Çok değişkenli zaman serilerinde kısa dönem ve uzun dönem ilişkileri, ve bir uygulama
Multivariate time series relationships, short-term and long-term, and an application
- Tez No: 306893
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. YÜKSEL ÖNER
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, İstatistik, Econometrics, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Çok değişkenli zaman serileri, uzun dönem, kısa dönem, Sanayi Üretim Endeksi (SÜE), Eşbütünleşme Testi, Nedensellik Testi, Multivariate time series, Long-Term, Short-Term, Industrial Production Index (IPI), Cointergation Test, Causality Test
- Yıl: 2012
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 74
Özet
Çalışmada, Çok Değişkenli Zaman Serilerinde Kısa Dönem Ve Uzun Dönem İlişkileri hakkında bilgi verilmiştir. Verilen teorik bilgiler bir uygulama ile hayata geçirildi. Uygulama Almanya, Fransa ve Türkiye için aylık olarak takip edilen Sanayi Üretim Endeks serileri üzerinden yürütüldü. Serilerin analizinde uzun dönemli hareketler için ?Eşbütünleşme Testi?, ?Vektör Hata Düzeltme Modeli? kullanıldı. Ayrıca serilerin kısa dönemli hareketleri için ?Nedensellik Testi? kullanıldı.Uygulama için, 2005 Ocak ile 2011 Eylül ayları arasındaki (81 dönemlik) Almanya Sanayi Üretim Endeksi (ASÜE), Fransa Sanayi Üretim Endeksi (FSÜE) ve Türkiye Sanayi Üretim Endeksi (TSÜE) serileri kullanıldı. Analizler sonucunda ASÜE, FSÜE ve TSÜE serileri arasındaki uzun dönem ve kısa dönemli ilişkiler ortaya çıkarıldı. Serilerin kendi aralarında eşbütünleşik olduğu sonucuna varıldı. Ortaya konan bu eşbütünleşik yapı ışığında, kısa dönemli ilişkiler belirlenmiştir. Bulunan sonuçlar birlikte değerlendirildi.Yapılan değerlendirmelere göre, Almanya, Fransa ve Türkiye arasındaki sanayi sektörü ilişkileri ortaya çıkartıldı. Ortaya çıkarılan ilişkiler ışığında, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecindeki uyumu farklı bir bakış açısıyla yorumlandı.
Özet (Çeviri)
In the study, some information is given about multivariate time series relationships, short-term and long-term. The application carried out, over the Germany, France and Turkey, with the Industrial Production Index series followed on a monthly basis. For the series, ?Cointergation Test“ and ?Vector Error Correction Model”are used for long-term movements as the analyze method. In additionally, for short-term movements in the series, ?Granger Causality Test" is used.For the application, between January 2005 and September 2011 (81-month), Germany's Industrial Production Index (GIPI), France's Industrial Production Index (FIPI) and Turkey's Industrial Production Index (TIPI) the series are used. In result of analysis, the long-term and short-term relationships are revealed, among GIPI, FIPI and TIPI series. Of the series, concluded that cointergation among themselves. Cointergation structure set out in the light of this, short-term relationships are determined. The results are obtained together.According to the assessments, the relations were found, among Germany, France and Turkey the industrial sectors. In the light of relations that revealed, harmonization of Turkey's European Union (EU) accession process was interpreted from a different perspective.
Benzer Tezler
- Türkiye ekonomisi için ekonometrik bir model çalışması-parasal sektör ve ödemeler dengesi çerçevesinde bir inceleme
An Econometric model of the Turkish economy-a esearch in the framework of monetary sector and the balance of payments
FATMA LEYLA BAŞTAV
- Zaman serisi analizinde eş bütünleşme yöntemi ve uygulaması
Cointegration method in time series analysis and its application
KAMBER KAŞALİ
Doktora
Türkçe
2018
Biyoistatistikİstanbul ÜniversitesiBiyoistatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AHMET DİRİCAN
- The effect of investor sentiment on non-ferrous metals contracts at LME and optimizing a metals commodity portfolio
LME'de işlem gören endüstriyel metal sözleşmelerinde yatırımcı duygusu etkisi ve metal emtia portföyü optimizasyonu
EKİN AÇIKGÖZ
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
Ekonometriİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. OKTAY TAŞ
- Makroekonomik değişkenlerin ve ekonomik konjonktürün gayrimenkul yatırım ortaklıkları üzerindeki etkisinin incelenmesi
Examining the effects of macroeconomic variables and economic conjuncture on real estate investment trust
MÜNEVER PAHAERDING
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
İnşaat Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. FEYZİ HAZNEDAROĞLU
- Spillovers between Turkish house pricing, stock exchanges, gold, CDS and exchange rate
Türkiye konut fiyatları, hisse endeksleri, altın, CDS ve döviz kuru arasındaki yayılımlar
ESER ŞENTÜRK
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
Ekonometriİstanbul Teknik ÜniversitesiGayrimenkul Geliştirme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU