Koşullu varyans modelleri: Finansal zaman serileri üzerine uygulama
Conditional variance models: An application on financial time series
- Tez No: 292857
- Danışmanlar: PROF. DR. H. ALTAN ÇABUK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: ARMA, Koşullu Değişen Varynas, ARCH, GARCH, İMKB Endeksleri, ARMA, Conditional Heteroscedasticity, ARCH, GARCH, IMKB Indexes
- Yıl: 2010
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Çukurova Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonomi Bölümü
- Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 143
Özet
Finansal serilerde, taşıdıkları özellikler nedeniyle doğrusal zaman serisi yerine, doğrusal olmayan koşullu değişen varyans modellerinin kullanılması daha yaygın hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, tek değişkenli ARCH-GARCH modellerini ayrıntılarıyla incelemektir. Çalışmamızda ilk olarak ARMA modellerinin teorik yapısı incelendi. Daha sonra çalışmanın asıl konusu olan koşullu değişen varyans modelleri tanıtıldı. Ele alınan modeller Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (ARCH), Genelleştirilmiş ARCH (GARCH), Birleşik GARCH (IGARCH), Üstel GARCH (EGARCH), Ortalama ARCH (ARCH-M), Ortalama GARCH (GARCH-M), Ortalamadaki Üstel GARCH (EGARCH-M), Eşik Değerli ARCH (TARCH), Eşik Değerli GARCH (TGARCH) ve Üslü ARCH (PARCH) modelleridir. Son bölümde ise, İMKB'de hesaplanan, İMKB100 endeks, Mali Endeks ve Hizmet Endeksi verileri ile ARCH modellerinin uygulaması yapıldı.
Özet (Çeviri)
In financial series, instead of using linear time series, using nonlinear conditional heteroscedasticity model is becoming widespread because of their characteristic. The aim of this study is to investigate univariate ARCH-GARCH models. In this research, firstly, theoretical structure of ARMA models is introduced. Afterwards, conditional heteroscedasticity models that the main subject of this study were introduced. Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH), Generalized ARCH (GARCH), Integrated GARCH (IGARCH), Exponential GARCH (EGARCH), ARCH in Mean (ARCH-M), GARCH in Mean (GARCH-M), Exponential GARCH in Mean (EGARCH-M), Threshold ARCH (TARCH) and Power ARCH (PARCH) were studied. In the last part, an application of ARCH models IMKB100 index, financial index and industrial index that calculated at IMKB data were modeled and done.
Benzer Tezler
- Volatiletinin modellenmesi ve öngörülmesinde arch modelleri: İMKB-100 endeksi üzerine bir uygulama
Modelling and estimating volatility with arch models: An application on İSE-100 index
FATMA DENİZ ÇOLAK
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
Ekonometriİstanbul ÜniversitesiFinans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. KAMİL AHMET KÖSE
- Finansal piyasalarda ardışık bağlanımlı koşullu varyans etkileri, oynaklık tahmini ve Türkiye üzerine bir uygulama
Autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH) effects on financial markets, volatility forecast and applications on Turkish markets
ŞEVKET GÜRHAN ADLIĞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2009
Ekonometriİstanbul Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. VEDAT SARIKOVANLIK
- Türkiye döviz piyasasında koşullu oynaklık modelleri
Conditional volatility models for Turkish foreign exchange market
NAZLI KOÇAŞ
- Sermaye yapısını belirleyen faktörler: Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri gayrimenkul yatırım ortaklığı firmaları karşılaştırmalı analizi
Determinants of capital structure: Comparative analysis of real estate investment trusts in Turkey and the United States
EMRE ÇELİK
- Reel döviz kuru oynaklığının doğrudan yabancı sermaye girişleri üzerine etkisi: Türkiye örneği (1992-2008)
The effect of the volatility of real foreign exchange rates on foreign investment inflows: An example in Turkey (1992-2008)
ŞERİFE GAMZE ALBAYRAK