ARCH modelleriyle bazı ülkelerin döviz kurlarının volatilitesinin incelenmesi
An examination of volatility of some selected countries exchange rates using ARCH models
- Tez No: 295570
- Danışmanlar: DOÇ. DR. BERNA YAZICI
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2011
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Anadolu Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 223
Özet
Finansal serilerde, taşıdıkları özellikler nedeniyle doğrusal zaman serisi yerine, doğrusal olmayan koşullu değişen varyans modellerinin kullanılması giderek daha yaygın hale gelmiştir. Öngörü hataları varyansının sabit olmadığı, değişen varyansa sahip olduğu zaman serisinin çözümlenmesinde serilerin bu özelliğini de dikkate alacak modellere gereksinim duyulmuştur. Robert F. Engle (1982), geçerliliği olamayan yukarıda belirtilen varsayımı genelleştirmiş ve Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (ARCH) süreçleri olarak adlandırılan stokastik süreçlerin yeni bir sınıfını önermiştir. Bu çalışmada, bazı ARCH (GARCH, GARCH-M ve EGARCH, TGARCH) modellerinin istatistiksel özellikleri ve tahmin yöntemleri incelenmiş, bu modeller farklı gelişmişlik düzeylerindeki rasgele seçilen on ülkenin döviz kuru serilerine uygulanmıştır. Model sonuçları karşılaştırılarak serilere en uygun koşullu varyans modeli belirlenmiştir.
Özet (Çeviri)
In financial series, the nonlinear conditional heteroscedastic models are more commonly used than the linear time series models since the properties they have. Time series analysis requires the models that take into account the heteroscedasticity since the prediction errors have unconstant variances. Robert F. Engle (1982) generalizes the assumption about the heteroscedasticity and proposes a new stochastic models class ?Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH)?. In this study, some ARCH models; GARCH, GARCH-M, EGARCH, and TGARCH are examined in statistical properties and estimation methods and applied to ten countries exchange rate series which are selected randomly by development level. The resulting models are compared with each other and the best model for the problem in question is defined.
Benzer Tezler
- Derin öğrenme ve büyük veri analitiği yöntemleriKullanarak Covid-19 yayılımının ileriye dönük tahmini
Forecasting the spread of covid-19 using deep learning and big data analytics methods
CYLAS KIGANDA
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolGazi ÜniversitesiBilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUHAMMET ALİ AKCAYOL
- ABD Merkez Bankası politikalarının küresel piyasalara olan etkisi
The impact of USA Central Bank policies in global markets
İHSAN ERDEM KAYRAL
- Çok değişkenli ARCH modeller
Multivariate ARCH models
HACER ÖZER
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
İstatistikHacettepe Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. CENAP ERDEMİR
- 3D nonlinear modeling and testing of historic stone masonry arch bridges: The case of Justinian's Bridge
Tarihi yığma taş kemer köprülerin doğrusal olmayan davranışının 3B modellenmesi ve deneysel olarak incelenmesi: Justinianos Köprüsü örneği
VİLDAN GİZEM MENTEŞE
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
Mimarlıkİstanbul Teknik ÜniversitesiMimarlık Ana Bilim Dalı
PROF. DR. OĞUZ CEM ÇELİK
- Meziale eğimli mandibular ikinci molar dişin farklı yöntemlerle dikleştirilmesinin sonlu elemanlar analizi ile incelenmesi
Uprighting of mesial inclined second molar with different anchorage methods- an evaluation by finite element analysis
HAZAL SAYGI
Diş Hekimliği Uzmanlık
Türkçe
2020
Diş HekimliğiAydın Adnan Menderes ÜniversitesiOrtodonti Ana Bilim Dalı
PROF. TÖRÜN ÖZER