A chaotic approach in analyzing the ISE-100 index
İMKB-100 endeksinin analizinde kaotik yaklaşım
- Tez No: 288043
- Danışmanlar: DOÇ. DR. KORAY AKAY
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2010
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Finansal İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 81
Özet
Bu çalışma, IMKB-100 endeksinin zaman içindeki değişiminin efficient market hipotezindeki geçerliliğinin tartışmasını hedefler. İki analiz metodu uygulanmış ve karşılaştırılmıştır. İlk olarak, IMKB-100 endeksinin kapanış değerleri getirilerinin (01.1990-10.2009) doğrusal olmayan dinamik davranışını kaos teorisi uygulayarak araştırıp, halen kullanılmakta olan kaotik analiz metotları kullanarak testler yapılması oluşturmuş, ikincil olarak, aynı data setine unit root testi uygulayarak, stokastik davranışını araştırmak için doğrusal zaman serisi analiz metodu uygulanmıştır.Son olarak iki analizin kıyaslaması yapılmış, sonuçlarımızın IMKB-100 endeksinin kaotik davranışını ortaya çıkarması ile, günlük kapanış değerleri getirilerinin tahmin edilebilirliğine daha fazla olanak sağladığı görülmüştür.
Özet (Çeviri)
This study aims to discuss the validity of the Efficient-Market Hypothesis by investigating the time evolution characteristics of ISE-100 index. Two major analysis methods are used and compared. First, the nonlinear dynamical behavior of the daily-return values of ISE-100 index (01.1990-10.2009) is explored by implementing Chaos Theory and applying recent chaotic analysis methods. Second, the same data set is used for linear time series modelling and by applying unit root tests we explore the stochastic behavior of the series. Finally, the comparison of the two major analysis is introduced. Our results uncover the chaotic behavior of the ISE-100 index and thus give more room to the predictivity analysis of daily-return values.
Benzer Tezler
- Türkiye rüzgâr verilerinin bayesyen maksimum entropi yaklaşımıyla uzay-zaman modeli
Spatiotemporal model of Turkey wind speed data with Bayesian maximum entropy approach
ÖZLEM BAYDAROĞLU
Doktora
Türkçe
2016
Enerjiİstanbul Teknik ÜniversitesiMeteoroloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. KASIM KOÇAK
- Borsa istanbul (BIST) hisse fiyat değişim yönünün ilişkisel borsa ağı kullanılarak tahmin edilmesi
Forecasting stock price change direction using relational stock market network on borsa Istanbul (BIST)
BİRCAN ERGÜR
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ZEHRA ÇATALTEPE
- Güneş leke çevriminin modellenmesi ve kaotik özelliklerinin incelenmesi
Analysis of chaotic features and modelling of sunspot cycle
VOLKAN SARP
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
Astronomi ve Uzay BilimleriAkdeniz ÜniversitesiUzay Bilimleri ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ALİ KILÇIK
- The Attidude stability of a rigid satellite in a circular orbit
Dairesel yörüngedeki rigit bir uydunun yönelme kararlılığı
MEHMET TEMEL AYGÜN
- Sabit mıknatıslı senkron generatörlü rüzgar türbin sistemlerinin kaotik analizi ve senkronizasyonu
Chaotic analysis and synchronization in permanent magnet synchron generator of wind turbine systems
ABDALLAH MOUSSA YAYA
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
Elektrik ve Elektronik MühendisliğiSakarya ÜniversitesiElektrik-Elektronik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. YILMAZ UYAROĞLU
