Nonlinearity in the real interest parity hypothesis
Reel faiz paritesindeki doğrusalsızlık
- Tez No: 347261
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. DİLEM YILDIRIM
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
- Anahtar Kelimeler: EFTA, doğrusal olmayan birim kök testleri, ticaret blokları, EFTA, nonlinear unit root tests, trade blocs. ivÖZ
- Yıl: 2013
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 57
Özet
Bu çalışma Reel Faiz Paritesi hipotezini bazı eski ve mevcut Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) üyesi ülkeler için incelemektedir. Analiz, Kapetanios, Shin ve Snell (2003) ile Kılıç (2011) tarafından önerilen doğrusal olmayan birim kök testlerinin, Balassa'nın (1961) ekonomik entegrasyon sınıflandırmasının bazı aşamalarıyla örtüşen Ocak 1967 ve Ağustos 2012 dönemi, için uygulamasını içermektedir. Sonuçlar, seçilen ülkelerin çoğu için reel faiz farklarında doğrusalsızlığın anlamlı olduğunu ve doğrusalsızlık göz önünde tutulduğunda Reel Faiz Paritesini destekleyen daha fazla kanıtın elde edilebileceğini göstermektedir. Ayrıca, daha güçlü ekonomik bağları olan ülkeler Reel Faiz Paritesini geçerli kılmakta daha eğilimlidir.
Özet (Çeviri)
This study examines Real Interest Parity (RIP) hypothesis for some old and present members of European Free Trade Area (EFTA). The analysis entails the application of nonlinear unit root tests proposed by Kapetanios, Shin and Snell (2003) and Kılıç (2011) for January 1967 and August 2012 period, which coincides with some stages of Balassa's (1961) economic integration classification. The results show that nonlinearity in real interest rate differentials is significant for most cases and more supportive evidence for RIP can be obtained when nonlinearity is taken into consideration. Moreover, countries with stronger economic ties are more prone to verify RIP.
Benzer Tezler
- Modelling nonlinear nonstationary time series
Doğrusal olmayan durağan olmayan zaman serilerinin modellenmesi
DİLEM YILDIRIM KASAP
Doktora
İngilizce
2009
EkonometriThe University of Manchesterİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. DENISE R OSBORN
- Exact soliton solutions of cubic nonlineaar schrödinger equation with third order dispersion
Üçüncü mertebeden dispersiyon içeren kübik nonlineer schrödinger denkleminin soliton tipi çözümleri
CANAN SİMGE TOKATLI
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
Matematikİstanbul Teknik ÜniversitesiMatematik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. İLKAY BAKIRTAŞ AKAR
- Investigation of smooth breaks and nonlinear mean reversion in real interest parity: Evidence from Asian countries
Reel faiz paritesi'nde yumuşak kırılmaların ve doğrusalsız ortalamaya dönüşün incelenmesi: Asya ülkeleri örneği
ABDULLAH GÜLCÜ
Yüksek Lisans
İngilizce
2017
EkonomiOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. DİLEM YILDIRIM KASAP
- Reel ve finansal sektörlerde krizler ve etkileşimleri doğrusal olmayan nedensellik uygulaması
Crisises and it's interactions on the real and the financial sectors nonlinear causality application
BUĞRA TOĞUŞLU
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
