Doğrusal programlama ile portföy optimizasyonu ve İMKB-30 endeksi üzerine uygulanması
Optimal portfolio selection with linear programming;an application of IMKB-30 index
- Tez No: 325290
- Danışmanlar: PROF. DR. İBRAHİM GÜNGÖR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Doğrusal programlama, Portföy optimizasyonu, Konno ve Yamazaki, Ortalama Mutlak Sapma, Linear programming, portfolio optimization, Konno and Yamazaki, Mean Absolute Deviation
- Yıl: 2012
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 97
Özet
Bu çalışmada doğrusal programlama ile optimum portföy seçimi yapılmıştır. Portföy optimizasyonunda, portföy seçim problemi için klasik bir yaklaşım olan karesel programlama yöntemi, işlem zorlukları ve fazla zaman gerektirmesi gibi nedenlerden dolayı alternatif birçok modelle karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada, bu alternatif modellerden biri olan ve optimal portföyü basit bir doğrusal programlama probleminin çözümü ile elde etmeye dayanan Konno-Yamazaki (Ortalama Mutlak Sapma) Modeli ele alınmıştır.Çalışmada 01.01.2008 ve 31.12.2010 tarihleri arasındaki 36 aylık dönem ve İMKB 30 endeksine kote edilmiş ve bu tarihler arasında sürekli işlem gören 25 hisse senedi veri seti olarak kullanılmıştır. Oluşturulan doğrusal programlama modelinde 61 adet değişken ve 74 adet kısıt bulunmaktadır. Model WINQSB 2.00 paket programı ile çözülmüştür. Çözüm sonucunda, portföyde yer alacak hisse senetleri ve her bir hisse senedine yapılacak yatırım tutarları ve katlanılacak portföy riskini minimize eden değer bulunmuştur. Ayrıca %20, %25 ve %30 oranlarında yatırım üst sınırları verilerek portföy seçimi yapılmış ve çıkan risk sonuçları karşılaştırılmıştır.
Özet (Çeviri)
Linear programming and optimum portfolio selection is made in this study. Portfolio optimization, quadratic programming approach to portfolio selection problem is a classical method, the process requires more time for several reasons including difficulties, and many models were compared with the alternative. In this study, which is one of these alternative models and optimal portfolio obtained with a simple solution to a linear programming problem based on the Konno-Yamazaki (Mean Absolute Deviation) model are discussed.In this study 36-month period between 01.01.2008 and 31.12.2010 and between those dates and quoted in IMKB 30 index 25 stocks traded continuously used as a data set. The generated constraint linear programming model of 61, 74 are variable. The model is solved with a software program WINQSB 2.00 Solution As a result, a portfolio of stocks and shares will be worth the investment amounts, and which minimizes the risk of the portfolio were incurred. In addition, 20%, 25% and 30% rates, portfolio selection of investment made by giving the upper bounds and compared the results of the risk.
Benzer Tezler
- Kuadratik programlama tabanlı modelleme yardımı ile portföy optimizasyonu ve imkb-30 portföy oluşturma uygulaması
Portfolio optimization by quadratic programming based modelling and İmkb-30 portfolio selection
MURAT BEŞER
Yüksek Lisans
Türkçe
2005
Ekonomiİstanbul Üniversitesiİktisat Teorisi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ABDÜLKADİR MERCÜL
- Doğrusal olmayan programlama ile portföy analizi
Non-linear programming and portfolio analysis
CANSIN KAYA
Yüksek Lisans
Türkçe
2012
İstatistikMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesiİstatistik Teorisi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NÂLAN CİNEMRE
- Parçacık sürü optimizasyonu yaklaşımı ile portföy optimizasyonu ve İMKB'de bir uygulama
Using particle swarm optimization method in portfolio optimization and a sample of application in IMKB
MELİH KUTLU
- Tam sayılı doğrusal programlama modeli ile optimal portföy oluşturma ve İMKB'de bir uygulama
Portfolio optimization using linear integer programming and its application to ISEM
ZAFER HAKLI
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
İşletmeSüleyman Demirel Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ.DR. ABDULLAH EROĞLU
- Portföy analizinde bulanık mantık yaklaşımı ve uygulama örneği
Fuzzy logic approach in portfolio analysis and application sample
DİLEK PELİTLİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
BankacılıkPamukkale Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
Y.DOÇ.DR. İRFAN ERTUĞRUL