Lagrange Gevşetmesi ile küçük portföylerin elde edilmesi ve İMKB'ye uygulanması
Using Lagrangian Relaxation to obtain small portfolios and the implementation of the İstanbul Stock Exchange
- Tez No: 351489
- Danışmanlar: PROF. DR. ERHAN ÖZDEMİR
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Matematik, İşletme, Industrial and Industrial Engineering, Mathematics, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2013
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 171
Özet
Modern portföy teorisinin kurucusu olarak bilinen Harry M. Markowitz, gerçekçi bir yatırımcı için beklenen faydayı maksimize ederken, beklenen getiri ve getirilerin varyansını dikkate alan, optimal portföyün seçimini göstermiştir. Bu tezde, Markowitz?in Ortalama-Varyans modeline bir tamlık kısıtı eklenerek, seçilecek portföydeki hisse senedi sayısı sınırlanmıştır. Buna ilave olarak, model tamlık kısıtlı kuadratik programlama problemi olarak düzenlenmiş ve Lagrange Gevşetmesi yöntemi kullanılarak çözülmüştür. Bu yöntemde, tamlık kısıtlı kuadratik programlama problemi, iki alt probleme ayrılıp, bu problemler birbirleri ile dual değişkenler yardımı ile ilişkilendirilmiştir. Veriler, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasından (İMKB) tedarik edilmiştir. İMKB-30 endeks verileri kullanılarak Markowitz?in Ortalama-Varyans modeli ve Lagrange Gevşetmesinin sonuçları kıyaslanmıştır. Son olarak, Lagrange Gevşetmesi yöntemi kullanılarak optimal küçük portföyler elde edilmiştir.
Özet (Çeviri)
Harry M.Markowitz is often known as the founder of modern portfolio theory. For a rational investor, Markowitz has suggested an optimal portfolio that considers both expected return and variance of return while maximizing the expected utility.In this dissertation, a cardinality constraint is added to the Markowitz?s Mean-Variance model. The number of securities in the chosen portfolio is restricted to a certain limit. In addition, the model is prepared as a cardinality-constrained quadratic programming problem and solved by using Lagrangian relaxation method. This method involves splitting the cardinality-constrained quadratic programming model into two models that are connected to each other with dual variables.The data set was provided by the Istanbul Stock Exchange (ISE). The ISE-30 data were first used in order to compare the Markowitz?s Mean-Variance model and the Lagrangian relaxation results and then, to obtain small portfolios using Lagrangian relaxation.
Benzer Tezler
- Solving the capacitated multifacility Weber problem approximately
Sınırlı sığalı çok tesisli Weber problemi için yaklaşık çözüm yöntemleri
BURAK BOYACI
Yüksek Lisans
İngilizce
2009
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiBoğaziçi ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Bölümü
PROF. İ. KUBAN ALTINEL
- Optimal placement, scheduling and routing to maximize lifetime in wireless sensor networks under connectivity restrictions
Kablosuz duygaç ağlarının ömrünü en büyüklemek için yerleştirme, çizelgeleme ve rotalama problemlerinin bağlılık kısıtları altında çözümü
BANU KABAKULAK
Yüksek Lisans
İngilizce
2010
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiBoğaziçi ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. İ. KUBAN ALTINEL
- Solving the multi-depot location-routing problem with lagrangian relaxation
Çoğul depolu tesis yeri belirleme - rotalama probleminin lagrange gevşetme yöntemi ile çözülmesi
ÖZYURT ZEYNEP
Yüksek Lisans
İngilizce
2007
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiKoç ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Y.DOÇ.DR. DENİZ AKSEN
- Solving the rectilinear distance location-allocation problem using lagrangean relaxation and subgradient optimization
Sınırlı sığalı dik-yatay uzaklıklı yer seçimi-taşıma probleminin lagrange gevşetmesi ve altgradyan eniyilemesi ile çözümü
HASAN AKYER
Yüksek Lisans
İngilizce
2006
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiBoğaziçi ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. KUBAN ALTINEL
- Simultaneous column-and-row generation for solving large-scale linear programs with column-dependent-rows
Kolon-bağlı-satır problemlerinin çözümü için eşzamanlı kolon-ve-satır türetme
İBRAHİM MUTER
Doktora
İngilizce
2011
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiSabancı ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. Ş. İLKER BİRBİL