Hisse senedi getirilerinin tahmininde yapay sinir ağı modeli kullanımı: İMKB' de bir uygulama
The use of artifical neural networks in prediction of stock return: An application in Istanbul Stock Exchange
- Tez No: 320055
- Danışmanlar: DOÇ. DR. H. ALİ ATA
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2012
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gaziantep Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 122
Özet
Doğrusal olmayan istatistiksel bir model olan Yapay Sinir Ağları (YSA), günümüzde karmaşık ve maliyeti oldukça yüksek olan problemlerin çözümünde kullanılmaktadır. Hisse senedi getirilerini tahmin etmek amacıyla yapılan çalışmalar incelendiğinde, YSA modelinin daha başarılı sonuçlar verdiği görülmektedir. Getiri tahminlerinde genellikle makroekonomik göstergeler ya da şirketlerin finansal değerlerini gösteren borsa performans bilgileri kullanılmaktadır. Ancak finansal rasyoların, ekonomik göstergelerin ve borsa performans bilgilerinin birlikte kullanıldığı çalışma sayısı yeterli düzeyde değildir. İMKB'de işlem gören imalat şirketlerinin hisse senedi getirilerini tahmin etmek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, 1986 yılından itibaren işlem görmeye başlayan firmaların verileri kullanılmaktadır. Ancak İMKB veri tabanında 1991 yılından önceki verilere ulaşmak mümkün olmadığı için, analiz dönemi 1991-2010 dönemi olarak belirlenmiştir. Çalışma kapsamında 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait hisse senedi getirilerindeki değişim, YSA modeli ile tahmin edilmiş ve aynı yıl gerçekleşen gerçek değerlerle karşılaştırılarak modelin performansı ölçülmüştür. Böylece hisse senetlerinin 2011 yılına ait beklenen getirileri tahmin edilmiştir.
Özet (Çeviri)
Artificial Neural Networks which is a nonlinear statistical model is used to solve the sophisticated and heavy costly problems today. When studies in the literature are examined the ANN model panned out more successful result in order to forecast stock returns. Macro-economic indicators and financial values of firms which indicate stock market performance of firms are used to predicting the earnings. However the numbers of studies in which financial ratios, economic indicators and stock market performance are used together are not adequate. In this study which aims to predict stock returns of manufacturing companies in ISE the data was used belongs to firms are trading since 1986. However, it is not possible to reach the data for ISE before 1991, 1991-2010 periods was selected as the analysis period. In the study, changes in common stock returns for years 2008, 2009 and 2010 classified by ANN model and measured the performance of model by comparing with actual values in the same year. Thus, the expected returns of common stocks have been estimated for the year 2011.
Benzer Tezler
- Employing deep learning approaches for financial time series analysis
Derin öğrenme yaklaşımlarının finansal zaman serileri analizinde kullanılması
FIRAT MELİH YILMAZ
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
İstatistikDokuz Eylül Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ENGİN YILDIZTEPE
- Yapay sinir ağları ve regresyon yöntemleri ile hisse senedi getirilerinin tahmini: BİST-30 üzerine bir uygulama
Prediction of stock returns with artificial neural networks and regression methods: An application on BİST-30
NUR MİRAY AYTEKİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
İstatistikHacettepe Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HASAN HÜSEYİN TATLIDİL
- BIST100 endeksinin günlük modellenmesi
Daily modeling of the BIST100 (XU100) index
ZÜBEYİR AKTÜRK
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolOndokuz Mayıs ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ERDAL KILIÇ
- Piyasa etkinliği ve modern portföy kuramı
Efficent markets and modern portfolio theory
İBRAHİM FIÇICIOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
İşletmeMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NİYAZİ BERK
- Menkul kıymet analizi ve portföy yönetimi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda bir uygulama
Başlık çevirisi yok
FATMA SAHİLLİOĞLU(GÜNEŞ)
Yüksek Lisans
Türkçe
1993
İşletmeİstanbul ÜniversitesiUluslararası İşletmecilik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. A. BÜLENT PAMUKÇU