Credit risk modeling, simulation and creditmetrics implementation
Kredi riski modelleme,simulasyon ve Credit Metrics uygulaması
- Tez No: 333951
- Danışmanlar: DOÇ. DR. MEHMET FUAT BEYAZIT
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2013
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Finansal İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 85
Özet
Kredi riski portföy yönetimi her geçen gün daha fazla dikkat çekiyor, daha once bugunkü kadar yaygın değildi. Finansal krizler, risk yöneticilerinin daha etkin kredi portföyü yönetme beklentisi, regülatörlerin finansal kurumlardan sermaye yönetimi gereksinimleri kredi riski yönetiminin gelişmesinin nedenlerindendir.Bu tezde, kredi riski portföy modeli temelleri, kredi riski portföyü ölçüm parametreleri, temerrüt etme riski, konsantrasyon riski, kredi riski modelleri özellikleri analiz edildi. CreditMetrics model sonuçları için Monte Carlo simulasyon modeli kullanıldı. Varsayımsal portföyün beklenen kaybı, beklenmeyen kaybı, eşit kredi dağıtılmış portföyün beklenen ve beklenmeyen kaybı, kredilerin beklenen kaybı ve beklenmeyen kayba katkısı gösterildi. Anahtar Kelimeler(Türkçe) 1)Kredi Riski 2)Monte Carlo Simulation 3)Ekonomik Sermaye 4)RMD 5)CreditMetrics
Özet (Çeviri)
Credit risk portfolio management is getting more and more attention every day, it was not as common as it is now. Financial crisis, risk manager's expectations of more efficient in credit portfolio management and the regulator's requirements from financial institutions is about the capital management that causes the evolution of credit risk management. In this thesis, credit portfolio modeling essential parameters for quantifying portfolio credit risk, default risk, concentration risk, and features of credit risk models are analyzed. The Monte Carlo simulation method is employed for analyzing CreditMetrics modeling results. Hypothetical portfolio's expected loss, unexpected loss is also referred to as value at risk, expected loss and unexpected loss of portfolio which has equal exposure distributed loans, credit expected and unexpected loss are demonstrated. Anahtar Kelimeler(İngilizce) 1)Credit Risk 2)Monte Carlo Simulasyonu 3)Economic Capital 4)VaR 5)CreditMetrics
Benzer Tezler
- Credit risk modelling and quantification
Kredi riski modellemesi ve ölçümü
ADNAN ÇOMAKOĞLU
Yüksek Lisans
İngilizce
2009
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiBoğaziçi ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Bölümü
DOÇ. WOLFGANG HÖRMANN
- Simulation of credit risk and modeling PD/LGD linkage
Kredi risk simulasyonu ve temerrüt oranı / temerrüt halinde kayıp oranının ilişkilendirilmesi
EKREM KILIÇ
- Bankacılık uygulamalarında iş analizi uygulama teknikleri
Business analysis application techniques in banking applications
ÇİSEM ÖZKAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkYıldız Teknik ÜniversitesiMatematik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HÜLYA ŞAHİNTÜRK
- Modeling advanced fund transfer pricing with an application of hull-white interest-rate tree in Turkish banking sector
Türk bankacılık sektöründe hull-white faiz oranı örgüsünü uygulayarak gelişmiş fon transfer fiyatlama modellemesi
BEGZOD SHAKIROV
Yüksek Lisans
İngilizce
2017
BankacılıkOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GERHARD WİEHELM WEBER
- İklimlendirme sistemleri üzerinde makine öğrenmesi ile anomali tespiti
Anomaly detection with machine learning on air conditioning systems
REFİK KİBAR
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolSakarya ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUHAMMED FATİH ADAK
DR. ÖĞR. ÜYESİ KEVSER OVAZ AKPINAR