Black & Scholes opsiyon modeli için lineer regresyon yaklaşımı
The linear regression approach for the Black & Scholes option model
- Tez No: 276449
- Danışmanlar: PROF. ERHAN COŞKUN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Matematik, Mathematics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2011
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 108
Özet
Bu çalışmada satın alma(Call) ve satma(Put) opsiyonlarının fiyatlarını hesaplayan Black&Scholes modelinde hisse senedi fiyatı, uygulama fiyatı, risksiz faiz oranı, volatilite ve vadeye kalan zamanın satın alma ve satma opsiyonu fiyatlarına etkileri incelenmiş, satış opsiyonu ve özellikle uygulama fiyatının komşuluğundaki hisse senedi fiyatları göz önüne alınarak alış opsiyonu için lineer regresyon modelleri elde edilmiştir. Elde edilen lineer regresyon modelleri ile volatilite ve faiz oranının satış ve alış opsiyonları üzerindeki etkileri gözlemlenmiş ve bu modellerin Black & Scholes modeli ile uygunluğu geliştirilen MATLAB Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI) aracılığıyla interaktif olarak incelenmiştir.
Özet (Çeviri)
In this study, the effects of underlying price, exercise price, interest rate, volatility and expiry date on call and put option prices are analyzed in Black&Scholes model of option pricing. Linear regression models are obtained for the put option and the call option in the neighborhood of exercise price. The compatibility of the linear regression models with Black&Scholes model is analyzed interactively using Matlab Graphical User Interface (GUI).
Benzer Tezler
- Local volatility model applied to bist30 warrants: Pricing and hedging
Bıst30 alım satım varantlarına yerel volatilite modellerinin uygulanması
ZEKİYE SILA KİRAZOĞLU
Yüksek Lisans
İngilizce
2016
MatematikOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ALİ DEVİN SEZER
- Arbitrage and theory of valuation in non-linear markets
Doğrusal olmayan piyasalarda arbitraj ve değerleme teorisi
TUNCAY PEKİN
- Vadeli işlemlerde fiyatlandırmanın matematiksel yöntemlerle analizi
Mathematicaly analysis of the pricings of financial derivatives
DİDEM ÖZVEREN
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
MatematikYıldız Teknik ÜniversitesiMatematik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF.DR. MUSTAFA SİVRİ
- Black-Scholes kısmi diferensiyel denklemin sonlu eleman ve sonlu fark yöntemleri ile çözüm analizi
Solution analysis of Black-Scholes partial differential equation by finite element and finite difference methods
HAYATİ ÜNSAL ÖZER
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
Ekonomiİstanbul Teknik ÜniversitesiHesaplamalı Bilimler ve Mühendislik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AHMET DURAN
- Exponential finite difference method for nonlinear Black-Scholes equation
Doğrusal olmayan Black-Scholes denklemi için üstel sonlu fark yöntemi
FATHIA OMAR
Yüksek Lisans
İngilizce
2017
MatematikAtılım ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ÜMİT AKSOY
DOÇ. DR. AYHAN AYDIN