Geri Dön

Causality in time series: dynamic time warping versus granger causality

Zaman serilerinde nedensellik: dinamik zaman bükmesi ve granger nedenselliği

  1. Tez No: 325599
  2. Yazar: LEYLA ZEYNEP YALLAK
  3. Danışmanlar: PROF. DR. UĞUR AKMAN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Kimya Mühendisliği, Chemical Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2012
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Boğaziçi Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 154

Özet

Nedensellik, ekonometri ve mühendislik gibi birçok farklı alanda üzerinde çalışılan bir kavramdır. Değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkisinin belirlenmesi, nedenlere sonucu yönlendirme amacıyla müdahale edilmesi ya da nedenlerin incelenerek sonuç hakkında tahminlerde bulunulabilmesi açısından önemlidir. Granger Nedensellik (GN) sınaması ağırlıklı olarak ekonometri alanında, son zamanlarda ise biyoenformatik alanında uygulamaları olan istatistiksel bir testtir. Bu testle, değişkenler arasında tek ya da çift yönlü nedensellik ilişkilerinin varlığı incelenebilir ancak, bu ilişkilerde zamanla meydana gelen değişimler hakkında fikir sahibi olunamamaktadır. Dinamik Zaman Bükmesi (DZB), seriler arası benzerlik ölçümü amacıyla, konuşma tanıma ve kesikli proses yörüngelerinin senkronizasyonu gibi alanlarda sınıflandırma ve kümeleme uygulamalarında kullanılan bir yöntemdir. DZB yöntemde, dinamik programlama ilkeleri kullanılarak, seriler zaman ekseninde doğrusal olmayan bir şekilde eşleştirilirler. Bu tez çalışmasında, DZB yönteminin seriler arasındaki zamansal sıralamanın ve bu sayede nedenselliğin belirlenmesinde kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla, DZB yöntemi özel olarak tasarlanmış veri kümeleri, kimyasal ve biyokimyasal işlemler ve mühendislik ile ilgili ekonomik gösterge verileri üzerinde denenmiştir. Uygulamalarda DZB'ye dayalı sonuçlar GN sınaması ve çapraz korelasyon uygulamalarıyla elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. DZB yöntemi basit uygulamalarda beklenen ve GN sınamasına uygun sonuçlar vermiş olsa da çok değişkenli kümelerde ve doğrusal olmayan ilişkilerlerin bulunduğu verilerde yöntem başarılı olmamıştır.

Özet (Çeviri)

Causality is a concept studied in various areas such as economics, and engineering. Identifying the cause and effect relations among variables is important as it enables the control of the effected variable by the variation of the cause or helps predict the future behavior of the effected variable based on the behavior of the cause. Granger Causality (GC) test is a statistical test mainly used for causality detection in economics and recently in bioinformatics. The GC test determines whether one series Granger causes the other or not, or if there exists a feedback relation. However, results of the GC tests do not elucidate how these relations change with time. Dynamic Time Warping (DTW) is a method employed for similarity measurement in classification and clustering applications, in areas such as speech recognition and batch trajectory synchronization. In the DTW method, principles of dynamic programing are utilized and the series are aligned nonlinearly in the time axis. In this thesis work, it is proposed that DTW can help determine the temporal order and the lead/lag relations of the series, therefore, the causal relations. The DTW method is tested on selected synthetic data sets and on data from chemical and biochemical processes, and engineering related economic indicators. The DTW-based causality results are compared with those of the GC tests and cross-correlation analyses. The DTW-based results were found to be as expected and in accordance with the GC test only for the simple examples, for multivariable sets and nonlinearly-related variables, the method was unsuccessful.

Benzer Tezler

  1. Investigating the causality between female labour force participation and fertility in Turkey

    Türkiye'de kadınların işgücüne katılımı ve doğurganlık arasındaki nedensellik üzerine bir araştırma

    AYŞE ABBASOĞLU

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2009

    DemografiHacettepe Üniversitesi

    YRD. DOÇ. DR. AHMET SİNAN TÜRKYILMAZ

  2. Volatility spillovers and dynamic hedgings: Evidence from selected stock markets, precious metalsand oil futures

    Oynaklık taşmaları ve dinamik korunmalar: Seçilen hisse senedi piyasalarından, değerli metallerden ve petrol işlemlerinden kanıt

    TUNAHAN YILMAZ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    Ekonometriİstanbul Teknik Üniversitesi

    Ekonomi Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU

  3. The relationship between interest rates and stock returns: Case study on BRIC countries and Turkey's stock indices

    Faiz oranları ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişki: BRIC ve Türkiye hisse senedi endeksleri üzerine vaka çalışması

    BERKAY MANİOĞLU

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ KAYA TOKMAKÇIOĞLU

    DOÇ. DR. OĞUZHAN ÖZÇELEBİ

  4. Three essays in applied spatial and time series econometrics

    Başlık çevirisi yok

    ÖMER KARA

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    EkonometriNorth Carolina State University

    Dr. BARRY GOODWIN

  5. Yapısal kırılmaları göz önüne alarak Türk imalat sanayi ekonomik değişkenleri arasında uzun dönemli ilişkilerin araştırılması

    Research into the long-run relationship among the economic variables of Turkish manufacturing industry considering the structural breaks

    SULTAN KUZU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    İstatistikİstanbul Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AYŞE NEYRAN ORHUNBİLGE