Parasal krizlerin faiz oranları ile ilişkisi ve öngürülebilirliği
The predictability and the relatıonshıp between currency crisis and interest rates
- Tez No: 320200
- Danışmanlar: PROF. DR. ERSAN BOCUTOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Parasal krizler, Faiz Oranları, Erken Uyarı Sistemleri, Currency Crisis, Interest Rates, Early Warning Systems
- Yıl: 2012
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 142
Özet
ÖZETÜlkelerin bütün makroekonomik göstergelerini alt üst eden krizlerin erken uyarı göstergeleri ile tahmin edilebilirliği son yıllarda popüler hale gelmiştir. Nitekim ekonomilerin önlem almaları ve politikalarını belirlemeleri bu doğrultuda şekillenecektir. Bu aşamada, yaşanması olası krizlerin öncü göstergeler yardımı ile ortaya konması ekonomiler açısından son derece önem arz etmektedir.Bu tezin amacı, parasal krizlerin faiz oranları ile ilişkisini analiz etmek ve önceden tahmin edilebilirliğini ölçmektir. Bu çalışmada, faiz oranlarının öncü gösterge olup olmadığı araştırılmıştır. Bu doğrultuda 1989:01-2011:02 dönemleri arası seçilen 1 aylık göstergelerden yola çıkarak Kuadratik-Trend Analizi, Hodrick-Prescott Filtresi ve Binary Logit modeli kullanılmıştır. 27 açıklayıcı değişken kullanılarak yapılan çalışmada, 352 logit denklemi çözülmüş olup faiz oranlarındaki değişikliğin parasal krizlerin ortaya çıkmasında birçok değişkene etkide bulunarak baskın bir erken uyarı göstergesi olduğu sonucuna varılmıştır.
Özet (Çeviri)
ABSTRACTThe predictability of the crises with the early warning indicators, which turn the macroeconomic indicators of all countries upside down, has been popular in recent years. Thus, the precautions taken by the economies and the policy determinations will take form accordingly. At this stage, the presentation of the potential crises with the help of leading indicators is highly important in terms of economies.The purpose of this thesis is to analyze the relation between the financial crisis and the interest rates and the predictability of this situation in advance. Whether or not the interest rates are the leading indicators has been examined in this study. Based on the indicators of a month between the 1989:01-2011:02 period, Quadratic -Trend Analysis, Hodrick-Prescott Filter and Binary Logit model have been used accordingly. In the research in which 27 explanatory variables have been used, 352 logit equations have been solved and as a result it has been concluded that the interest rate alteration is a prevailing early warning indicator by having an impact on many factors in the outbreak of financial crises.
Benzer Tezler
- Türkiye'de finansal istikrarın para politikası üzerine etkisi
The impact of financial stability on monetary policy in Turkey
COŞKUN AKDENİZ
- Makro ihtiyati politika ve finansal istikrar ilişkisi: Türkiye'de konut sektörüne yönelik araçların etkinliği
The relationship between macro prudential policy and financial stability: Effectiveness of tools for the housing sector in Turkey
MURAT SARI
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
EkonomiGalatasaray Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ZEHRA YEŞİM GÜRBÜZ
- Capital mobility and monetary policies in emerging market economies
Gelişmekte olan ülkelerde sermaye hareketliliği ve para politikaları
FATİH KALFAZADE
- COVİD 19'un para politikalarına etkileri: Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa örneği
Effects of COVID 19 on monetary policies: The case of Turkiye, the United States and Europe
YAĞMUR EMRE ŞANLI
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
Ekonomiİstanbul Üniversitesiİktisat Politikası Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HALİL TUNALI
