Wheat price dynamics in Turkey: a nonlinear analysis
Türkiye buğday fiyatlarının doğrusal olmayan dinamikleri
- Tez No: 277731
- Danışmanlar: PROF. DR. EROL H. ÇAKMAK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2010
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Bölümü
- Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 79
Özet
Günlük beslenmedeki yeri, gıda güvenliği açısından önemi ve tarımsal faaliyetler içerisindeki payı, buğdayı oldukça önemli bir tarım ürünü haline getirmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, buğday fiyatlarının yurtiçi dinamikleri rejim değişikliklerine izin veren bir model çerçevesinde incelenmiştir. İşlem maliyetleri ve denge fiyatına sürekli yakınsamayı engelleyici başta kurumsal olmak üzere diğer etmenlerin etkileri, Eşik Özbağlanımlı (TAR) modeller kullanılarak açıklanmaya çalışılmıştır. Bulunan sonuçlar, doğrusal model tahminleri ile karşılaştırılmış ve rejim değişikliklerine izin veren doğrusal olmayan modellerin kullanılmasının daha uygun olacağını göstermiştir. Ancak birden fazla rejim değişikliğine izin veren Yumuşak Geçişli Özbağlanımlı (Smooth Transition Autoregressive - STAR) modellerin kullanılması daha iyi sonuçlar verebilir.
Özet (Çeviri)
Wheat is an extremely important agricultural commodity, due to its crucial role in everyday nutrition, food security, and in terms of incomes of a large body of farmers worldwide. This study examines the dynamics of wheat prices in Turkey in a framework that allows for regime switching. Due to their simplicity, threshold autoregressive (TAR) models are used to capture the effects of factors such as transaction costs and other institutional arrangements that generate discontinuous adjustment to equilibrium price level. The results are compared with standard linear model estimations. Results indicate that there is strong evidence for asymmetric adjustment of wheat prices in Turkey to the equilibrium price, hence models allowing for regime switching are more preferable over the linear ones. However, the diagnostics of the TAR model reveal that specification of a TAR model allowing for more than two regimes, or a smooth transition autoregressive (STAR) model that allows for smooth transition through a continuum of regimes might be more appropriate.
Benzer Tezler
- Türev piyasaların işleyişi ve Türkiye'de tarım emtiaları üzerine örnek bir uygulama
Functioning of derivative markets and a sample application on agricultural commodities in Turkey
ERHAN TURAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
EkonometriMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ÖZGÜR ÇATIKKAŞ
- Türkiye'de 2000'ler sonrası jenerik ilaç piyasasının yerel dinamikleri: Üretim tüketim ağları üzerine inceleme
The local dynamics in the generic drug market in Turkey after the 2000s: An analysis on the production-consumption networks
HATİCE ÖZER
Doktora
Türkçe
2022
SosyolojiMimar Sinan Güzel Sanatlar ÜniversitesiSosyoloji Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ AYLIN DİKMEN ÖZARSLAN
- Constructing a financial stress index for Turkey: A multivariate GARCH approach
Türkiye için finansal stres endeksi oluşturma: Çok değişkenli GARCH modellemesi
PINAR ŞENOL
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU
- Eric Hobsbawm'ın 'Kısa Yirminci Yüzyıl'ı ve Türkiye
The Short Twentieth century of Hobsbawm and Turkey
SEVİLAY ÇİFTÇİ
- İstanbul'da konut değerini etkileyen faktörler.Anadolu yakası örneği
Başlık çevirisi yok
KENAN GÖÇER
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
Şehircilik ve Bölge Planlamaİstanbul Teknik ÜniversitesiBölge Planlama Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HALE ÇIRACI