BİST 30 endeksi ile amerikan 10 yıllık tahvil faizi ve CBOE Volatilite endeksi arasındaki ilişki
Relation between BIST 30 and american 10 year bond yield and CBOE Volatility index
- Tez No: 348018
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ATILIM MURAT
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Borsa İstanbul (BIST), BIST 30 endeksi, VIX, ABD 10-yıllık tahvil faizi, sermaye hareketleri, korelasyon, BIST, BIST 30 Index, VIX, American 10-year bond yield, capital flows, correlation
- Yıl: 2013
- Dil: Türkçe
- Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 64
Özet
Bu tez çalışması, küreselleşen finansal piyasalar, hisse senetleri, hisse senedi fiyatını etkileyen faktörler, kısa vadeli sermaye hareketleri ve bu hareketlerin yönünü belirleyen değişkenler, Borsa İstanbul'un (BIST) faaliyet konusu, yapısı, BIST 30 endeksi hakkında bilgi vermek, ABD 10-yıllık tahvil faizi ve CBOE Volatilite endeksinin (VIX) BIST 30 endeksi için öncü gösterge olup olmadığını incelemek amacıyla yapılmıştır. İlk olarak hisse senetlerinin finansal piyasalardaki yeri üzerinde durulmuş, sermaye hareketlerinin özelliklerine ilişkin literatür çalışmaları sunulmuştur. Daha sonra Borsa İstanbul (BIST), ABD 10-yıllık tahvili ve VIX endeksine dair literatür taraması yapılmıştır. Son olarak da BIST 30 Endeksi ile Amerikan 10-yıllık tahvil faizi ve VIX Endeksi arasındaki ilişkiyi açıklamak amacıyla regresyon ve korelasyon analizleri yapılmıştır.Yapılan analizler; VIX endeksinin BIST 30 endeksi için iyi bir indikatör olduğunu, ABD 10-yıllık tahvil faizinin ise dönemin ekonomik konjonktürüne bağlı ve farklı veriler ışığında dönemsel iyi bir gösterge olabileceğini ortaya koymuştur.
Özet (Çeviri)
The aim of this study to give information about financial markets, stocks, the factors which affect the price of stock, short term capital flows and its reasons, the field of activity of Istanbul Stock Exchange (BIST), BIST 30 Index, and to explain relation between BIST 30 and American 10-year bond yield and VIX separately. First of all the importance of stocks in financial markets was mentioned, then the literature review about the capital flows was presented. After that, the literature review was made about BIST, American 10-year bond yield and VIX. Lastly, in order to explain relation between BIST 30 Index and American 10-year bond yield, VIX, regression and correlation analyses are conducted.The results of this study indicate that, VIX is effective indicator for BIST 30 Index, whereas ABD 10-year bond yield can be effective seasonal indicator in the light of different parameters due to the dependency on the economic cycle.
Benzer Tezler
- Family controlled and non-family controlled firms in BİST 100 and their financing decisions for the period 2005-2012
Aile bireyleri kontrolünde olan ve olmayan BİST 100 firmaları ve bu firmaların finansman performansları 2005-2012 dönemi
AHMET ÖZCAN
Doktora
İngilizce
2014
İşletmeMarmara Üniversitesiİşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı
PROF. DR. JALE ORAN
- Bazı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bağlamında pay piyasaları ile seçili kripto paralar arasındaki ilişkinin analizi
Analysis of the relationship between share markets and selected crypto coins in the context of some developed and developing countries
MERYEM ÖNCÜL
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
İşletmeSivas Cumhuriyet Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SELAHATTİN KOÇ
- Valuation of holding companies listed on Borsa Istanbul
Borsa İstanbul'da yer alan holdinglerin değerlemesi
SENA NUR GÜVEN
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. CUMHUR EKİNCİ
- Gayrimenkul yatırım ortaklıkları endeksinin yüksek volatilite dönemlerine ilişkin getiri analizleri ve otoregresif koşullu değişen varyans modeli önerisi
Revenue analysis of the real estate investment trusts index related to high volatility periods and the proposal of a autoregressi̇ve condi̇ti̇onal heteroskedasti̇ci̇ty
MEHMET GÜL
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
Ekonometriİstanbul Teknik ÜniversitesiGayrimenkul Geliştirme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. KEREM YAVUZ ARSLANLI
- Pay piyasasında volatilite modellemesi ve yayılımı: BIST 30 ve DOW 30 endekslerinin karşılaştırmalı analizi
Volatility modelling and spillover of stock market: Comparative analysis of BIST 30 and DOW 30 indexes
YARKIN SADIÇ