Opsiyon fiyatlama modellerinin kararlılık analizi
Stability analysis of option pricing models
- Tez No: 346552
- Danışmanlar: DOÇ. DR. HÜSEYİN MERDAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Matematik, Mathematics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2013
- Dil: Türkçe
- Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 95
Özet
Bu tez çalışmasında, tek çeşit hisse senedi ve bir grup aynı görüşteki yatırımcıdan oluşan kapalı bir sistem göz önüne alınarak hisse senetlerine fiyat tahmini veren iki farklı matematiksel model olan CB modeli [4] ve MA modeli [14] için kararlılık analizleri yapılmıştır. Analizler sırasında öncelikle sistemlerin dengede oldukları durumlar incelenmiş ve sistemlerin denge noktaları bulunmuştur. Burada ayrıca sistemlerin denge durumlarının tamamını içeren denge bölgelerinin varlığından bahsedilmiştir. Routh-Hurwitz Kriteri yardımıyla sistemler için ayrı ayrı kararlılık teoremleri inşa edilmiştir. Bu teoremlerin şartları gerçeklendiği taktirde sistemler için kararlı bölgelerin var olduğu söylenmiştir. Bu ise ekonomide, sistemdeki olumsuz hareketliliklerden etkilenmeyen
Özet (Çeviri)
In this thesis, we study stability analysis of two different option pricing models. These models are derived for a closed systems in which conserves cash and assets ([4],[14]). These systems consist of a single asset and homogeneous group of investors. First, equilibrium conditions of the systems are examined, then equilibrium points of these systems are obtained. At this point, we mentioned existing of equilibrium regions which include all of the equilibrium situations. We use Routh-Hurwitz Criteria in order to establish the stability theorems for each model. Also, we mention that there is a stable region for each model if the conditions of stability theorem come true. Finding stable region provide us to have
Benzer Tezler
- Sezgisel bulanık sayılar ile reel opsiyon değerlemesi ve güneş enerjisi yatırımı uygulaması
Real option valuation with intuitionistic fuzzy numbers and its application to solar energy investment
HÜSEYİN YİĞİT ERSEN
Doktora
Türkçe
2019
Enerjiİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. OKTAY TAŞ
- Empirical assessment and model selection in option pricing
Opsiyon fiyatlamada ampirik değerlendirme ve model seçimi
BERK ORBAY
Doktora
İngilizce
2016
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiBoğaziçi ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AHMET REFİK GÜLLÜ
- Bid-ask spread, liquidity and the effects of firm-level and market-level features
Alım satım farkı, likidite ve şirkete ve piyasaya özgü koşulların etkileri
ZEYNEP GÜLOĞLU
Doktora
İngilizce
2018
İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. CUMHUR ENİS EKİNCİ
- Various finite difference solutions of option pricing models
Opsiyon fiyatlama modellerinin çeşitli sonlu fark çözümleri
TÜLAY YILDIRIM
Yüksek Lisans
İngilizce
2016
MatematikYıldız Teknik ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MURAT SARI
- Opsiyon fiyatlama modellerinin İMKB'ye uygulanması
Application of option pricing models to ISE
ZEYNEP İLTÜZER
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ.DR. OKTAY TAŞ