Operasyonel riskin kayıp dağılımlar yaklaşımı ile modellenmesi
Loss distribution approach for modelling of operational risk
- Tez No: 280537
- Danışmanlar: DOÇ. DR. CAN DENİZ KÖKSAL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Operasyonel Risk, Kayıp Dağılımlar Yaklaşımı, Toplam Kayıp Dağılımı, Riske Maruz Değer, Kayıp dağılımlar, Risk, Risk yönetimi, Sermaye kontrolleri, Sermaye yeterliliği, Operational Risk, Loss Distribution Approach, Aggregate Loss Distribution, Value at Risk, Loss distribution, Risk, Risk management, Controls of capital, Capital adequacy
- Yıl: 2010
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Akdeniz Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Son yıllarda sermaye gereksiniminin hesaplanmasında operasyonel riskin önemi artmıştır. Operasyonel riskin modellenmesinde gelişmiş ölçüm yaklaşımlarının kullanılması, diğer yaklaşımlara göre riske karşı daha duyarlı hesaplamalar yapılmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada gelişmiş ölçüm yaklaşımlarından kayıp dağılım yaklaşımının operasyonel riskin modellenmesindeki kullanımı üzerinde durulmuştur. Aktüeryal temellere dayanan kayıp dağılım yaklaşımı tarihi veriler yardımıyla operasyonel risklerin olasılık dağılımlarını tahmin etmektedir.Çalışmanın ilk bölümünde operasyonel riskin tanımı ve modellenmesi üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde kayıp dağılımlar yaklaşımı aktüeryal açıdan incelenmiş ve sermaye gereksinimi hesaplamalarında nasıl kullanılacağı üzerinde durulmuştur. Uygulama kısmında bir bankanın belirli parametre değerleri kullanılarak operasyonel riskleri için toplam kayıp dağılımları simülasyon yöntemiyle oluşturulmuş ve sermaye gereksinimleri farklı yaklaşımlarla hesaplanmıştır. Operasyonel risk olaylarına ait toplam kayıp dağılımlarının, dağılım özellikleri gözönüne alınarak riske maruz değerleri hesaplanıp yorumlanmıştır. Sonuç olarak kalın kuyruklu dağılımların, riske maruz sermaye miktarını artırdığı gözlemlenmiştir.
Özet (Çeviri)
Importance of operational risk in calculation of capital necessity has increased in recent years. Using advanced measurement approaches in modeling operational risk provide us with more sensitive calculations in comparison to other approaches. In this study we emphasized on use of loss distribution approach, which is one approach of the advanced measurement approaches, in modeling operational risk. Relaying on actuary basis, loss distribution approach estimates probability distribution of operational risks with help of historical data.In the first chapter of this study, description of operational risk and its modeling was explained. In the second chapter, loss distribution approach was examined in the terms of actuary and was explained how to use this approach in calculations of capital requirements. In the application part of this study, for operational risks, aggragate loss distribution has been established through simulation method by using the specific parameters of a bank, and capital requirements have been calculated with different approaches. Value at risk of aggregate loss distribution, which belongs to operational risk cases, was calculated and interpreted by considering their distribution characteristics. It was observed that, fat tail distributions maximize amount of capital at risk.
Benzer Tezler
- Development of a spatial model on nuclear power plant accidents based on vulnerability and evacuation plans
Kırılganlık ve tahliye planlarına dayalı nükleer santral kazaları için mekansal bir modelin geliştirilmesi
MARYNA BATUR
Doktora
İngilizce
2025
Jeodezi ve Fotogrametriİstanbul Teknik ÜniversitesiGeomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. REHA METİN ALKAN
- Operasyonel risk ölçümü ve bir uygulama
Operational risk measurement and an application
MÜKERREM ENGİN
- Tornadoes, severe hail, and their environments in Turkey
Türkiye'de hortumlar, şiddetli dolu hadiseleri, ve oluştukları çevre koşulları
ABDULLAH KAHRAMAN
Doktora
İngilizce
2016
Meteorolojiİstanbul Teknik ÜniversitesiMeteoroloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MİKDAT KADIOĞLU
- Gemilerde insan faktörünün acil durumlar üzerindeki etkilerinin analizi
Analysis of the effects of human factor on emergencies in ships
FERDİ ÇINAR
Doktora
Türkçe
2025
Denizcilikİstanbul Teknik ÜniversitesiDeniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. EMRE AKYÜZ
DOÇ. DR. HAKAN DEMİREL
- Planning and stochastic evaluation of combined cooling heat and power systems under uncertainty
Belirsizlik durumlarında trijenerasyon sistemlerinin planlanması ve stokastik değerlendirilmesi
İBRAHİM ERSÖZ
Doktora
İngilizce
2019
Enerjiİstanbul Teknik ÜniversitesiEnerji Bilimi ve Teknolojileri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ÜNER ÇOLAK