Geri Dön

Opsiyon fiyatlama modellerinin kararlılık analizi

Stability analysis of option pricing models

  1. Tez No: 346552
  2. Yazar: HANDE YÜCEL
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. HÜSEYİN MERDAN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Matematik, Mathematics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2013
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 95

Özet

Bu tez çalışmasında, tek çeşit hisse senedi ve bir grup aynı görüşteki yatırımcıdan oluşan kapalı bir sistem göz önüne alınarak hisse senetlerine fiyat tahmini veren iki farklı matematiksel model olan CB modeli [4] ve MA modeli [14] için kararlılık analizleri yapılmıştır. Analizler sırasında öncelikle sistemlerin dengede oldukları durumlar incelenmiş ve sistemlerin denge noktaları bulunmuştur. Burada ayrıca sistemlerin denge durumlarının tamamını içeren denge bölgelerinin varlığından bahsedilmiştir. Routh-Hurwitz Kriteri yardımıyla sistemler için ayrı ayrı kararlılık teoremleri inşa edilmiştir. Bu teoremlerin şartları gerçeklendiği taktirde sistemler için kararlı bölgelerin var olduğu söylenmiştir. Bu ise ekonomide, sistemdeki olumsuz hareketliliklerden etkilenmeyen

Özet (Çeviri)

In this thesis, we study stability analysis of two different option pricing models. These models are derived for a closed systems in which conserves cash and assets ([4],[14]). These systems consist of a single asset and homogeneous group of investors. First, equilibrium conditions of the systems are examined, then equilibrium points of these systems are obtained. At this point, we mentioned existing of equilibrium regions which include all of the equilibrium situations. We use Routh-Hurwitz Criteria in order to establish the stability theorems for each model. Also, we mention that there is a stable region for each model if the conditions of stability theorem come true. Finding stable region provide us to have

Benzer Tezler

  1. Sezgisel bulanık sayılar ile reel opsiyon değerlemesi ve güneş enerjisi yatırımı uygulaması

    Real option valuation with intuitionistic fuzzy numbers and its application to solar energy investment

    HÜSEYİN YİĞİT ERSEN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    Enerjiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. OKTAY TAŞ

  2. Empirical assessment and model selection in option pricing

    Opsiyon fiyatlamada ampirik değerlendirme ve model seçimi

    BERK ORBAY

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2016

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiBoğaziçi Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AHMET REFİK GÜLLÜ

  3. Bid-ask spread, liquidity and the effects of firm-level and market-level features

    Alım satım farkı, likidite ve şirkete ve piyasaya özgü koşulların etkileri

    ZEYNEP GÜLOĞLU

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. CUMHUR ENİS EKİNCİ

  4. Various finite difference solutions of option pricing models

    Opsiyon fiyatlama modellerinin çeşitli sonlu fark çözümleri

    TÜLAY YILDIRIM

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2016

    MatematikYıldız Teknik Üniversitesi

    Matematik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MURAT SARI

  5. Opsiyon fiyatlama modellerinin İMKB'ye uygulanması

    Application of option pricing models to ISE

    ZEYNEP İLTÜZER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2007

    İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesi

    İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ.DR. OKTAY TAŞ