Geri Dön

Operasyonel riskin kayıp dağılımlar yaklaşımı ile modellenmesi

Loss distribution approach for modelling of operational risk

  1. Tez No: 280537
  2. Yazar: FATMA YARDİBİ
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. CAN DENİZ KÖKSAL
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Operasyonel Risk, Kayıp Dağılımlar Yaklaşımı, Toplam Kayıp Dağılımı, Riske Maruz Değer, Operational Risk, Loss Distribution Approach, Aggregate Loss Distribution, Value at Risk
  7. Yıl: 2010
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Akdeniz Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 124

Özet

Son yıllarda sermaye gereksiniminin hesaplanmasında operasyonel riskin önemi artmıştır. Operasyonel riskin modellenmesinde gelişmiş ölçüm yaklaşımlarının kullanılması, diğer yaklaşımlara göre riske karşı daha duyarlı hesaplamalar yapılmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada gelişmiş ölçüm yaklaşımlarından kayıp dağılım yaklaşımının operasyonel riskin modellenmesindeki kullanımı üzerinde durulmuştur. Aktüeryal temellere dayanan kayıp dağılım yaklaşımı tarihi veriler yardımıyla operasyonel risklerin olasılık dağılımlarını tahmin etmektedir.Çalışmanın ilk bölümünde operasyonel riskin tanımı ve modellenmesi üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde kayıp dağılımlar yaklaşımı aktüeryal açıdan incelenmiş ve sermaye gereksinimi hesaplamalarında nasıl kullanılacağı üzerinde durulmuştur. Uygulama kısmında bir bankanın belirli parametre değerleri kullanılarak operasyonel riskleri için toplam kayıp dağılımları simülasyon yöntemiyle oluşturulmuş ve sermaye gereksinimleri farklı yaklaşımlarla hesaplanmıştır. Operasyonel risk olaylarına ait toplam kayıp dağılımlarının, dağılım özellikleri gözönüne alınarak riske maruz değerleri hesaplanıp yorumlanmıştır. Sonuç olarak kalın kuyruklu dağılımların, riske maruz sermaye miktarını artırdığı gözlemlenmiştir.

Özet (Çeviri)

Importance of operational risk in calculation of capital necessity has increased in recent years. Using advanced measurement approaches in modeling operational risk provide us with more sensitive calculations in comparison to other approaches. In this study we emphasized on use of loss distribution approach, which is one approach of the advanced measurement approaches, in modeling operational risk. Relaying on actuary basis, loss distribution approach estimates probability distribution of operational risks with help of historical data.In the first chapter of this study, description of operational risk and its modeling was explained. In the second chapter, loss distribution approach was examined in the terms of actuary and was explained how to use this approach in calculations of capital requirements. In the application part of this study, for operational risks, aggragate loss distribution has been established through simulation method by using the specific parameters of a bank, and capital requirements have been calculated with different approaches. Value at risk of aggregate loss distribution, which belongs to operational risk cases, was calculated and interpreted by considering their distribution characteristics. It was observed that, fat tail distributions maximize amount of capital at risk.

Benzer Tezler

  1. Tornadoes, severe hail, and their environments in Turkey

    Türkiye'de hortumlar, şiddetli dolu hadiseleri, ve oluştukları çevre koşulları

    ABDULLAH KAHRAMAN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2016

    Meteorolojiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Meteoroloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MİKDAT KADIOĞLU

  2. Bankacılık sektöründe operasyonel riskin belirlenmesi

    Determining operational risk in banking sector

    CEMİLE YILDIZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2010

    BankacılıkGazi Üniversitesi

    İşletme Bölümü

    DOÇ. DR. FİGEN ZAİF

  3. Türk bankacılık operasyonel risk ve bir model

    Operational risk in Turkish banking system and a model

    REZZAN NESLİHAN VURAL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2007

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    PROF. ERİŞAH ARICAN

  4. Basel II çerçevesinde operasyonel risk için sermaye ayarlaması

    Basel II çerçevesinde operasyonel risk için sermaye ayarlamasi

    İLHAN ÇİFTÇİ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    Bankacılıkİstanbul Üniversitesi

    Para Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. N. HÜLYA TALU

  5. Risk management and operational effectiveness of banks control

    Bankalarda operasyonel risk yönetimi ve denetiminin etkinliği

    GÖKHAN YİRMİBEŞ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    İşletmeİstanbul Aydın Üniversitesi

    Muhasebe ve Finansal Yönetim Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MUSTAFA ÇIKRIKÇI