Doğrusal programlama ile portföy optimizasyonu ve İMKB-30 endeksi üzerine uygulanması
Optimal portfolio selection with linear programming;an application of IMKB-30 index
- Tez No: 325290
- Danışmanlar: PROF. DR. İBRAHİM GÜNGÖR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Doğrusal programlama, Portföy optimizasyonu, Konno ve Yamazaki, Ortalama Mutlak Sapma, Hisse senetleri, Optimizasyon, Portföy seçimi, Programlama, İMKB, Linear programming, portfolio optimization, Konno and Yamazaki, Mean Absolute Deviation, Stocks, Optimization, Portfolio selection, Programming, İstanbul Stock Exchange
- Yıl: 2012
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmada doğrusal programlama ile optimum portföy seçimi yapılmıştır. Portföy optimizasyonunda, portföy seçim problemi için klasik bir yaklaşım olan karesel programlama yöntemi, işlem zorlukları ve fazla zaman gerektirmesi gibi nedenlerden dolayı alternatif birçok modelle karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada, bu alternatif modellerden biri olan ve optimal portföyü basit bir doğrusal programlama probleminin çözümü ile elde etmeye dayanan Konno-Yamazaki (Ortalama Mutlak Sapma) Modeli ele alınmıştır.Çalışmada 01.01.2008 ve 31.12.2010 tarihleri arasındaki 36 aylık dönem ve İMKB 30 endeksine kote edilmiş ve bu tarihler arasında sürekli işlem gören 25 hisse senedi veri seti olarak kullanılmıştır. Oluşturulan doğrusal programlama modelinde 61 adet değişken ve 74 adet kısıt bulunmaktadır. Model WINQSB 2.00 paket programı ile çözülmüştür. Çözüm sonucunda, portföyde yer alacak hisse senetleri ve her bir hisse senedine yapılacak yatırım tutarları ve katlanılacak portföy riskini minimize eden değer bulunmuştur. Ayrıca %20, %25 ve %30 oranlarında yatırım üst sınırları verilerek portföy seçimi yapılmış ve çıkan risk sonuçları karşılaştırılmıştır.
Özet (Çeviri)
Linear programming and optimum portfolio selection is made in this study. Portfolio optimization, quadratic programming approach to portfolio selection problem is a classical method, the process requires more time for several reasons including difficulties, and many models were compared with the alternative. In this study, which is one of these alternative models and optimal portfolio obtained with a simple solution to a linear programming problem based on the Konno-Yamazaki (Mean Absolute Deviation) model are discussed.In this study 36-month period between 01.01.2008 and 31.12.2010 and between those dates and quoted in IMKB 30 index 25 stocks traded continuously used as a data set. The generated constraint linear programming model of 61, 74 are variable. The model is solved with a software program WINQSB 2.00 Solution As a result, a portfolio of stocks and shares will be worth the investment amounts, and which minimizes the risk of the portfolio were incurred. In addition, 20%, 25% and 30% rates, portfolio selection of investment made by giving the upper bounds and compared the results of the risk.
Benzer Tezler
- Landsat uydusu aracılığı ile elde edilen görüntülerin sınıflandırılmaları ve bunlara ilişkin bilgisayar programlarının hazırlanması
Başlık çevirisi yok
G. FERZAN KÜÇÜKA
Yüksek Lisans
Türkçe
1985
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolEge ÜniversitesiBilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. HALİS PÜSKÜLCÜ
- Doğrusal programlama ile üretim planlaması ve Malatya Şeker Fabrikasında bir uygulama
Başlık çevirisi yok
M. AKİF BAKIR
- İki katlı pamuk ipliklerinden dokunan kumaşlarda örgüye bağlı olarak maksimum atkı sıklığının değişimi üzerinde bir araştırma
Başlık çevirisi yok
MELTEM ASLI NARTER
Yüksek Lisans
Türkçe
1985
Tekstil ve Tekstil MühendisliğiEge ÜniversitesiTekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. GÜNGÖR BAŞER
- Input-output modeling for Ankara water supply system
Ankara su temini sistemi için girdi-çıktı modellemesi
MEHMET GÜRSOY
Yüksek Lisans
İngilizce
1987
İnşaat MühendisliğiOrta Doğu Teknik Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. DOĞAN ALTINBİLEK
- Çorum toprak sanayii malzeme sahası olarak Sazköy killerinin etüdü
The Investigation of the Sazköy clays as meterial deposit for Çorum brick and the industry
METİN ARSLAN
Yüksek Lisans
Türkçe
1987
İnşaat MühendisliğiGazi ÜniversitesiYapı Eğitimi Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. RECEP KILIÇ