Geri Dön

Bankacılıkta risk yönetimi: Türkiye örneği

Risk management in banking sector: The case of Turkey

  1. Tez No: 326787
  2. Yazar: ENGİN BEKAR
  3. Danışmanlar: PROF. DR. GÜLSÜN YAY
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Bankacılık, Ekonomi, Banking, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Bankacılık sektörü, Basel kriterleri, Risk yönetimi, Riske maruz değer, Türkiye, Uç değerler, Yönetim, Banking sector, Basel criteria, Risk management, Value at risk, Turkey, Extreme values, Management
  7. Yıl: 2012
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: İktisat Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Bu çalışmanın amacı genel olarak, bankacılık'ta risk yönetiminin günümüzde gelmiş olduğu noktayı BDDK raporları, Basel II ilerleme raporları vb. raporlar, araştırmalar yardımıyla tespit etmek, Basel III hakkında fikir oluşturmak, özellikle çalışma esnasında eksikliğini çokça hissettiğim ve yol gösterici olarak bu çalışmaya koyduğum varlıkların tek tek piyasa risklerinin hesaplanmasında kullanılan, teorik temeli onlarca yıl evveline dayanan ancak riske maruz değer hesaplamalarında son dönemlerde kullanılmaya başlanan“Uç Değerler Yöntemi”yönteminin uygulaması hakkında açıklayıcı örnekler oluşturmak, kredi riski ve operasyonel risk uygulamalarına da genel bir bakış açısıyla yaklaşmaktır. Bu amaçla, çalışmada üç temel risk türü olan piyasa, kredi ve operasyonel risklerin hesaplamaları yapılmıştır. Piyasa riski ölçümünde, tarihsel simülasyon ve uç değerler yöntemleriyle ayrı ayrı riske maruz değerler bulunmuş ve mukayeseli olarak çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. Kredi riski, ülkemizde faaliyet gösteren bir bankanın sermaye yeterliliği standart oranlarına ilişkin tablolardan yararlanarak hem sadece ana ortaklık olan banka için, hem de konsolide tablo yardımıyla bankanın finansal kuruluşları için hesaplanmış olup oransal değer tespit edilmiştir. Bankaların kullandığı, brüt geliri temel gösterge kabul eden,“Temel Gösterge Yöntemi”ile de operasyonel risk rakamı hesaplanmıştır.Sonuç olarak, piyasa riski hesaplamalarında bulduğumuz RMD'lere baktığımızda, üç varlık için de en büyük RMD'ler Uç Değerler Yöntemi ile bulunmuştur. Kredi riskine maruz değerin, beklendiği gibi operasyonel riske maruz değerden çok daha büyük çıktığı ve kredi riskinin büyük bölümünün, finansal kuruluşlarından ziyade bankanın kendisinden kaynaklandığı saptanmıştır.

Özet (Çeviri)

The aim of this study is to establish the place where the Turkish banking sector is now in risk management using reports as BDDK reports, Basel reports etc. and researchs, to give an opinion about Basel III, to give an example especially of extreme values method in order to resolve of the lack of explanatory examples in this method and to provide a general overview of credit and operational risk applications. In this study, market risks, credit risks and operational risks were calculated. Different amounts of VaR for the market risk, were calculated via historical simulation method and extreme values method, we have achieved different results and compared them. We have also obtained two credit risk results, for a bank operating in Turkey and also for its financial institutions, via the capital adequacy standard ratio tables and we have compared the obtained results. And finally, we have calculated the operational risk amount for the same bank operating in Turkey using method of“Basic Indicator”.As a result, when we look at the values found in the calculation of the market risk VaR, the largest VaR for every three asset, was calculated by extreme values method. Value exposed to credit risk, as expected, is far larger than operational risk amount. And it was determined that the majority of the credit risk was due to the bank itself rather than the bank financial institutions.

Benzer Tezler

  1. Türk bankalarında uygulanan tek düzen hesap planının değerlendirilmesi

    Başlık çevirisi yok

    SAVAŞAN ŞAHİN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1987

    BankacılıkGazi Üniversitesi

    DOÇ. DR. SALİH ÖZEL

  2. Merkez bankacılığı ve Türk bankacılık sistemi içinde T.C. Merkez Bankası'nın fonksiyonu

    Başlık çevirisi yok

    FAHRİ OKUMUŞ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1986

    BankacılıkGazi Üniversitesi

    Muhasebe Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. OSMAN OKKA

  3. Türk bankacılık sisteminde krediler ve kredi değerleme yöntemleri

    Başlık çevirisi yok

    GÜLSÜN ARKUN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1985

    BankacılıkGazi Üniversitesi

    DOÇ. DR. NALAN AKDOĞAN

  4. Banka yöneticilerinin hukuki sorumluluğunun mahiyeti

    Başlık çevirisi yok

    HÜSEYİN KAYIŞ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1986

    BankacılıkGazi Üniversitesi

    PROF. DR. İHSAN TARAKÇIOĞLU

  5. Bankalarda dış işlemler ve denetimi

    Başlık çevirisi yok

    M.TEKİN ÖZÇALIŞKAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1986

    BankacılıkGazi Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. SALİH ÖZEL

  6. Banka kredilerinin ekonomide yarattıkları etkiler

    Başlık çevirisi yok

    NİHAL ÜÇSU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1987

    Ekonomiİstanbul Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HAYRİ ERDOĞAN ALKİN