Geri Dön

A chaotic approach in analyzing the ISE-100 index

İMKB-100 endeksinin analizinde kaotik yaklaşım

  1. Tez No: 288043
  2. Yazar: RABİA ÖZKAYA
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. KORAY AKAY
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2010
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Finansal İktisat Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 81

Özet

Bu çalışma, IMKB-100 endeksinin zaman içindeki değişiminin efficient market hipotezindeki geçerliliğinin tartışmasını hedefler. İki analiz metodu uygulanmış ve karşılaştırılmıştır. İlk olarak, IMKB-100 endeksinin kapanış değerleri getirilerinin (01.1990-10.2009) doğrusal olmayan dinamik davranışını kaos teorisi uygulayarak araştırıp, halen kullanılmakta olan kaotik analiz metotları kullanarak testler yapılması oluşturmuş, ikincil olarak, aynı data setine unit root testi uygulayarak, stokastik davranışını araştırmak için doğrusal zaman serisi analiz metodu uygulanmıştır.Son olarak iki analizin kıyaslaması yapılmış, sonuçlarımızın IMKB-100 endeksinin kaotik davranışını ortaya çıkarması ile, günlük kapanış değerleri getirilerinin tahmin edilebilirliğine daha fazla olanak sağladığı görülmüştür.

Özet (Çeviri)

This study aims to discuss the validity of the Efficient-Market Hypothesis by investigating the time evolution characteristics of ISE-100 index. Two major analysis methods are used and compared. First, the nonlinear dynamical behavior of the daily-return values of ISE-100 index (01.1990-10.2009) is explored by implementing Chaos Theory and applying recent chaotic analysis methods. Second, the same data set is used for linear time series modelling and by applying unit root tests we explore the stochastic behavior of the series. Finally, the comparison of the two major analysis is introduced. Our results uncover the chaotic behavior of the ISE-100 index and thus give more room to the predictivity analysis of daily-return values.

Benzer Tezler

  1. Türkiye rüzgâr verilerinin bayesyen maksimum entropi yaklaşımıyla uzay-zaman modeli

    Spatiotemporal model of Turkey wind speed data with Bayesian maximum entropy approach

    ÖZLEM BAYDAROĞLU

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    Enerjiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Meteoroloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. KASIM KOÇAK

  2. Borsa istanbul (BIST) hisse fiyat değişim yönünün ilişkisel borsa ağı kullanılarak tahmin edilmesi

    Forecasting stock price change direction using relational stock market network on borsa Istanbul (BIST)

    BİRCAN ERGÜR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2014

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik Üniversitesi

    Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ZEHRA ÇATALTEPE

  3. Güneş leke çevriminin modellenmesi ve kaotik özelliklerinin incelenmesi

    Analysis of chaotic features and modelling of sunspot cycle

    VOLKAN SARP

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    Astronomi ve Uzay BilimleriAkdeniz Üniversitesi

    Uzay Bilimleri ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ALİ KILÇIK

  4. The Attidude stability of a rigid satellite in a circular orbit

    Dairesel yörüngedeki rigit bir uydunun yönelme kararlılığı

    MEHMET TEMEL AYGÜN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    1995

    Astronomi ve Uzay Bilimleriİstanbul Teknik Üniversitesi

    PROF.DR. UMUR DAYBELGE

  5. Sabit mıknatıslı senkron generatörlü rüzgar türbin sistemlerinin kaotik analizi ve senkronizasyonu

    Chaotic analysis and synchronization in permanent magnet synchron generator of wind turbine systems

    ABDALLAH MOUSSA YAYA

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    Elektrik ve Elektronik MühendisliğiSakarya Üniversitesi

    Elektrik-Elektronik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. YILMAZ UYAROĞLU