Çok değişkenli ARCH modeller
Multivariate ARCH models
- Tez No: 123403
- Danışmanlar: PROF. DR. CENAP ERDEMİR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2002
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 78
Özet
IV ÇOK DEĞİŞKENLİ ARCH MODELLER Hacer Özer Hacettepe Üniversitesi, İstatistik Bölümü, İstatistik Anabilim Dalı ÖZET Geleneksel zaman serisi modellerinde hata varyansının sabit (homoskedastik) olduğu varsayılır. Ancak çoğu zaman serisi verileri, özellikle de finansal zaman serisi verileri ile model tahmini yapılmak istendiğinde bu varsayım sağlanmamaktadır. Bu ise, elde edilen modelde değişen varyans (hetefoskedastisiti) sorunun olması anlamına gelmektedir. Değişen varyans sorunu olması halinde verilerde bazı dönüşümler yapılabilmektedir. Sabit varyanslı model elde etmek için dönüşüme gidilmesi yerine değişen varyans yapısına izin veren ARCH (Değişen Varyans Koşullu Otoregressif) modelleri ortaya atılmıştır. Bu çalışmanın amacı tek değişkenli ve çok değişkenli ARCH modelleri tanıtıp bu konuda bir uygulama yapmaktır. Çalışmanın ilk bölümü Tek Değişkenli ARCH modelleri içermektedir. Bu bölümde ARCH modellerin temel yapısını oluşturan koşullu varyans tanıtılmış ve koşullu varyansın koşulsuz varyansa olan üstünlükleri anlatılmaya çalışılmıştır. Tek değişkenli ARCH modelinin teorik yapısı ayrıntılı olarak ele alınmış ve bu modelin diğer uzantılarından kısaca bahsedilmiştir. İkinci bölümde, çok değişkenli GARCH modelleri üzerinde durulmuş, bazı çok değişkenli GARCH modeller tanıtılmıştır. Üçüncü bölümde ise çok değişkenli GARCH model kullanılarak ekonomi kuranında çok kullanılan Fisher denklemi için bir görgül çalışma yapılmıştır.
Özet (Çeviri)
V MULTIVARIATE ARCH MODELS Hacer Özer Hacettepe University, Department of statistics, Statistics Section ABSTRACT Traditionally, It is assumed that time series models have constant error term variance. But, this condition cannot be satisfied when we are making an estimation using time series data especially financial times series data. This means, an estimated model for this type of data has problem of heteroscedasticity. If the model has heteroscedasticity problem then there can be some modifications to estimate the model. Instead of using modifications to get homoscedastic model, ARCH (Autoregressive conditional heteroscedasticity) models are proposed that can allow the heteroscedasticity in the model. The purpose of this study is introducing univariate and multivariate ARCH models, and making an empirical study on this subject. In the first part of the project, univariate ARCH model is analyzed. Here, conditional variance is explained, that is basic structure of ARCH models. Then, we tried to explain the advantages of conditional variance to unconditional variance. The theory of the univariate ARCH model is explained in detail, and the extensions of this model are explained briefly. In the second part of the project, multivariate GARCH models are analyzed. Meanwhile, some types of multivariate GARCH models are introduced. - In the third part, it is made made an empirical study for Fisher equation, that is used much on economic theory, by using multivariate GARCH models.
Benzer Tezler
- Finansal zaman serilerindeki oynaklığın çok değişkenli GARCH modelleri ile analizi
Analysis of the volatility in financial time series using multivariate GARCH models
MEHMET OZAN ÖZDEMİR
- Bitcoin ve BİST oynaklığın yayılması: Tek ve çok değişkenli GARCH modelleri
Bitcoin and BIST volatility spillover: Univariate and Multivariate GARCH models
İLKHAN ASLAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
EkonometriSivas Cumhuriyet ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AHMET ŞENGÖNÜL
- The effects of volatility on GDP, inflation and exchange rate: Turkey, Malaysia and United Kingdom
Enflasyondaki, kurdaki ve GSYK?daki belirsizliğin enflasyon, kur ve GSYK üzerine etkileri: Türkiye, Malayzia, İngiltere
HASAN QULİYEV
- İktisadi zaman serilerinin modellemesinde bayesyen analizlerin etkinliği
The efficiency of bayesian analysis in modeling economic time series
OYA EKİCİ
- The effects of religious holidays on stock returns: Evidence from Istanbul stock exchange
Dini tatillerin borsa getirilerine etkileri: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası örneği
AHMET MELİH CAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2021
İşletmeİstanbul Bilgi ÜniversitesiSosyal Bilimler Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ EBRU REİS