Geri Dön

Black & Scholes opsiyon modeli için lineer regresyon yaklaşımı

The linear regression approach for the Black & Scholes option model

  1. Tez No: 276449
  2. Yazar: DEVRAN YAZIR
  3. Danışmanlar: PROF. ERHAN COŞKUN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Matematik, Mathematics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2011
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 108

Özet

Bu çalışmada satın alma(Call) ve satma(Put) opsiyonlarının fiyatlarını hesaplayan Black&Scholes modelinde hisse senedi fiyatı, uygulama fiyatı, risksiz faiz oranı, volatilite ve vadeye kalan zamanın satın alma ve satma opsiyonu fiyatlarına etkileri incelenmiş, satış opsiyonu ve özellikle uygulama fiyatının komşuluğundaki hisse senedi fiyatları göz önüne alınarak alış opsiyonu için lineer regresyon modelleri elde edilmiştir. Elde edilen lineer regresyon modelleri ile volatilite ve faiz oranının satış ve alış opsiyonları üzerindeki etkileri gözlemlenmiş ve bu modellerin Black & Scholes modeli ile uygunluğu geliştirilen MATLAB Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI) aracılığıyla interaktif olarak incelenmiştir.

Özet (Çeviri)

In this study, the effects of underlying price, exercise price, interest rate, volatility and expiry date on call and put option prices are analyzed in Black&Scholes model of option pricing. Linear regression models are obtained for the put option and the call option in the neighborhood of exercise price. The compatibility of the linear regression models with Black&Scholes model is analyzed interactively using Matlab Graphical User Interface (GUI).

Benzer Tezler

  1. Local volatility model applied to bist30 warrants: Pricing and hedging

    Bıst30 alım satım varantlarına yerel volatilite modellerinin uygulanması

    ZEKİYE SILA KİRAZOĞLU

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2016

    MatematikOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Finansal Matematik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ALİ DEVİN SEZER

  2. Arbitrage and theory of valuation in non-linear markets

    Doğrusal olmayan piyasalarda arbitraj ve değerleme teorisi

    TUNCAY PEKİN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2001

    İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesi

    PROF. DR. CUDİ TUNCER GÜRSOY

  3. Vadeli işlemlerde fiyatlandırmanın matematiksel yöntemlerle analizi

    Mathematicaly analysis of the pricings of financial derivatives

    DİDEM ÖZVEREN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2007

    MatematikYıldız Teknik Üniversitesi

    Matematik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. MUSTAFA SİVRİ

  4. Black-Scholes kısmi diferensiyel denklemin sonlu eleman ve sonlu fark yöntemleri ile çözüm analizi

    Solution analysis of Black-Scholes partial differential equation by finite element and finite difference methods

    HAYATİ ÜNSAL ÖZER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. AHMET DURAN

  5. Exponential finite difference method for nonlinear Black-Scholes equation

    Doğrusal olmayan Black-Scholes denklemi için üstel sonlu fark yöntemi

    FATHIA OMAR

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2017

    MatematikAtılım Üniversitesi

    Matematik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ÜMİT AKSOY

    DOÇ. DR. AYHAN AYDIN