Testing unit root using Bootstrap method
Bootstrap yöntemi ile birim kök testi
- Tez No: 343053
- Danışmanlar: DOÇ. DR. AYLİN ALIN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Bootstrap, asimptotik netlik, Edgeworth açılımı, Cornish-Fisher açılımı, sufficient bootstrap, zaman serisi, durağan olma, durağan olmama, birim kök süreci, artık, Dickey-Fuller testi, Phillips-Perron testi, Zaman serileri analizi, İstatistiksel teknikler, Bootstrap, asymptotic refinement, Edgeworth expansion, Cornish-Fisher expansion, sufficient bootstrap, time series, stationarity, nonstationarity, unit root process, residual, Dickey-Fuller test, Phillips-Perron test, Time series analysis, Statistical techniques
- Yıl: 2013
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Bölümü
- Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmanın amacı, bootstrap ve zaman serisi analizi hakkında genel bilgi vermek ve özellikle ekonomide ve diğer ilgili alanlarda fazla dikkat çeken birim kök testlerinde bootstrap yönteminin performansını değerlendirmektir.
Özet (Çeviri)
The aim of this study is to give general information about the bootstrap and the time series analysis,and to evaluate the performance of the bootstrap technique on unit root tests which have drawn much attention especially in economics and other related fields.
Benzer Tezler
- Kesir birim kök testlerin performanslarının Monte Carlo Simülasyon tekniği kullanılarak incelenmesi
An examination of performances of fractional unit-root tests using Monte-Carlo Simulationtechniques
HAMZA MUTLUAY
- Lojistik performansı ile makro ekonomik göstergeler arasındaki ilişkilerin analizi: OECD ülkeleri örneği
Analysis of the relationships between logistics performance and macro-economic indicators: the case of OECD countries
MEHMET ALİ ORHAN
Doktora
Türkçe
2025
Uluslararası TicaretGaziantep ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ORHAN ÇOBAN
- Beşeri sermayenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin analizi: ECOWAS ülkeleri örneğ
Analysis of the impact of human capital on economic growth: Case of ECOWAS countries
MAWULI DJADE
- Davranışsal finans ve fiyat köpüğü: İMKB endekslerinde fiyat köpüğüyle ilgili mevsimsel birim kök araştırması
Behavioral finance and price bubbles: Testing price bubbles in ISE indices by using seasonal unit root method
BURÇAY YAŞAR
- Birim kök testlerine Bayesyen yaklaşım: G20 ülkelerinde satınalma gücü paritesi teorisinin sınanması
The bayesian approach to unit root tests: Testing the purchasing power parity theory for G20 countries
BURCU YILDIRIM TIRAŞOĞLU