Yanlı tahmin ediciler ve ekonometride uygulamaları
Biased estimators and their applications in econometrics
- Tez No: 299430
- Danışmanlar: PROF. DR. SELAHATTİN KAÇIRANLAR
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, İstatistik, Econometrics, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2011
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Çukurova Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 118
Özet
Çoklu doğrusal regresyon modelinde incelenen açıklayıcı değişkenler birbirleriyle ilişkili olabilir. Bu ilişkinin derecesinin artmasının klasik tahmin ediciler üzerinde istenmeyen etkileri vardır. Çoklu iç ilişki olarak adlandırılan bu problemin çözümü için yanlı tahmin edicilere başvurulabilir. Bu çalışmada çoklu iç ilişki ile Ekonometride karşılaşılan bazı diğer problemlerin birlikte ele alınması amaçlanmıştır. Otokorelasyonlu veya değişen varyanslı hata terimleri ile kısıtlı ya da ön bilgiye sahip bir model için çoklu iç ilişkinin etkileri araştırılmıştır. Bunun yanı sıra kısıtların gözlemlere bağlı olduğu durum da göz önüne alınmıştır. Bu durumlarda kullanılabilecek alternatif yanlı tahmin ediciler incelenmiş ve klasik tahmin yöntemleri ile karşılaştırmaları yapılmıştır. Karşılaştırmalar Monte Carlo simülasyonlarla desteklenmiştir. Yöntemlerin gerçek veriler üzerinde nasıl uygulanabileceği de incelenmiş ve tahmin ediciler bu veriler aracılığıyla da karşılaştırılmıştır.
Özet (Çeviri)
Explanatory variables in a multiple linear regression model may be related with each other. The increasing degree of this relationship has undesired effects on classical estimators. This problem is called as multicollinearity and biased estimators can be used to overcome the problem. In this study, it?s aimed to investigate the multicollinearity and Econometric problems, as they arise together. Effects of multicollinearity for a model with heteroskedastic error terms or restricted parameters are investigated. Observation-varying restrictions are also considered in the study. Alternative biased estimators for these models are examined and their comparisons with traditional estimators are given. Comparisons are supported with Monte Carlo simulations. Application of these estimators on real data sets is investigated and estimators are compared on these data sets.
Benzer Tezler
- Genelleştirilmiş lineer modellerde yanlı tahmin yöntemleri ve uygulamaları
Biased estimators and their applications in generalized linear models
MERVE KANDEMİR ÇETİNKAYA
Doktora
Türkçe
2024
İstatistikÇukurova Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SELAHATTİN KAÇIRANLAR
- Çoklu iç ilişki sorunu olan doğrusal regresyon modelinin genelleştirilmiş maksimum entropi tahmini
Generalized maximum entropy estimation of linear regression model with multicollinearity problem
SİBEL ÖRK
Yüksek Lisans
Türkçe
2012
EkonometriÇukurova ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. H. ALTAN ÇABUK
- Gecikmesi dağıtılmış modellerde yanlı tahmin ediciler
Biased estimators for the distributed lag models
BERRİN GÜLTAY
Doktora
Türkçe
2014
EkonometriÇukurova Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SELAHATTİN KAÇIRANLAR
- Eşanlı denklem modellerinde çoklu iç ilişkinin etkileri ve alternatif tahmin edicilerin karşılaştırılması
Effects of multicollinearity in simultaneous equation models and comparisons of alternative estimators
FULYA GEZER
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
EkonometriÇukurova ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HASAN ALTAN ÇABUK
- Sınırlı bağımlı değişkenli modeller ve tahminleme yöntemleri
Limited dependent variable models and estimation methods
İSMAİL YENİLMEZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
EkonometriAnadolu Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. YELİZ MERT KANTAR