Fuzzy logic and data mining techniques in evaluating of credit risks of companies
Şirketlerin kredi talebi değerlendirilmesinde bulanık mantık yaklaşımı
- Tez No: 283561
- Danışmanlar: PROF. DR. EFENDİ NASİBOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2010
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 82
Özet
Bu çalışmada bankaya kredi talebinde bulunan şirketler için verilecek kredi miktarı ve alınacak teminat miktarının belirlenmesi için bulanık mantığa dayalı bir yöntem önerilmiştir ve bu yöntemin bilgisayar programı tasarlanmıştır. Yöntemin geliştirilmesinde Türkiye genelinde şubeleri bulunan bir bankaya kredi talebinde bulunan 54 adeti finansal açıdan mali başarısızlığa uğramış olan toplam 109 adet KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) incelenmiştir.İlk aşamada eğitmenli (supervised) sınıflandırma yapılarak kredi tahsisleri ?başarılı? ve ?başarısız? sınıflarına ayrıştıran model üretilmiştir. Bu amaçla SPSS Clementine 10.1 programının Karar Ağacı modeli kullanılmış, 33 adet bağımsız değişken ve bu değişkenlerin yardımı ile kredi tahsisinde karar verme mekanizmasını oluşturan kurallar tanımlanarak 8 adet kural bulunmuştur. Daha sonra ilgili kurallar bulanıklaştırılarak Matlab 7.0.1 programının FIS (Fuzzy Inference System) çıkarsama modelinde kullanılmıştır. FIS modeli olarak Mamdani metodu esas alınmış ve oluşturulan modelde, 7 adet girdi ve 2 adet çıktı (firmaya verilecek kredi miktari ve firmadan alinacak teminat miktarı) değişkeni kullanılmıştır.Önerilen yöntemin hesapladığı kredi sonuçları ile gerçekte bankanin elde ettigi sonuçlar karşılastırılmıştır ve yöntemin önerdiği kredi uygulamasının banka uygulamasından yaklaşık olarak 25 Milyon TL daha az zarara yol açtığı belirlenmiştir.
Özet (Çeviri)
In this study, a method that is based on fuzy logic is proposed to determine the credit rate and to be taken assurance amount for the companies which they apply to the bank to get credit and a program is developed for that method. Totaly 109 SMEs (Small and Medium Sized Enterprises ) applied for the credit to the bank which it has branch offices around Turkey and 54 of them are failed in terms of financially, have been examined.At first stage, a model, which classifies as successes and as failed for the credit granting, has been created with supervised education. For that purpose, C&RT decision tree model of SPSS Clementine 10.1 has been used, 33 inputs and 1 output have been evaluated. 8 rules, which establish decision tree mechanism for credit granting, have been found by using C&RT algorithm. Later, fuzzification has been applied to these rules on FIS (Fuzzy Inference System) Editor of Matlab 7.0.1. Mamdani approch has been used based on FIS model, and on created model, 7 inputs and 2 outputs (?to be given credit amount to the company? and ?to be taken assuarance amount from the company?) have been used.Calculated credit results of the proposed method and the results of applied bank credit policy have been compared and it is defined that credit policy of new method is reduced the loss approximately 32% of applied bank credit policy.
Benzer Tezler
- Sistemli mimari tasarım sürecinde üretken bir yapay yardımcı önerisi
Proposal for a productive artificial aid in the systematic architectural design process
BETÜL ŞEN
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
Mimarlıkİstanbul Teknik ÜniversitesiBilişim Ana Bilim Dalı
PROF. DR. YÜKSEL DEMİR
- Multi-product, multi-stage production planning model and decision support system suggestion for F&B industry
Yiyecek içecek sektörü için çok ürünlü, çok aşamalı üretim planlamasına yönelik model ve karar destek sistemi önerisi
GÜZİN TİRKEŞ
Doktora
İngilizce
2016
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiAtılım ÜniversitesiMühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NEŞE ÇELEBİ
DOÇ. DR. MURAT KOYUNCU
- Data analysis and modelling for evaluation of safety risks in underground coal mines
Yer altı kömür ocaklarındaki güvenlik risklerinin değerlendirilmesi için veri analizi ve modellemesi
ÖZLEM DENİZ ERATAK
Doktora
İngilizce
2014
Mühendislik BilimleriOrta Doğu Teknik ÜniversitesiMaden Mühendisliği Bölümü
PROF. DR. CELAL KARPUZ
- Veri madenciliği aracı olarak genetik algoritmalar ile yapay sinir ağları ve yapay sinir ağı-genetik algoritma melez modelinin müşteri değerlendirilmesinde kullanılması
Genetic algorithms and artificial neural networks as data mining tools and usage of artificial neural-genetic algorithm hybrid model for customer evaluation
OSMAN ARDA MERİÇ
- Internal audit decision support framework using spherical fuzzy ELECTRE
Küresel bulanık ELECTRE tabanlı iç denetim karar destek çerçevesi
AKIN MENEKŞE
Doktora
İngilizce
2022
İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HATİCE CAMGÖZ AKDAĞ