Fuzzy logic and data mining techniques in evaluating of credit risks of companies
Şirketlerin kredi talebi değerlendirilmesinde bulanık mantık yaklaşımı
- Tez No: 283561
- Danışmanlar: PROF. DR. EFENDİ NASİBOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2010
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmada bankaya kredi talebinde bulunan şirketler için verilecek kredi miktarı ve alınacak teminat miktarının belirlenmesi için bulanık mantığa dayalı bir yöntem önerilmiştir ve bu yöntemin bilgisayar programı tasarlanmıştır. Yöntemin geliştirilmesinde Türkiye genelinde şubeleri bulunan bir bankaya kredi talebinde bulunan 54 adeti finansal açıdan mali başarısızlığa uğramış olan toplam 109 adet KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) incelenmiştir.İlk aşamada eğitmenli (supervised) sınıflandırma yapılarak kredi tahsisleri ?başarılı? ve ?başarısız? sınıflarına ayrıştıran model üretilmiştir. Bu amaçla SPSS Clementine 10.1 programının Karar Ağacı modeli kullanılmış, 33 adet bağımsız değişken ve bu değişkenlerin yardımı ile kredi tahsisinde karar verme mekanizmasını oluşturan kurallar tanımlanarak 8 adet kural bulunmuştur. Daha sonra ilgili kurallar bulanıklaştırılarak Matlab 7.0.1 programının FIS (Fuzzy Inference System) çıkarsama modelinde kullanılmıştır. FIS modeli olarak Mamdani metodu esas alınmış ve oluşturulan modelde, 7 adet girdi ve 2 adet çıktı (firmaya verilecek kredi miktari ve firmadan alinacak teminat miktarı) değişkeni kullanılmıştır.Önerilen yöntemin hesapladığı kredi sonuçları ile gerçekte bankanin elde ettigi sonuçlar karşılastırılmıştır ve yöntemin önerdiği kredi uygulamasının banka uygulamasından yaklaşık olarak 25 Milyon TL daha az zarara yol açtığı belirlenmiştir.
Özet (Çeviri)
In this study, a method that is based on fuzy logic is proposed to determine the credit rate and to be taken assurance amount for the companies which they apply to the bank to get credit and a program is developed for that method. Totaly 109 SMEs (Small and Medium Sized Enterprises ) applied for the credit to the bank which it has branch offices around Turkey and 54 of them are failed in terms of financially, have been examined.At first stage, a model, which classifies as successes and as failed for the credit granting, has been created with supervised education. For that purpose, C&RT decision tree model of SPSS Clementine 10.1 has been used, 33 inputs and 1 output have been evaluated. 8 rules, which establish decision tree mechanism for credit granting, have been found by using C&RT algorithm. Later, fuzzification has been applied to these rules on FIS (Fuzzy Inference System) Editor of Matlab 7.0.1. Mamdani approch has been used based on FIS model, and on created model, 7 inputs and 2 outputs (?to be given credit amount to the company? and ?to be taken assuarance amount from the company?) have been used.Calculated credit results of the proposed method and the results of applied bank credit policy have been compared and it is defined that credit policy of new method is reduced the loss approximately 32% of applied bank credit policy.
Benzer Tezler
- Bazı gazlı içecekler ve içme sularının kimyasal bileşimi üzerinde araştırmalar
Researches on the chemical composition of drinking waters and some fizzy drinks
MEHMET ALİ ERBAHADIR
Yüksek Lisans
Türkçe
1987
Gıda MühendisliğiAnkara ÜniversitesiTarım Ürünleri Teknolojisi Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. Ö. LÜTFÜ GÜRSES
- Analysis of multicomponent polymer ir spectra with fuzzy set theory by using computer
Başlık çevirisi yok
KENAN ERARSLAN
- Automatic control of an atmospheric fluidized bed combustor
Başlık çevirisi yok
K.SİNAN İKEDA
Yüksek Lisans
İngilizce
1989
Elektrik ve Elektronik MühendisliğiOrta Doğu Teknik ÜniversitesiPROF. DR. ERSİN TULUNAY