Operasyonel riskin kayıp dağılımlar yaklaşımı ile modellenmesi
Loss distribution approach for modelling of operational risk
- Tez No: 280537
- Danışmanlar: DOÇ. DR. CAN DENİZ KÖKSAL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Operasyonel Risk, Kayıp Dağılımlar Yaklaşımı, Toplam Kayıp Dağılımı, Riske Maruz Değer, Operational Risk, Loss Distribution Approach, Aggregate Loss Distribution, Value at Risk
- Yıl: 2010
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Akdeniz Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 124
Özet
Son yıllarda sermaye gereksiniminin hesaplanmasında operasyonel riskin önemi artmıştır. Operasyonel riskin modellenmesinde gelişmiş ölçüm yaklaşımlarının kullanılması, diğer yaklaşımlara göre riske karşı daha duyarlı hesaplamalar yapılmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada gelişmiş ölçüm yaklaşımlarından kayıp dağılım yaklaşımının operasyonel riskin modellenmesindeki kullanımı üzerinde durulmuştur. Aktüeryal temellere dayanan kayıp dağılım yaklaşımı tarihi veriler yardımıyla operasyonel risklerin olasılık dağılımlarını tahmin etmektedir.Çalışmanın ilk bölümünde operasyonel riskin tanımı ve modellenmesi üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde kayıp dağılımlar yaklaşımı aktüeryal açıdan incelenmiş ve sermaye gereksinimi hesaplamalarında nasıl kullanılacağı üzerinde durulmuştur. Uygulama kısmında bir bankanın belirli parametre değerleri kullanılarak operasyonel riskleri için toplam kayıp dağılımları simülasyon yöntemiyle oluşturulmuş ve sermaye gereksinimleri farklı yaklaşımlarla hesaplanmıştır. Operasyonel risk olaylarına ait toplam kayıp dağılımlarının, dağılım özellikleri gözönüne alınarak riske maruz değerleri hesaplanıp yorumlanmıştır. Sonuç olarak kalın kuyruklu dağılımların, riske maruz sermaye miktarını artırdığı gözlemlenmiştir.
Özet (Çeviri)
Importance of operational risk in calculation of capital necessity has increased in recent years. Using advanced measurement approaches in modeling operational risk provide us with more sensitive calculations in comparison to other approaches. In this study we emphasized on use of loss distribution approach, which is one approach of the advanced measurement approaches, in modeling operational risk. Relaying on actuary basis, loss distribution approach estimates probability distribution of operational risks with help of historical data.In the first chapter of this study, description of operational risk and its modeling was explained. In the second chapter, loss distribution approach was examined in the terms of actuary and was explained how to use this approach in calculations of capital requirements. In the application part of this study, for operational risks, aggragate loss distribution has been established through simulation method by using the specific parameters of a bank, and capital requirements have been calculated with different approaches. Value at risk of aggregate loss distribution, which belongs to operational risk cases, was calculated and interpreted by considering their distribution characteristics. It was observed that, fat tail distributions maximize amount of capital at risk.
Benzer Tezler
- Development of a spatial model on nuclear power plant accidents based on vulnerability and evacuation plans
Kırılganlık ve tahliye planlarına dayalı nükleer santral kazaları için mekansal bir modelin geliştirilmesi
MARYNA BATUR
Doktora
İngilizce
2025
Jeodezi ve Fotogrametriİstanbul Teknik ÜniversitesiGeomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. REHA METİN ALKAN
- Tornadoes, severe hail, and their environments in Turkey
Türkiye'de hortumlar, şiddetli dolu hadiseleri, ve oluştukları çevre koşulları
ABDULLAH KAHRAMAN
Doktora
İngilizce
2016
Meteorolojiİstanbul Teknik ÜniversitesiMeteoroloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MİKDAT KADIOĞLU
- Perkütan Dilatasyonel Trakeostomi'nin intrakraniyal basınç üzerine olan etkisinin incelenmesi
Investigation of the effect of Percutaneous Dilatation Tracheostomy on intracranial pressure
MERYEM SEDEF DEMİR
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2025
Anestezi ve ReanimasyonAkdeniz ÜniversitesiAnestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
PROF. MURAT YILMAZ
- Bankacılık sektöründe operasyonel riskin belirlenmesi
Determining operational risk in banking sector
CEMİLE YILDIZ
- Türk bankacılık operasyonel risk ve bir model
Operational risk in Turkish banking system and a model
REZZAN NESLİHAN VURAL