Geri Dön

Hisse senedi piyasalarında kapanış fiyatı manipülasyonu üzerine bir inceleme

An examination of closing price manipulation in stock market

  1. Tez No: 337485
  2. Yazar: HAZAR ALTINBAŞ
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. GÖKTUĞ CENK AKKAYA
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Manipulation, Market Fraud, Closing Price Manipulation, Anomaly
  7. Yıl: 2012
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Finansman Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 89

Özet

Manipülasyon varlığı, finansal piyasalar için uzun yıllardır ciddi bir problem olmuştur. Manipülasyondan arınmış güvenilir bir piyasa, daha çok yatırımcının sermaye hareketliliklerine katılmasında etkili olacak, şirketlerin ihtiyaç duydukları kaynaklara ulaşarak ekonomik varlıklarını sürdürmesini sağlayacaktır.Birçok kişi ya da kurum, fiyatlarda yapay hareketlilikler yaratarak haksız kazanç elde etmeye ya da performanslarını yükseltmeye çalışabilmektedirler.Finansal piyasaları düzenlemek ve denetlemek ile yükümlü kurumların, gerekli güveni sağlayarak piyasaya işlerlik kazandırması şarttır. Yasal düzenlemelerin yapılması kadar, manipülasyonun varlığının fark edilmesi ve cezalandırılması da önem arz etmektedir. Açılan birçok dava manipülasyonun ispatlanamaması sebebiyle düşmek durumunda kalmıştır.Suç unsuru oluşturan işlemlerin sonuçları ile piyasalarda gözlemlenen ve teoriler ile açıklanamayan anomalilerin ayırt edilmesi gerekir. Ancak manipülatif işlemler, yapıları gereği diğer işlemlerden çoğu zaman ayırt edilememektedir. Manipülasyonun varlığının araştırılmasına yönelik literatürde birçok çalışma bulunmaktadır. Dünya borsaları, İMKB de dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar ile teorilerin açıklayamadığı değişimleri ve varsa manipülatif işlemleri engellemek üzere mekanizmalarında düzenlemeler yapmışlardır.Bu çalışmada İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda kapanış fiyatı manipülasyonu varlığı araştırılmıştır. Kurulan model, standart bir en küçük kareler regresyonundan türetilmiştir. Belirli bir grup veriye uygulanan modelin sonucunda, kapanış fiyatı manipülasyonu varlığına dair istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç elde edilememiştir. Geliştirilecek modeller ile fiyat değişimlerini, normal işlemler dışında etkileyebilecek işlem kalıpları araştırılmaya devam edilmelidir.$QDKWDU .HOLPHOHU 0DQLSODV\RQ 3L\DVD 'RODQGÕUÕFÕOÕ÷Õ KDSDQÕú FL\DWÕMDQLSODV\RQXAnomali.

Özet (Çeviri)

Presence of manipulation is a serious problem to financial markets for many years. A manipulation free market which is confidential will attract more investors to participate into capital flows and will provide companies with sources they need to sustain their economical existence.Many individuals or institutions will try to get unfair earnings or increase their performance by creating artificial price movements.Institutions which has obligations to organize and control the financial markets, has to maintain operability by assuring necessary trustworty. As legal regularities, recognizing and punishing the presence of manipulation is also important. Because manipulation mostly can?t be proved, many cases have dropped.Dintinguishing the illegal trades from the anomalies that can?t be explained by teories is vital. But manipulative trades usually can not be separated due to their structures. Many studies in literature is about investigating the presence of manipulation. World exchanges including IMKB made regulations in their trade mechanisms with several applications to prevent the anomalies and if exists, the manipulative trades.In this study, presense of closing price manipulation is investigated. Model was evaluated using a standard OLS-regression. Model is applied to a selected group of data and as a result, a statistically significant presence of closing price manipulation not found. By developing models, investigating the trade patterns other than normal ones which will effect price volatilies has to continue.

Benzer Tezler

  1. Predicting direction of stock price movement by using adaptive ensemble learning method

    Hisse senedi fiyatı hareket yönünün adaptif topluluk öğrenmesi metodu ile tahmin edilmesi

    ALİ ÖZKAN PEKMEZ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2022

    Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET ALİ ERGÜN

  2. The effect of day of the week anomaly in crypto currency markets

    Kripto para piyasalarında haftanın günü anomalisi

    DİLEK MEHMETOĞLU

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2020

    Ekonomiİstanbul Bilgi Üniversitesi

    Finansal Ekonomi Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ENDER DEMİR

  3. Halka arzda satış yöntemlerinin düşük fiyatlandırma açısından karşılaştırılması: Borsa İstanbul'da 2006 - 2013 yılları arasında bir uygulama

    Comparison of sales methods in public offering in terms of underpricing: An implementation on Borsa iIstanbul between 2006 - 2013

    FİLİZ OZAY

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2014

    İşletmeYıldız Teknik Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. HALİL EMRE AKBAŞ

  4. Momentum etkisinin ampirik test edilmesi: Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) bölgesinin hisse senetleri piyasası örneği

    Empirical testing of the momentum effect: Evidence from the West African Economic and Monetary Union (UEMOA) stock market

    ALBERT NABA

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    İşletmeİnönü Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. RECEP KARABULUT

  5. Gelişmiş ve gelişmekte olan hisse senedi piyasalarında risk hiyerarşisi

    The risk hierarchy of the developed and emerging stock markets

    DUYGU ŞENGÜN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    İşletmeMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

    Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. VEYSEL FUAT HATİPOĞLU