Basel II düzenlemeleri doğrultusunda kredi riski analizi ve ölçümü: Geleneksel ekonometrik modellerin Yapay Sinir Ağı ve MARS modelleriyle karşılaştırılmasına yönelik ampirik bir çalışma
Credit risk analysis and measurement in accordance with Basel II regulations: An empirical study to compare traditional econometric models to Artificial Neural Networks and MARS models
- Tez No: 280038
- Danışmanlar: PROF. DR. N. HÜLYA TALU
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2011
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İşletme Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 472
Özet
Mevduat sahipleri başta olmak üzere bankalara fon sağlayan tüm tarafların çıkarlarının yeterince korunması, bankacılık sistemlerine duyulan güvenin en önemli koşulu durumundadır. Söz konusu güvenin sürekli kılınabilmesi için sermaye tahsislerinin doğru bir şekilde yapılması ve yeterli sermayeye sahip olunması gerekmektedir. BaseI II Uzlaşısı çerçevesinde önerilen güncel risk ölçüm yaklaşımları, etkin ekonomik sermaye tahsislerinin yapılabilmesini göreceli olarak mümkün hale getirmişlerdir. Bu çalışmada, kredi riski ölçümlerinin gelişmiş içsel modeller yardımıyla gerçekleştirilmesine örnek teşkil edecek şekilde, Türk Bankacılık Sektörü'ne özgü farklı bir araştırma yöntemi geliştirilmiştir. Bankaların mali tablo verilerinden hareketle parametrik ve parametrik olmayan tekniklere dayalı çok sayıda koşullu model önerisinin ortaya konulduğu çalışmamızın sonuçları doğrultusunda, makroekonomik koşullar ve kredi plasman tercihlerinin kredi riski üzerinde belirleyici oldukları sonucuna varılmıştır. Kredi kullandırma etkinliği ile likidite performansı arasında önemli ve pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Parametrik olmayan Yapay Sinir Ağı ve MARS modellerinin, parametrik modellere üstünlüğünü destekleyen bulgulara ulaşılmıştır.
Özet (Çeviri)
Protection of the interests of all parties who provide funds to banks, especially deposit owners, is the most essential circumstance for maintaining trust in banking systems. It is needed to manage successful capital allocations and have enough capital in order to sustain that trust. The recent approaches of risk measurement proposed within the context of Basel II Convergence have let it relatively possible to make efficient decisions on economic capital allocation. In this study, a different research methodology has been developed and introduced as to be an example of credit risk measurement using advanced internal models, unique to the Turkish Banking System. According to the results of our study in which several conditional model proposals based on some parametric and non-parametric techniques are presented, it is concluded that macroeconomic conditions and the choices on credit placements are among the significant determinants of credit risk. We detect also a viable and positive relationship between lending efficiency and liquidity performance. Some robust evidence for the superiority of non-parametric techniques such as Artificial Neural Networks and MARS over their parametric counterparts has been obtained.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Türk bankacılık sektörü'nde sermaye yeterliliği düzenlemeleri ve mevduat bankalarının sermaye yeterliliklerinin analizi
Başlık çevirisi yok
İPEK KINA
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
BankacılıkBaşkent ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ADALET HAZAR
- Solvency II kapsamında Türk sigorta sektörü'nün mali yeterlilik analizi: Bir sigorta şirketi uygulaması
Capital requirement analysis of Turkish insurance sector in the scope of solvency II : An application of an insurance company
ABDULLAH BUĞRA SOYLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
SigortacılıkBaşkent ÜniversitesiSigortacılık ve Risk Yönetimi Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ŞEREF HOŞGÖR
- Finansal kriz kuramları ve Basel II düzenlemeleri çerçevesinde kredi riskinin ölçümü ve derecelendirilmesi
Credit risk measurment and rating in the framework of financial crisis theories and Basel II
MEHMET FAHRİ ERCAN
- Basel II düzenlemeleri çerçevesinde inşaat taahhüt sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin kredi değerliliğinin ölçülmesi
Within the framework of Basel II, evaluation of the credit worthiness of firms which have operations in construction commitment sector
BEDRİ EŞSİZ