Geri Dön

ARCH modelleriyle bazı ülkelerin döviz kurlarının volatilitesinin incelenmesi

An examination of volatility of some selected countries exchange rates using ARCH models

  1. Tez No: 295570
  2. Yazar: ZEYNEP ÖZGÜN
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. BERNA YAZICI
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İstatistik, Statistics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2011
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Anadolu Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 223

Özet

Finansal serilerde, taşıdıkları özellikler nedeniyle doğrusal zaman serisi yerine, doğrusal olmayan koşullu değişen varyans modellerinin kullanılması giderek daha yaygın hale gelmiştir. Öngörü hataları varyansının sabit olmadığı, değişen varyansa sahip olduğu zaman serisinin çözümlenmesinde serilerin bu özelliğini de dikkate alacak modellere gereksinim duyulmuştur. Robert F. Engle (1982), geçerliliği olamayan yukarıda belirtilen varsayımı genelleştirmiş ve Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (ARCH) süreçleri olarak adlandırılan stokastik süreçlerin yeni bir sınıfını önermiştir. Bu çalışmada, bazı ARCH (GARCH, GARCH-M ve EGARCH, TGARCH) modellerinin istatistiksel özellikleri ve tahmin yöntemleri incelenmiş, bu modeller farklı gelişmişlik düzeylerindeki rasgele seçilen on ülkenin döviz kuru serilerine uygulanmıştır. Model sonuçları karşılaştırılarak serilere en uygun koşullu varyans modeli belirlenmiştir.

Özet (Çeviri)

In financial series, the nonlinear conditional heteroscedastic models are more commonly used than the linear time series models since the properties they have. Time series analysis requires the models that take into account the heteroscedasticity since the prediction errors have unconstant variances. Robert F. Engle (1982) generalizes the assumption about the heteroscedasticity and proposes a new stochastic models class ?Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH)?. In this study, some ARCH models; GARCH, GARCH-M, EGARCH, and TGARCH are examined in statistical properties and estimation methods and applied to ten countries exchange rate series which are selected randomly by development level. The resulting models are compared with each other and the best model for the problem in question is defined.

Benzer Tezler

  1. Derin öğrenme ve büyük veri analitiği yöntemleriKullanarak Covid-19 yayılımının ileriye dönük tahmini

    Forecasting the spread of covid-19 using deep learning and big data analytics methods

    CYLAS KIGANDA

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolGazi Üniversitesi

    Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MUHAMMET ALİ AKCAYOL

  2. ABD Merkez Bankası politikalarının küresel piyasalara olan etkisi

    The impact of USA Central Bank policies in global markets

    İHSAN ERDEM KAYRAL

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    EkonomiHacettepe Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SEMRA KARACAER

  3. Çok değişkenli ARCH modeller

    Multivariate ARCH models

    HACER ÖZER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2002

    İstatistikHacettepe Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. CENAP ERDEMİR

  4. 3D nonlinear modeling and testing of historic stone masonry arch bridges: The case of Justinian's Bridge

    Tarihi yığma taş kemer köprülerin doğrusal olmayan davranışının 3B modellenmesi ve deneysel olarak incelenmesi: Justinianos Köprüsü örneği

    VİLDAN GİZEM MENTEŞE

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    Mimarlıkİstanbul Teknik Üniversitesi

    Mimarlık Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. OĞUZ CEM ÇELİK

  5. Meziale eğimli mandibular ikinci molar dişin farklı yöntemlerle dikleştirilmesinin sonlu elemanlar analizi ile incelenmesi

    Uprighting of mesial inclined second molar with different anchorage methods- an evaluation by finite element analysis

    HAZAL SAYGI

    Diş Hekimliği Uzmanlık

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    Diş HekimliğiAydın Adnan Menderes Üniversitesi

    Ortodonti Ana Bilim Dalı

    PROF. TÖRÜN ÖZER