Genelleştirilmiş beta müdahaleli (s,S) tipli rasgele yürüyüş süreci
Asymptotic results for the semi-markovian random walk with generalized beta distributed interference of chance
- Tez No: 343446
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. TÜLAY KESEMEN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Matematik, Mathematics
- Anahtar Kelimeler: Yarı-Markov rastgele yürüyüş süreci, kesikli müdahale, asimptotik açılımlar, genelleştirilmiş beta dağılımı, Asimptotik, Beta, Semi-Markov random walk process, discrete interference of chance, asymptotic expansions, generalized beta distribution, Asymptotic, Beta
- Yıl: 2013
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmada, kesikli şans karışımlı bir yarı-Markov rastgele yürüyüş süreci (X(t)) ele alınmıştır. Bu süreç matematiksel olarak tanımlanmış ve ergodik dağılımının ilk dört momenti için kesin ifadeler elde edilmiştir. Bunlardan yararlanarak, {ζ_n },n≥0 rastgele değişkenler dizisinin dağılımı s,S,α,β>0, 0<s≤S<∞ olmak üzere (s,S,α,β) parametreli genelleştirilmiş beta dağılımına sahip olması durumunda ve E(ζ_n )→∞ iken sürecin ergodik dağılımının ilk dört momenti için asimptotik sonuçlar elde edilmiştir. Bunlara ilaveten, bu asimptotik sonuçlardan yararlanarak, sürecin ergodik dağılımının çarpıklık ve basıklık katsayıları için de asimptotik açılımlar bulunmuştur. Son olarak elde edilen asimptotik açılımların doğruluğu Monte Carlo simülasyon metoduyla test edilmiştir.
Özet (Çeviri)
In this paper a semi-Markov random walk process (X(t)) with a generalized beta distributed of chance is considered. X(t) is constructed mathematically and exact formulas for the first four moments of the ergodic distribution of the process are obtained. Using these expressions the asymptotic expansions for the first four moments of the ergodic distribution of the process are found as E(ζ_n )→∞ when the random variable ζ_n has a generalized beta distribution with parameters (s,S,α,β), 0<s≤S<∞ . Moreover, the asymptotic expansions for the skewness and kurtosis of the ergodic distribution of the process X(t) are established. Finally, the accuracy of the approximation formula is tested by the Monte Carlo simulation method.
Benzer Tezler
- Makine öğrenmesinde istatistiksel veriler kullanılarak maruziyetin belirlenmesi: Sakarya ölçeğinde bir çalışma
Determination of exposure using statistical data in machine learning: A case study in Sakarya
MUHAMMED ALİ HAŞILOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
Deprem MühendisliğiSakarya Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NACİ ÇAĞLAR
- Genel müdahaleli ödüllü yenileme süreci için asimtotik yaklaşım
Asymptotic approach for a renewal - reward process with a general interference of chance
ÖZLEM ARDIÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiTobb Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. TAHİR HANALİOĞLU
- Genelleştirilmiş beta dağılımı ve özellikleri
Generalized beta distribution and its properties
SELAHATTİN AYDOĞDU
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
İstatistikFırat Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. MEHMET GÜRCAN
- Genelleştirilmiş (Beta,Gamma)-riesz potansiyelinin total diferansiyellenebilirliği
Total differentiability of generalized (Beta,Gamma)-riesz potential
HALİT ŞEVKİ ASLAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
MatematikYüzüncü Yıl ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ESİN İNAN ÇINAR
- An Approach to optimization method of cluster analysis
Başlık çevirisi yok
MUSTAFA NADAR
Yüksek Lisans
İngilizce
1993
İstatistikOrta Doğu Teknik Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. YALÇIN TUNCER