio. In the stage of hiyerarchical structure formation, seven stocks with the lowest correlation within ISE 30 were determined as alternative stocks. In the hiyerarchical structure, criteria are determined to be based on Fundemental Analysis und expert opinions. As a result of this study, it was found that Fuzzy Analytical Hierarchy Process is more effective techniques from Classical Analytical Hierarchy Process for optimal portfolio selection.

Benzer Tezler

  1. Bulanık hedef programlama ve portföy analizi uygulaması

    Fuzzy goal programming and applicaiton of portfolio analysis

    RİDVAN KESKİN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    İstatistikMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NALAN CİMEMRE

  2. Doğrusal programlama ile portföy optimizasyonu ve İMKB-30 endeksi üzerine uygulanması

    Optimal portfolio selection with linear programming;an application of IMKB-30 index

    KORAY ÇETİNCELİ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2012

    İşletmeSüleyman Demirel Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. İBRAHİM GÜNGÖR

  3. Time series analysis of IMKB-30 equity market index returns and the effect of volume and volatility on returns

    IMKB-30 endeksinin zaman serisi analizi ve hacim ve oynaklığın endeks üzerindeki etkisi

    ÇETİN ALİ DÖNMEZ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2006

    EkonometriBoğaziçi Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. VEDAT AKGİRAY

  4. Fonksiyonel kanonik korelasyon analizi ile İMKB'de işlem gören şirketlerin kapanış fiyatları ile işlem miktarları arasındaki ilişkinin araştırılması

    The survey of the relationship between closing price of the companies trading on Istanbul Stock Exchange and their trading volumes through functional canonical correlation analysis

    MURAT GÜNDÜZ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2012

    İstatistikAtatürk Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MEHMET SUPHİ ÖZÇOMAK

  5. İmkb-30 endeksinde yer alan menkul kıymetlerden ortalama-varyans modeline göre optimal portföy oluşturulması ve riske maruz değer yaklaşımıyla portföy riskinin hesaplanması

    Determination of optimal portfolio in ise-30 by using mean-variance model and calculation of portfolio's risk with value at risk approach

    ERKAN SEVİNÇ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2007

    İşletmeİstanbul Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. İHSAN ERSAN