Türev ürünlerin risk analizi ve Monte Carlo simülasyonu
Derivative products, risk analysis and Monte Carlo simulation
- Tez No: 320962
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. Ş. KASIRGA YILDIRAK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, İşletme, Economics, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2011
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Trakya Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 134
Özet
Finansal türev araçlar spot enstrümanlardan oluşan portföylerin ve geleceğe ait iktisadi işlemlerin korunmasında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu ürünler gelecekteki fiyatları sabitleyerek riskten kaçınma sağlamalarına rağmen, kendileri de piyasa riskine maruzdurlar. Bu eser yaygınca kullanılmakta olan risk ölçüsü riske maruz değer (RMD) hesaplamalarına ilişkin yöntemleri incelemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda farklı RMD hesaplama yöntemleri karşılaştırıldı. Literatürde de belirtildiği üzere doğrusal olmayan ürünlerin hesabında daha iyi sonuç vermesi beklenen tam değerleme yöntemlerinden; Tarihsel ve Monte Carlo simülasyonları üzerinde duruldu.
Özet (Çeviri)
Financial derivatives has been used widely to hedge the spot portfolios or future economic transactions. Although these instruments are used to lock future prices in order to avid risk, they also face with market risk themself. In this study, I aimed at investigating the computational aspects of well known risk measure Value at Risk (VaR). The different approach to computing VaR value is compared. As stated in the literature, full valuation methods such as Monte Carlo and Historical simulation appproach are used to cover the risk of an non linear protfolio.
Benzer Tezler
- Sınırlı ve sınırsız fiyat stokastik süreçleri için varyansın düşürülmesiyle dinamik opsiyon fiyatlaması
Dynamic options pricing with variance reduction for limited and unlimited price stochastic procesess
SEMİH YÖN
Doktora
Türkçe
2015
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. CAFER ERHAN BOZDAĞ
- Spekülasyon ve hedging amaçlı türev araç kullanımının bankaların faiz oranı ve döviz kuru riskine etkisi: Borsa İstanbul'da işlem gören bankalar üzerine bir uygulama
The effect of speculation and hedging purpose derivative instruments use on the interest rate risk and exchange rate risk of the banks: A study on banks listed in Istanbul Stock Exchange
HELİN KAYA
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
BankacılıkÇağ Üniversitesiİşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET GÖKHAN SÖKMEN
- A Configuration of systematic approaches for drinking water distribution problem in metropolitan areas
Başlık çevirisi yok
SELİM KAHVECİOĞLU
Doktora
İngilizce
1997
Mühendislik Bilimleriİstanbul Teknik Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SELİME SEZGİN
- Türk bankacılık sisteminde faiz riskinin ölçülmesi ve yönetimi
Measurement and management of interest rate risk in Turkish banking system
JÜLİDE YALÇINKAYA
- Alım satım opsiyonlarında Black Scholes opsiyon fiyatlama modeli uygulanması ve duyarlılık analizi
Black Scholes option princing models optional trading application and sensitivity analysis
NEVİN AYAZ