Geri Dön

Vadeli işlemlerde fiyatlandırmanın matematiksel yöntemlerle analizi

Mathematicaly analysis of the pricings of financial derivatives

PDF İndir

  1. Tez No: 213496
  2. Yazar: DİDEM ÖZVEREN
  3. Danışmanlar: PROF.DR. MUSTAFA SİVRİ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Matematik, Mathematics
  6. Anahtar Kelimeler: Vadeli islemler, türev islemler, forwards, futures, opsiyon, risk korunması, geometrik brown hareketleri, tahvil, bono, arbitraj, Black?Scholes denklemleri, delta, theta, vega, rho, Financial derivatives, forwards, futures, options, hedging, geometric brown motions, bonds, arbitrage, Black?Scholes equations, delta, theta, vega, rho
  7. Yıl: 2007
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Matematik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Vadeli islemlerin matematiksel yapısı incelenmistir. Vadeli islemlerin temelini olusturan futures ve optionsların yapıları ve fiyatlandırmaları matematiksel modeller kullanılarak ifade edilmistir. Vadeli islemlerin matematiksel yapısı incelenirken istatistik ve olasılık teorisi ile lineer programlamanın temel özellikleri kullanılmıstır. Ayrıca stokastik bir süreç olan geometrik brown hareketlerinden yararlanılmıstır. Forwards ve futures fiyatlarının sabit faiz oranı altında esit oldukları bir teorem olarak ifade ve ispat edilmistir. Hisse senedi endeksi, döviz piyasaları, ticaret malları ve tahvil?bono piyasalarındaki futures islemleri matematiksel olarak modellenmistir. Futures sözlesmelerindeki risk koruması (hedging) matematiksel olarak modellenmis ve korunma pozisyonunun varyansını minimize eden oran bir teorem olarak ifade edilmistir. Ayrıca korunma için yapılacak futures sözlesmelerinin optimal sayısı belirlenmistir. Opsiyon sözlesmelerinin fiyatlanmasında geometrik brown hareketleri ve arbitraj teoremi kuralı kullanılmıstır. Çok periyotlu binom modeli ile hisse senedi opsiyonu senaryoları incelenmistir. Arbitraj imkanı vermeyen Black?Scholes formülleri elde edilmistir. Opsiyon sözlesmelerindeki delta, theta, vega ve rho korunma yöntemlerinin matematiksel ifadeleri verilmistir.

Özet (Çeviri)

The mathematical structure of the financial derivatives was studied. The structure of futures and options, which are the main objects of the financial derivatives, and their pricings were expressed by using mathematical models. In the studying of the mathematical structure of the financial derivatives the main properties of statistics, probability theory and linear programming were used. Also the geometric brown motions were utilized which is a stochastic process. The property that the prices of forwards and futures are equal if the interest rate is constant, was expressed as a theorem and it was proved. The futures transactions on stocks index, foreign money, commerce goods, bonds were modelled in mathematical formulations. The hedgings in futures transactions were expressed mathematically. The minimizing of the variance of the hedging was expressed as a theorem and it was proved. Also the optimal number of futures contracts was obtained mathematically. In the pricing of options contracts the geometric brown motions and the arbitrage theorem were used. Options scenarios on stock index were studied by multi binomial models. The Black?Scholes equations, which don?t let any arbitrage, are obtained. The hedging methods delta, theta, vega and rho on options contracts were expressed in mathematical formulations.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    240655

    Derivatives markets and future price volatility: An econometric application to Turkdex contracts

    Türev piyasaları ve vadeli sözleşme fiyat volatilitesi: Türkdex kontratlarına bir ekonometrik uygulama

    EMRE KARACA

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2009

    Ekonomiİzmir Ekonomi Üniversitesi

    Finansal Ekonomi Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. HAKAN YETKİNER

  2. Tez No

    923023

    Blokzincir teknolojisi bağlamında rekabet hukuku ihlalleri ve haksız rekabet

    Competition law violations and unfair competition in the context of blockchain technology

    ÖZGE NUR KOYUNCU

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2025

    HukukAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

    Özel Hukuk Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. CAFER EMİNOĞLU

  3. Tez No

    977583

    Three essays in global natural gas market integration

    Küresel doğal gaz piyasalarının entegrasyonu üzerine üç deneme

    REZA BİLGİN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2025

    MaliyeYeditepe Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HATİCE GAYE GENCER

  4. Tez No

    18924

    Türkiye ekonomisinde kamu iktisadi teşebbüslerinin önemi ve kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirilmesi

    Başlık çevirisi yok

    DENİZ ÖZUSLU

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1991

    EkonomiMarmara Üniversitesi

    DOÇ.DR. OSMAN Z. ORHAN

  5. Tez No

    623222

    Health-related consistency in food choice and consumption: The role of household and product characteristics

    Gıda tercihi ve tüketiminde sağlık ilişkili tutarlılık: Hane halkı ve ürün özelliklerinin rolü

    GÖKHAN SÜRMELİ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2020

    İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesi

    İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. KEMAL BURÇ ÜLENGİN

Geri Dön