Klasik kredibilite modellerinde kredibilite faktörünün incelenmesi
Studying credibility factor in classic credibility models
- Tez No: 342862
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. MERAL EBEGİL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2013
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 81
Özet
Kredibilite, ağırlıklı tahmin değerinin hesaplanması için kullanılan bir yöntemdir. Ağırlıklandırma işlemi, Z kredibilite faktörü ile yapılmaktadır. Z değerini belirlemek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler, kredibilite modelleri olarak isimlendirilir. Kredibilite modelleri sınırlı dalgalanmalı kredibilite ve klasik kredibilite modelleri olmak üzere iki ana başlık altında incelenebilir. Bu yüzden Z kredibilite faktörünün belirlenmesi önemlidir. Bazı durumlarda Z kredibilite faktörünün değeri 0 almak zorunda kalınabilir. Bu klasik kredibilitenin iyi çalışmadığı durumlardır. Bunun nasıl yapıldığını göstermek amacıyla, öncelikle klasik kredibilite modellerinde prim hesaplamasının Türkiye Sigorta Birliğinden aldığımız 2010, 2011 ve 2012 verileri kullanılarak Bühlmann-Straub modeli yardımıyla hasar tutarı modellemesi yapılmıştır. Simülasyon çalışmasında ise, Z kredibilite faktörünü incelemek amacıyla, Matlab programında Monte Carlo simülasyon yöntemi kullanılarak, kredibilite faktörünün aralık tahmini incelenerek sonuçlar yorumlanmıştır.
Özet (Çeviri)
Credibility is a method used to measure the weighted estimation value. The process of weighting is done with the Z credibility factor. There are some methods to specify Z value. These methods are named as Credibility models. Credibility models are examined in two main groups as the model of restricted fluctuation credibility and classic credibility. Because of this reason (so), it is important to set Z credibility factor . In some situation, the value of Z credibility factor must have been taken as 0. These are the cases that the classic credibility does not work. To show how to do this, firstly, the evaluation of Premium in classic credibility models using the 2010, 2011, 2012 data gathered from Turkish Insurance Association by the help of Buhlmann-Straub model claim results modeling was carried out. However, in the study of simulation, for the purpose of investigation of the Z Credibility Factor, the results are interpreted with the interval estimation investigation by the help of Monte Carlo Simulation method in Matlab Programming.
Benzer Tezler
- Kredibilite teorisinde parametre tahmini ve istatistiksel bir yaklaşım
Parameter estimation in credibility theory and a statistical approach
MERAL EBEGİL
- Bühlmann Straub modeling with credibility approaches
Kredibilite yaklaşımları ile Bühlmann Straub modellemesi
NESLİHAN AYDOĞDU YAVUZ
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
Bankacılıkİstanbul Bilgi ÜniversitesiUluslararası Finans Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ GENCO FAS
- Demokrasilerde ekonominin politik manipülasyonu Türkiye üzerine bir uygulama
The Political manipulation of economy in democracies -An application on Turkey-
ENVER ALPER GÜVEL
- Bankacılıkta faiz ve kur riski yönetimi ve Türkiye uygulamaları
Interest rate and currency risk management in banking and practices in Turkey
CENGİZ UZUN
- İşletmelerde nakit yönetimi ve bu çerçevede bir finansal analiz örneği
Cash management in firms and a financial analysis within this context
BAĞDE VERA GALİMİDİ
