Causality in time series: dynamic time warping versus granger causality
Zaman serilerinde nedensellik: dinamik zaman bükmesi ve granger nedenselliği
- Tez No: 325599
- Danışmanlar: PROF. DR. UĞUR AKMAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Kimya Mühendisliği, Chemical Engineering
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2012
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Boğaziçi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 154
Özet
Nedensellik, ekonometri ve mühendislik gibi birçok farklı alanda üzerinde çalışılan bir kavramdır. Değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkisinin belirlenmesi, nedenlere sonucu yönlendirme amacıyla müdahale edilmesi ya da nedenlerin incelenerek sonuç hakkında tahminlerde bulunulabilmesi açısından önemlidir. Granger Nedensellik (GN) sınaması ağırlıklı olarak ekonometri alanında, son zamanlarda ise biyoenformatik alanında uygulamaları olan istatistiksel bir testtir. Bu testle, değişkenler arasında tek ya da çift yönlü nedensellik ilişkilerinin varlığı incelenebilir ancak, bu ilişkilerde zamanla meydana gelen değişimler hakkında fikir sahibi olunamamaktadır. Dinamik Zaman Bükmesi (DZB), seriler arası benzerlik ölçümü amacıyla, konuşma tanıma ve kesikli proses yörüngelerinin senkronizasyonu gibi alanlarda sınıflandırma ve kümeleme uygulamalarında kullanılan bir yöntemdir. DZB yöntemde, dinamik programlama ilkeleri kullanılarak, seriler zaman ekseninde doğrusal olmayan bir şekilde eşleştirilirler. Bu tez çalışmasında, DZB yönteminin seriler arasındaki zamansal sıralamanın ve bu sayede nedenselliğin belirlenmesinde kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla, DZB yöntemi özel olarak tasarlanmış veri kümeleri, kimyasal ve biyokimyasal işlemler ve mühendislik ile ilgili ekonomik gösterge verileri üzerinde denenmiştir. Uygulamalarda DZB'ye dayalı sonuçlar GN sınaması ve çapraz korelasyon uygulamalarıyla elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. DZB yöntemi basit uygulamalarda beklenen ve GN sınamasına uygun sonuçlar vermiş olsa da çok değişkenli kümelerde ve doğrusal olmayan ilişkilerlerin bulunduğu verilerde yöntem başarılı olmamıştır.
Özet (Çeviri)
Causality is a concept studied in various areas such as economics, and engineering. Identifying the cause and effect relations among variables is important as it enables the control of the effected variable by the variation of the cause or helps predict the future behavior of the effected variable based on the behavior of the cause. Granger Causality (GC) test is a statistical test mainly used for causality detection in economics and recently in bioinformatics. The GC test determines whether one series Granger causes the other or not, or if there exists a feedback relation. However, results of the GC tests do not elucidate how these relations change with time. Dynamic Time Warping (DTW) is a method employed for similarity measurement in classification and clustering applications, in areas such as speech recognition and batch trajectory synchronization. In the DTW method, principles of dynamic programing are utilized and the series are aligned nonlinearly in the time axis. In this thesis work, it is proposed that DTW can help determine the temporal order and the lead/lag relations of the series, therefore, the causal relations. The DTW method is tested on selected synthetic data sets and on data from chemical and biochemical processes, and engineering related economic indicators. The DTW-based causality results are compared with those of the GC tests and cross-correlation analyses. The DTW-based results were found to be as expected and in accordance with the GC test only for the simple examples, for multivariable sets and nonlinearly-related variables, the method was unsuccessful.
Benzer Tezler
- Investigating the causality between female labour force participation and fertility in Turkey
Türkiye'de kadınların işgücüne katılımı ve doğurganlık arasındaki nedensellik üzerine bir araştırma
AYŞE ABBASOĞLU
- Volatility spillovers and dynamic hedgings: Evidence from selected stock markets, precious metalsand oil futures
Oynaklık taşmaları ve dinamik korunmalar: Seçilen hisse senedi piyasalarından, değerli metallerden ve petrol işlemlerinden kanıt
TUNAHAN YILMAZ
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
Ekonometriİstanbul Teknik ÜniversitesiEkonomi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU
- The relationship between interest rates and stock returns: Case study on BRIC countries and Turkey's stock indices
Faiz oranları ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişki: BRIC ve Türkiye hisse senedi endeksleri üzerine vaka çalışması
BERKAY MANİOĞLU
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ KAYA TOKMAKÇIOĞLU
DOÇ. DR. OĞUZHAN ÖZÇELEBİ
- Yapısal kırılmaları göz önüne alarak Türk imalat sanayi ekonomik değişkenleri arasında uzun dönemli ilişkilerin araştırılması
Research into the long-run relationship among the economic variables of Turkish manufacturing industry considering the structural breaks
SULTAN KUZU
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
İstatistikİstanbul Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AYŞE NEYRAN ORHUNBİLGE